Сравнение MCMVX с VMVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monongahela All Cap Value Fund (MCMVX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX).
MCMVX управляется Moncapfund. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г.. VMVAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MCMVX и VMVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCMVX и VMVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCMVX Monongahela All Cap Value Fund | 4.04% | 9.74% | 15.38% | 12.18% | -7.73% | 22.57% | 13.24% | 26.98% | -8.15% | 20.85% |
VMVAX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 4.69% | 12.06% | 13.63% | 10.12% | -7.89% | 28.77% | 2.45% | 28.03% | -12.44% | 17.04% |
Доходность по периодам
С начала года, MCMVX показывает доходность 4.04%, что значительно ниже, чем у VMVAX с доходностью 4.69%. За последние 10 лет акции MCMVX превзошли акции VMVAX по среднегодовой доходности: 11.92% против 10.21% соответственно.
MCMVX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -6.19%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 7.09%
- 1 год
- 20.02%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 7.83%
- 10 лет*
- 11.92%
VMVAX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 7.07%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 10.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCMVX и VMVAX
MCMVX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VMVAX в 0.07%.
Доходность на риск
MCMVX vs. VMVAX — Ранг доходности на риск
MCMVX
VMVAX
Сравнение MCMVX c VMVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monongahela All Cap Value Fund (MCMVX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCMVX | VMVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.06 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.55 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.40 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 6.49 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCMVX | VMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.06 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.54 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.54 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.68 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между MCMVX и VMVAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCMVX и VMVAX
Дивидендная доходность MCMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности VMVAX в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCMVX Monongahela All Cap Value Fund | 6.26% | 6.51% | 5.41% | 3.23% | 4.79% | 7.61% | 1.25% | 3.09% | 6.87% | 10.44% | 2.13% | 1.75% |
VMVAX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.98% | 2.10% | 2.11% | 2.26% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.08% | 2.75% | 1.86% | 1.91% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок MCMVX и VMVAX
Максимальная просадка MCMVX за все время составила -36.75%, что меньше максимальной просадки VMVAX в -43.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCMVX и VMVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCMVX | VMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.75% | -43.07% | +6.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.77% | -8.33% | -4.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.06% | -19.75% | -1.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.75% | -43.07% | +6.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -4.55% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -4.41% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.68% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCMVX и VMVAX
Monongahela All Cap Value Fund (MCMVX) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что MCMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCMVX | VMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 4.02% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | 8.74% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.26% | 16.34% | +2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 16.09% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 18.80% | -0.80% |