Сравнение MCHN.L с SPXP.L
MCHN.L (Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD (Acc)) and SPXP.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - MCHN.L is a China Equities fund tracking the MSCI China All Shares Stock Connect Select Index, while SPXP.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MCHN.L returned -3.47%/yr vs -55.01%/yr for SPXP.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. MCHN.L charges 0.35%/yr vs 0.05%/yr for SPXP.L.
Доходность
Сравнение доходности MCHN.L и SPXP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MCHN.L торгуется в USD, в то время как SPXP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MCHN.L показывает доходность -4.08%, что значительно ниже, чем у SPXP.L с доходностью 8.99%.
MCHN.L
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -1.46%
- 6 месяцев
- -6.73%
- С начала года
- -4.08%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- -3.47%
- 10 лет*
- —
SPXP.L
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 8.09%
- С начала года
- 8.99%
- 1 год
- -98.80%
- 3 года*
- -74.22%
- 5 лет*
- -55.01%
- 10 лет*
- -27.44%
Сравнение доходности по годам MCHN.L и SPXP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MCHN.L Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD (Acc) | -4.08% | 28.12% | 16.91% | -12.79% | -24.06% | -19.70% |
SPXP.L Invesco S&P 500 UCITS ETF | 8.99% | -98.82% | 25.46% | 26.40% | -18.54% | 26.70% |
Correlation
The correlation between MCHN.L and SPXP.L is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2021 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCHN.L vs. SPXP.L — Ранг доходности на риск
MCHN.L
SPXP.L
Сравнение MCHN.L c SPXP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD (Acc) (MCHN.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCHN.L | SPXP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.50 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | -1.00 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | -1.22 | +2.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCHN.L и SPXP.L
Максимальная просадка MCHN.L за все время составила -52.51%, что меньше максимальной просадки SPXP.L в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHN.L и SPXP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCHN.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.51% | -99.07% | +46.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -99.07% | +86.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.72% | -99.07% | +74.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.86% | -99.07% | +51.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.59% | -98.91% | +75.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.33% | -9.46% | -21.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.20% | 80.81% | -74.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHN.L и SPXP.L
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD (Acc) (MCHN.L) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что MCHN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCHN.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 3.26% | +2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.07% | 8.79% | +5.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.87% | 99.37% | -80.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.09% | 46.96% | -20.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.71% | 35.19% | -9.48% |
Сравнение комиссий MCHN.L и SPXP.L
MCHN.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPXP.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHN.L и SPXP.L
Ни MCHN.L, ни SPXP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MCHN.L and SPXP.L have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXP.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXP.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for MCHN.L.
MCHN.L is categorized as China Equities, while SPXP.L is S&P 500. MCHN.L tracks MSCI China All Shares Stock Connect Select Index, while SPXP.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.35% for MCHN.L and 0.05% for SPXP.L.
Подберите оптимальное распределение для MCHN.L и SPXP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор