Сравнение MCHN.L с CNSG.L
MCHN.L (Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD (Acc)) and CNSG.L (UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis) are both China Equities funds - MCHN.L tracks the MSCI China All Shares Stock Connect Select Index while CNSG.L tracks the MSCI China NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, MCHN.L returned -3.47%/yr vs -4.77%/yr for CNSG.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. MCHN.L charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for CNSG.L.
Доходность
Сравнение доходности MCHN.L и CNSG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MCHN.L торгуется в USD, в то время как CNSG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNSG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MCHN.L показывает доходность -4.08%, что значительно выше, чем у CNSG.L с доходностью -7.93%.
MCHN.L
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -1.46%
- 6 месяцев
- -6.73%
- С начала года
- -4.08%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- -3.47%
- 10 лет*
- —
CNSG.L
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -0.78%
- 6 месяцев
- -9.95%
- С начала года
- -7.93%
- 1 год
- -4.78%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- -4.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MCHN.L и CNSG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MCHN.L Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD (Acc) | -4.08% | 28.12% | 16.91% | -12.79% | -24.06% | -19.70% |
CNSG.L UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis | -7.93% | 27.10% | 18.51% | -14.21% | -21.64% | -22.60% |
Correlation
The correlation between MCHN.L and CNSG.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2021 г. | 0.91 |
The correlation between MCHN.L and CNSG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCHN.L vs. CNSG.L — Ранг доходности на риск
MCHN.L
CNSG.L
Сравнение MCHN.L c CNSG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD (Acc) (MCHN.L) и UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis (CNSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCHN.L | CNSG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.97 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | -0.26 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | -0.60 | +1.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCHN.L и CNSG.L
Максимальная просадка MCHN.L за все время составила -52.51%, что меньше максимальной просадки CNSG.L в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHN.L и CNSG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCHN.L | CNSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.51% | -59.96% | +7.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -18.02% | +5.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.72% | -29.05% | +4.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.86% | -51.19% | +3.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.59% | -35.37% | +11.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.33% | -32.70% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.20% | 8.02% | -1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHN.L и CNSG.L
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD (Acc) (MCHN.L) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis (CNSG.L) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что MCHN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNSG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCHN.L | CNSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 5.82% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.07% | 13.42% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.87% | 18.07% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.09% | 28.75% | -2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.71% | 27.57% | -1.86% |
Сравнение комиссий MCHN.L и CNSG.L
MCHN.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CNSG.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHN.L и CNSG.L
MCHN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CNSG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNSG.L UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis | 2.74% | 2.57% | 0.85% | 2.00% | 1.80% | 1.35% | 0.74% |
MCHN.L Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MCHN.L and CNSG.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MCHN.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MCHN.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for CNSG.L.
MCHN.L tracks MSCI China All Shares Stock Connect Select Index, while CNSG.L tracks MSCI China NR USD. They also come from different issuers: Invesco and UBS. Their fees differ too: 0.35% for MCHN.L and 0.45% for CNSG.L.
Подберите оптимальное распределение для MCHN.L и CNSG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор