Сравнение MCNAX с MENYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Conservative Allocation Fund (MCNAX) и Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX).
MCNAX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г.. MENYX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности MCNAX и MENYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCNAX и MENYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCNAX Madison Conservative Allocation Fund | -0.98% | 9.31% | 4.55% | 7.96% | -13.79% | 2.97% | 9.16% | 12.44% | -2.98% | 9.68% |
MENYX Madison Covered Call & Equity Income Fund | 3.70% | 6.69% | 2.79% | 10.66% | 5.06% | 18.71% | 12.65% | 15.76% | -6.01% | 7.57% |
Доходность по периодам
С начала года, MCNAX показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у MENYX с доходностью 3.70%. За последние 10 лет акции MCNAX уступали акциям MENYX по среднегодовой доходности: 3.78% против 8.17% соответственно.
MCNAX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 6.69%
- 3 года*
- 5.72%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 3.78%
MENYX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 3.96%
- 1 год
- 12.79%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 8.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCNAX и MENYX
MCNAX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии MENYX в 1.01%.
Доходность на риск
MCNAX vs. MENYX — Ранг доходности на риск
MCNAX
MENYX
Сравнение MCNAX c MENYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Conservative Allocation Fund (MCNAX) и Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCNAX | MENYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.87 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.27 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.14 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 5.42 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCNAX | MENYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.87 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.62 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.61 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.60 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между MCNAX и MENYX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCNAX и MENYX
Дивидендная доходность MCNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности MENYX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCNAX Madison Conservative Allocation Fund | 2.37% | 2.63% | 2.81% | 2.40% | 1.49% | 6.65% | 7.32% | 3.75% | 5.24% | 4.24% | 3.43% | 4.51% |
MENYX Madison Covered Call & Equity Income Fund | 6.75% | 8.52% | 7.83% | 7.71% | 6.98% | 6.48% | 6.34% | 7.07% | 9.82% | 7.64% | 6.74% | 7.48% |
Просадки
Сравнение просадок MCNAX и MENYX
Максимальная просадка MCNAX за все время составила -27.65%, примерно равная максимальной просадке MENYX в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCNAX и MENYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCNAX | MENYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.65% | -28.38% | +0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.10% | -11.66% | +6.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.20% | -16.14% | -6.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.20% | -28.38% | +6.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.16% | -3.44% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -2.51% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 2.45% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCNAX и MENYX
Madison Conservative Allocation Fund (MCNAX) имеет более высокую волатильность в 2.84% по сравнению с Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что MCNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MENYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCNAX | MENYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | 2.62% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.21% | 7.30% | -3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.74% | 14.73% | -7.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.57% | 11.40% | -3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.79% | 13.43% | -6.64% |