Сравнение MCHS с DRAG
MCHS (Matthews China Discovery Active ETF) and DRAG (Roundhill China Dragons ETF) are both China Equities funds. Both are actively managed. MCHS charges 0.89%/yr vs 0.59%/yr for DRAG.
Доходность
Сравнение доходности MCHS и DRAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MCHS
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 9.15%
- С начала года
- 45.47%
- 6 месяцев
- 46.87%
- 1 год
- 73.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRAG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MCHS и DRAG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MCHS Matthews China Discovery Active ETF | 31.37% |
DRAG Roundhill China Dragons ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов MCHS и DRAG
Секторы
MCHS
DRAG
Промышленность
-
Технологии
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
Здравоохранение
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
MCHS
DRAG
-
Технологии
MCHS
DRAG
Потребительский циклический сектор
MCHS
DRAG
Сырьевые материалы
MCHS
DRAG
-
Здравоохранение
MCHS
DRAG
-
Энергетика
MCHS
DRAG
-
Недвижимость
MCHS
DRAG
-
Коммунальные услуги
MCHS
DRAG
-
Коммуникационные услуги
MCHS
DRAG
Потребительский защитный сектор
MCHS
DRAG
-
Финансовые услуги
MCHS
-
DRAG
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCHS vs. DRAG — Ранг доходности на риск
MCHS
DRAG
Сравнение MCHS c DRAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) и Roundhill China Dragons ETF (DRAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCHS | DRAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.25 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCHS | DRAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок MCHS и DRAG
Максимальная просадка MCHS за все время составила -23.75%, что больше максимальной просадки DRAG в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHS и DRAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCHS | DRAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.75% | 0.00% | -23.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | 0.00% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | 0.00% | -7.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHS и DRAG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCHS | DRAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.75% | 0.00% | +22.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.22% | 0.00% | +28.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.22% | 0.00% | +28.22% |
Сравнение комиссий MCHS и DRAG
MCHS берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DRAG в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHS и DRAG
Дивидендная доходность MCHS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, тогда как DRAG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DRAG Roundhill China Dragons ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCHS Matthews China Discovery Active ETF | 2.45% | 3.56% | 5.48% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, DRAG is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.89% for MCHS.
MCHS has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 0.00% for DRAG.
They also come from different issuers: Matthews and Roundhill. Their fees differ too: 0.89% for MCHS and 0.59% for DRAG.
Подберите оптимальное распределение для MCHS и DRAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор