Сравнение MCHS с CNYA

С начала года, MCHS показывает доходность 13.36%, что значительно выше, чем у CNYA с доходностью -1.50%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MCHS берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии CNYA в 0.60%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MCHS на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNYA равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHS и CNYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MCHS и CNYA составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность MCHS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности CNYA в 1.95%

Максимальная просадка MCHS за все время составила -23.75%, что меньше максимальной просадки CNYA в -49.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHS и CNYA.

Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с iShares MSCI China A ETF (CNYA) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что MCHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.