Сравнение MCHS с INDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) и Matthews India Active ETF (INDE).
MCHS и INDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MCHS - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. INDE - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MCHS и INDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCHS и INDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MCHS Matthews China Discovery Active ETF | 13.36% | 31.19% | 6.53% |
INDE Matthews India Active ETF | -13.87% | 2.39% | 9.00% |
Доходность по периодам
С начала года, MCHS показывает доходность 13.36%, что значительно выше, чем у INDE с доходностью -13.87%.
MCHS
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -9.45%
- С начала года
- 13.36%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 35.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INDE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -8.07%
- С начала года
- -13.87%
- 6 месяцев
- -11.36%
- 1 год
- -3.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCHS и INDE
MCHS берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии INDE в 0.79%.
Доходность на риск
MCHS vs. INDE — Ранг доходности на риск
MCHS
INDE
Сравнение MCHS c INDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) и Matthews India Active ETF (INDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCHS | INDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | -0.22 | +1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | -0.20 | +2.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.98 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | -0.25 | +2.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.17 | -0.91 | +9.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCHS | INDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | -0.22 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.14 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между MCHS и INDE составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHS и INDE
Дивидендная доходность MCHS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности INDE в 2.04%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MCHS Matthews China Discovery Active ETF | 3.14% | 3.56% | 5.48% |
INDE Matthews India Active ETF | 2.04% | 1.75% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок MCHS и INDE
Максимальная просадка MCHS за все время составила -23.75%, примерно равная максимальной просадке INDE в -22.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHS и INDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCHS | INDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.75% | -22.89% | -0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | -19.10% | +3.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.45% | -20.24% | +10.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -6.96% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 5.23% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHS и INDE
Текущая волатильность для Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) составляет 7.12%, в то время как у Matthews India Active ETF (INDE) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что MCHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCHS | INDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 7.83% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.31% | 12.19% | +3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.73% | 16.60% | +9.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.87% | 16.05% | +11.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.87% | 16.05% | +11.82% |