PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCHS с CN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCHS с CN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MCHS (Matthews China Discovery Active ETF) and CN (Xtrackers MSCI All China Equity ETF) are both China Equities funds. MCHS is actively managed, while CN is passively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. MCHS charges 0.89%/yr vs 0.50%/yr for CN.

Доходность

Сравнение доходности MCHS и CN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) и Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

MCHS

1 день
0.95%
1 месяц
9.15%
С начала года
45.47%
6 месяцев
46.87%
1 год
73.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CN

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCHS и CN

2026 (YTD)20252024
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF		45.47%31.19%6.53%
CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF		0.00%0.00%1.55%

Correlation

The correlation between MCHS and CN is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.19

Сравнение распределения секторов MCHS и CN

Секторы
MCHS
CN

Промышленность

32.9%
1.0%

Технологии

31.5%
0.3%

Потребительский циклический сектор

12.5%
5.4%

Сырьевые материалы

9.0%
0.6%

Здравоохранение

4.4%
0.8%

Энергетика

3.9%
0.9%

Недвижимость

3.7%
0.8%

Коммунальные услуги

2.1%
0.2%

Коммуникационные услуги

1.2%
0.4%

Потребительский защитный сектор

0.8%
0.3%

Финансовые услуги

-

55.1%

Промышленность

MCHS
32.9%
CN
1.0%

Технологии

MCHS
31.5%
CN
0.3%

Потребительский циклический сектор

MCHS
12.5%
CN
5.4%

Сырьевые материалы

MCHS
9.0%
CN
0.6%

Здравоохранение

MCHS
4.4%
CN
0.8%

Энергетика

MCHS
3.9%
CN
0.9%

Недвижимость

MCHS
3.7%
CN
0.8%

Коммунальные услуги

MCHS
2.1%
CN
0.2%

Коммуникационные услуги

MCHS
1.2%
CN
0.4%

Потребительский защитный сектор

MCHS
0.8%
CN
0.3%

Финансовые услуги

MCHS

-

CN
55.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews China Discovery Active ETF

Xtrackers MSCI All China Equity ETF

Часто сравнивают с MCHS:
MCHS с MCHMCHS с JCHIMCHS с FLCHMCHS с MCHIMCHS с EMSFMCHS с MEMMCHS с FXI
Часто сравнивают с CN:
CN с VOOCN с CPCN с QQQCN с FBYCN с DVYACN с ADIVCN с KLIP

Доходность на риск

MCHS vs. CN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCHS
Ранг доходности на риск MCHS: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHS: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
CN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCHS c CN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) и Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCHSCNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.24

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.05

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.05

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.25

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCHS vs. CN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCHSCNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

—

—

Просадки

Сравнение просадок MCHS и CN

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCHSCNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.75%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MCHS и CN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCHSCNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.81%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.21%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.75%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.22%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.22%

—

—

Сравнение комиссий MCHS и CN

MCHS берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии CN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHS и CN

Дивидендная доходность MCHS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, тогда как CN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF		0.00%0.00%0.00%4.04%1.80%2.00%0.78%4.18%2.09%0.81%11.41%14.00%
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF		2.45%3.56%5.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MCHS and CN have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CN is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.89% for MCHS.

MCHS has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 0.00% for CN.

They also come from different issuers: Matthews and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.89% for MCHS and 0.50% for CN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCHS и CN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор