PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MCHS с INDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCHS с INDE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MCHS (Matthews China Discovery Active ETF) and INDE (Matthews India Active ETF) are both exchange-traded funds - MCHS is a China Equities fund actively managed by Matthews, while INDE is a India Equities fund actively managed by Matthews. Both are actively managed. Over the past year, MCHS returned 44.77% vs -1.30% for INDE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. MCHS charges 0.89%/yr vs 0.79%/yr for INDE.

Доходность

Сравнение доходности MCHS и INDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) и Matthews India Active ETF (INDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCHS показывает доходность 31.65%, что значительно выше, чем у INDE с доходностью -2.21%.

MCHS

1 день
-5.71%
1 месяц
-10.31%
6 месяцев
24.60%
С начала года
31.65%
1 год
44.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

INDE

1 день
-0.93%
1 месяц
2.32%
6 месяцев
-0.71%
С начала года
-2.21%
1 год
-1.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCHS и INDE

2026 (YTD)20252024
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF		31.65%31.19%6.53%
INDE
Matthews India Active ETF		-2.21%2.39%10.03%

Correlation

The correlation between MCHS and INDE is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

0.16

The correlation between MCHS and INDE shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MCHS и INDE

Секторы
MCHS
INDE

Технологии

49.7%
9.6%

Промышленность

27.8%
7.1%

Сырьевые материалы

8.1%
2.9%

Энергетика

6.3%
3.7%

Потребительский циклический сектор

4.5%
23.6%

Коммунальные услуги

2.1%

-

Здравоохранение

2.1%
8.1%

Недвижимость

1.6%

-

Коммуникационные услуги

1.2%
3.3%

Потребительский защитный сектор

0.8%
8.3%

Финансовые услуги

-

33.4%

Технологии

MCHS
49.7%
INDE
9.6%

Промышленность

MCHS
27.8%
INDE
7.1%

Сырьевые материалы

MCHS
8.1%
INDE
2.9%

Энергетика

MCHS
6.3%
INDE
3.7%

Потребительский циклический сектор

MCHS
4.5%
INDE
23.6%

Коммунальные услуги

MCHS
2.1%
INDE

-

Здравоохранение

MCHS
2.1%
INDE
8.1%

Недвижимость

MCHS
1.6%
INDE

-

Коммуникационные услуги

MCHS
1.2%
INDE
3.3%

Потребительский защитный сектор

MCHS
0.8%
INDE
8.3%

Финансовые услуги

MCHS

-

INDE
33.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews China Discovery Active ETF

Matthews India Active ETF

Часто сравнивают с MCHS:
MCHS с MCHMCHS с JCHIMCHS с FLCHMCHS с MCHIMCHS с MEMMCHS с EMSFMCHS с FCA
Часто сравнивают с INDE:
INDE с SPYINDE с MINDXINDE с VOOINDE с INDAINDE с FLININDE с FLXI.DEINDE с NFTY

Доходность на риск

MCHS vs. INDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCHS
Ранг доходности на риск MCHS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
INDE
Ранг доходности на риск INDE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCHS c INDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) и Matthews India Active ETF (INDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCHSINDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
-0.08

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
0.01

+2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.00

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

-0.07

+2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.28

-0.17

+9.45

MCHS vs. INDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCHS на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа INDE равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHS и INDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCHS и INDE

Максимальная просадка MCHS за все время составила -23.75%, примерно равная максимальной просадке INDE в -22.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHS и INDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCHSINDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.75%

-22.89%

-0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.75%

-19.10%

+0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.75%

-9.45%

-9.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-7.66%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

7.50%

-2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности MCHS и INDE

Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) имеет более высокую волатильность в 16.23% по сравнению с Matthews India Active ETF (INDE) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что MCHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCHSINDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.23%

4.21%

+12.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.92%

14.84%

+11.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.77%

17.27%

+11.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.01%

16.54%

+13.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.01%

16.54%

+13.47%

Сравнение комиссий MCHS и INDE

MCHS берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии INDE в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHS и INDE

Дивидендная доходность MCHS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности INDE в 1.79%

ПозицияTTM20252024
INDE
Matthews India Active ETF		1.79%1.75%0.56%
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF		2.71%3.56%5.48%

Часто задаваемые вопросы

MCHS and INDE have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCHS has higher volatility (16.23%) compared to INDE (4.21%). In terms of maximum drawdown, MCHS dropped -23.75% vs INDE's -22.89%.

On 1-year performance, MCHS leads with 44.77% vs -1.30% for INDE. On fees, INDE is cheaper at 0.79% per year. On volatility, INDE has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MCHS has performed better with a 44.77% return vs -1.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDE is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for MCHS.

MCHS has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 1.79% for INDE.

MCHS is categorized as China Equities, while INDE is India Equities. Their fees differ too: 0.89% for MCHS and 0.79% for INDE.

MCHS currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCHS и INDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор