Сравнение MCN с STTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XAI Madison Equity Premium Income Fund (MCN) и North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX).
MCN управляется XAI. Фонд был запущен 1 янв. 2015 г.. STTIX управляется Stadion Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности MCN и STTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCN и STTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCN XAI Madison Equity Premium Income Fund | 0.63% | 0.66% | -1.52% | 7.02% | 6.32% | 29.92% | 15.25% | 19.99% | -12.04% | 9.91% |
STTIX North SquareTrilogy Alternative Return Fund | -0.47% | 6.66% | 5.94% | -1.89% | -10.52% | 4.57% | 7.19% | 3.44% | -6.48% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, MCN показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у STTIX с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции MCN превзошли акции STTIX по среднегодовой доходности: 8.06% против 1.90% соответственно.
MCN
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- -0.28%
- 1 год
- 7.53%
- 3 года*
- 0.58%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- 8.06%
STTIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 1.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCN и STTIX
MCN берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии STTIX в 1.38%.
Доходность на риск
MCN vs. STTIX — Ранг доходности на риск
MCN
STTIX
Сравнение MCN c STTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XAI Madison Equity Premium Income Fund (MCN) и North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCN | STTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.91 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 1.33 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.17 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 1.39 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 3.88 | -1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCN | STTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.91 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.01 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.24 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.24 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между MCN и STTIX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCN и STTIX
Дивидендная доходность MCN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.29%, что больше доходности STTIX в 4.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCN XAI Madison Equity Premium Income Fund | 12.29% | 12.00% | 10.73% | 9.56% | 9.29% | 8.98% | 10.67% | 10.86% | 11.69% | 9.33% | 9.35% | 9.76% |
STTIX North SquareTrilogy Alternative Return Fund | 4.71% | 4.26% | 17.39% | 2.10% | 1.03% | 0.49% | 1.02% | 1.68% | 1.73% | 0.96% | 0.99% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок MCN и STTIX
Максимальная просадка MCN за все время составила -65.11%, что больше максимальной просадки STTIX в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCN и STTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCN | STTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.11% | -18.71% | -46.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -2.68% | -10.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.47% | -18.71% | -5.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.79% | -18.71% | -20.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -6.83% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.60% | -4.71% | -4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 0.96% | +2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCN и STTIX
XAI Madison Equity Premium Income Fund (MCN) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что MCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCN | STTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 1.25% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.73% | 2.43% | +6.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.57% | 4.09% | +12.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.31% | 9.85% | +8.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 7.80% | +11.05% |