Сравнение MCMVX с GTTMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monongahela All Cap Value Fund (MCMVX) и Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX).
MCMVX управляется Moncapfund. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г.. GTTMX управляется Glenmede. Фонд был запущен 21 дек. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности MCMVX и GTTMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCMVX и GTTMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCMVX Monongahela All Cap Value Fund | 4.53% | 9.74% | 15.38% | 12.18% | -7.73% | 22.57% | 13.24% | 26.98% | -8.15% | 20.85% |
GTTMX Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio | 2.32% | 18.40% | 14.84% | 9.39% | -13.90% | 41.28% | 5.12% | 24.18% | -11.99% | 22.88% |
Доходность по периодам
С начала года, MCMVX показывает доходность 4.53%, что значительно выше, чем у GTTMX с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции MCMVX превзошли акции GTTMX по среднегодовой доходности: 11.98% против 11.35% соответственно.
MCMVX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 7.64%
- 1 год
- 19.19%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- 11.98%
GTTMX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 6.45%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCMVX и GTTMX
MCMVX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии GTTMX в 1.83%.
Доходность на риск
MCMVX vs. GTTMX — Ранг доходности на риск
MCMVX
GTTMX
Сравнение MCMVX c GTTMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monongahela All Cap Value Fund (MCMVX) и Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCMVX | GTTMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.15 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.68 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.63 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 7.51 | -0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCMVX | GTTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.15 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.52 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.56 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.39 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между MCMVX и GTTMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCMVX и GTTMX
Дивидендная доходность MCMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что меньше доходности GTTMX в 18.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCMVX Monongahela All Cap Value Fund | 6.23% | 6.51% | 5.41% | 3.23% | 4.79% | 7.61% | 1.25% | 3.09% | 6.87% | 10.44% | 2.13% | 1.75% |
GTTMX Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio | 18.42% | 18.85% | 14.45% | 5.83% | 0.40% | 17.50% | 11.58% | 5.95% | 9.88% | 3.00% | 0.55% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок MCMVX и GTTMX
Максимальная просадка MCMVX за все время составила -36.75%, что меньше максимальной просадки GTTMX в -56.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCMVX и GTTMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCMVX | GTTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.75% | -56.24% | +19.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.56% | -7.59% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.06% | -24.12% | +3.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.75% | -44.59% | +7.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -2.68% | -3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -10.33% | +6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.92% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCMVX и GTTMX
Monongahela All Cap Value Fund (MCMVX) и Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) имеют волатильность 5.53% и 5.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCMVX | GTTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 5.40% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.28% | 11.76% | -1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.26% | 20.18% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 18.35% | -1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 20.48% | -2.48% |