Сравнение MCMVX с VMFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monongahela All Cap Value Fund (MCMVX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX).
MCMVX управляется Moncapfund. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г.. VMFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MCMVX и VMFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCMVX и VMFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCMVX Monongahela All Cap Value Fund | 4.04% | 9.74% | 15.38% | 12.18% | -7.73% | 22.57% | 13.24% | 26.98% | -8.15% | 20.85% |
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 1.00% | 7.57% | 10.59% | 16.49% | -7.03% | 30.54% | 3.68% | 26.18% | -11.90% | 12.27% |
Доходность по периодам
С начала года, MCMVX показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у VMFVX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции MCMVX превзошли акции VMFVX по среднегодовой доходности: 11.92% против 10.07% соответственно.
MCMVX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -6.19%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 7.09%
- 1 год
- 20.02%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 7.83%
- 10 лет*
- 11.92%
VMFVX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 12.45%
- 3 года*
- 10.94%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 10.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCMVX и VMFVX
MCMVX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VMFVX в 0.08%.
Доходность на риск
MCMVX vs. VMFVX — Ранг доходности на риск
MCMVX
VMFVX
Сравнение MCMVX c VMFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monongahela All Cap Value Fund (MCMVX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCMVX | VMFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.63 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.03 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.14 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 0.91 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 3.44 | +3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCMVX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.63 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.37 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.46 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.50 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между MCMVX и VMFVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCMVX и VMFVX
Дивидендная доходность MCMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности VMFVX в 1.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCMVX Monongahela All Cap Value Fund | 6.26% | 6.51% | 5.41% | 3.23% | 4.79% | 7.61% | 1.25% | 3.09% | 6.87% | 10.44% | 2.13% | 1.75% |
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 1.86% | 1.88% | 1.81% | 1.58% | 2.04% | 1.81% | 2.48% | 1.94% | 2.01% | 1.56% | 1.42% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок MCMVX и VMFVX
Максимальная просадка MCMVX за все время составила -36.75%, что меньше максимальной просадки VMFVX в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCMVX и VMFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCMVX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.75% | -45.79% | +9.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.77% | -14.52% | +1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.06% | -22.46% | +1.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.75% | -45.79% | +9.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -7.59% | +1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -5.52% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 3.84% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCMVX и VMFVX
Monongahela All Cap Value Fund (MCMVX) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что MCMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCMVX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 5.31% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | 11.35% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.26% | 20.59% | -1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 19.55% | -2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 21.88% | -3.88% |