Сравнение MCNAX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Conservative Allocation Fund (MCNAX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
MCNAX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности MCNAX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCNAX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCNAX Madison Conservative Allocation Fund | -0.98% | 9.31% | 4.55% | 7.96% | -13.79% | 2.97% | 9.16% | 12.44% | -2.98% | 9.68% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, MCNAX показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции MCNAX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 3.78% против 0.87% соответственно.
MCNAX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 6.69%
- 3 года*
- 5.72%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 3.78%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCNAX и QBDSX
MCNAX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
MCNAX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
MCNAX
QBDSX
Сравнение MCNAX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Conservative Allocation Fund (MCNAX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCNAX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.60 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 0.87 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.11 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 0.89 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 3.43 | +2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCNAX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.60 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.21 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.17 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.15 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между MCNAX и QBDSX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCNAX и QBDSX
Дивидендная доходность MCNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCNAX Madison Conservative Allocation Fund | 2.37% | 2.63% | 2.81% | 2.40% | 1.49% | 6.65% | 7.32% | 3.75% | 5.24% | 4.24% | 3.43% | 4.51% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок MCNAX и QBDSX
Максимальная просадка MCNAX за все время составила -27.65%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCNAX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCNAX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.65% | -18.38% | -9.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.10% | -3.09% | -2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.20% | -7.40% | -14.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.20% | -18.38% | -3.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.16% | -8.41% | +4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -6.83% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 0.80% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCNAX и QBDSX
Madison Conservative Allocation Fund (MCNAX) имеет более высокую волатильность в 2.84% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что MCNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCNAX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | 1.40% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.21% | 2.77% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.74% | 3.77% | +2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.57% | 4.32% | +3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.79% | 5.26% | +1.53% |