PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MCHN.L с C300.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCHN.L с C300.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

MCHN.L (Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD (Acc)) and C300.L (Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc) are both China Equities funds from Invesco - MCHN.L tracks the MSCI China All Shares Stock Connect Select Index while C300.L tracks the S&P China A 300 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MCHN.L returned 9.00%/yr vs 14.87%/yr for C300.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MCHN.L и C300.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD (Acc) (MCHN.L) и Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCHN.L показывает доходность -4.08%, что значительно ниже, чем у C300.L с доходностью 9.32%.

MCHN.L

1 день
-1.04%
1 месяц
-1.46%
6 месяцев
-6.73%
С начала года
-4.08%
1 год
7.10%
3 года*
9.00%
5 лет*
-3.47%
10 лет*
—

C300.L

1 день
0.00%
1 месяц
-5.05%
6 месяцев
6.40%
С начала года
9.32%
1 год
33.73%
3 года*
14.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCHN.L и C300.L

2026 (YTD)2025202420232022
MCHN.L
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD (Acc)		-4.08%28.12%16.91%-12.79%0.88%
C300.L
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc		9.32%33.78%14.79%-11.81%1.72%

Correlation

The correlation between MCHN.L and C300.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2022 г.

0.84

The correlation between MCHN.L and C300.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD (Acc)

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с MCHN.L:
MCHN.L с C500.LMCHN.L с CEBG.LMCHN.L с CM5S.LMCHN.L с CNSG.LMCHN.L с EQGB.LMCHN.L с EQQQ.LMCHN.L с EQQU.L
Часто сравнивают с C300.L:
C300.L с HMCD.LC300.L с XCTE.DEC300.L с SPDM.LC300.L с C500.LC300.L с EMAS.LC300.L с XWTS.DEC300.L с CSKR.L

Доходность на риск

MCHN.L vs. C300.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCHN.L
Ранг доходности на риск MCHN.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHN.L: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHN.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHN.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHN.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHN.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина
C300.L
Ранг доходности на риск C300.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C300.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C300.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C300.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C300.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C300.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCHN.L c C300.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD (Acc) (MCHN.L) и Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCHN.LC300.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
1.70

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
2.41

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.30

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

4.43

-3.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.21

12.47

-11.26

MCHN.L vs. C300.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCHN.L на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа C300.L равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHN.L и C300.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCHN.L и C300.L

Максимальная просадка MCHN.L за все время составила -52.51%, что больше максимальной просадки C300.L в -31.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHN.L и C300.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCHN.LC300.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.51%

-31.77%

-20.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-7.64%

-4.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.72%

-28.06%

+3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.59%

-7.33%

-16.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.33%

-13.80%

-17.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.20%

2.71%

+3.49%

Волатильность

Сравнение волатильности MCHN.L и C300.L

Текущая волатильность для Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD (Acc) (MCHN.L) составляет 6.16%, в то время как у Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что MCHN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с C300.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCHN.LC300.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

9.32%

-3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.07%

15.38%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.87%

19.90%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.09%

22.34%

+3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.71%

22.34%

+3.37%

Сравнение комиссий MCHN.L и C300.L

И MCHN.L, и C300.L имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHN.L и C300.L

Ни MCHN.L, ни C300.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MCHN.L and C300.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MCHN.L and C300.L have the same expense ratio: 0.35% per year.

MCHN.L tracks MSCI China All Shares Stock Connect Select Index, while C300.L tracks S&P China A 300 Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCHN.L и C300.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор