Сравнение MCHN.L с CM5S.L
MCHN.L (Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD (Acc)) and CM5S.L (Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc) are both China Equities funds from Invesco - MCHN.L tracks the MSCI China All Shares Stock Connect Select Index while CM5S.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 3 years, MCHN.L returned 9.00%/yr vs 21.62%/yr for CM5S.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MCHN.L и CM5S.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MCHN.L торгуется в USD, в то время как CM5S.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CM5S.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MCHN.L показывает доходность -4.08%, что значительно ниже, чем у CM5S.L с доходностью 12.68%.
MCHN.L
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -1.46%
- 6 месяцев
- -6.73%
- С начала года
- -4.08%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- -3.47%
- 10 лет*
- —
CM5S.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.62%
- 6 месяцев
- 3.31%
- С начала года
- 12.68%
- 1 год
- 14,745.69%
- 3 года*
- 21.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MCHN.L и CM5S.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MCHN.L Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD (Acc) | -4.08% | 28.12% | 16.91% | -12.79% | -2.57% |
CM5S.L Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc | 12.68% | 52.79% | 12.39% | -9.50% | -14.14% |
Correlation
The correlation between MCHN.L and CM5S.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г. | 0.72 |
The correlation between MCHN.L and CM5S.L has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCHN.L vs. CM5S.L — Ранг доходности на риск
MCHN.L
CM5S.L
Сравнение MCHN.L c CM5S.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD (Acc) (MCHN.L) и Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCHN.L | CM5S.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -265.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 93.23 | -92.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 148.53 | -147.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | 477.49 | -476.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCHN.L и CM5S.L
Максимальная просадка MCHN.L за все время составила -52.51%, что меньше максимальной просадки CM5S.L в -99.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHN.L и CM5S.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCHN.L | CM5S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.51% | -99.28% | +46.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -99.28% | +86.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.72% | -99.28% | +74.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.59% | -12.60% | -10.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.33% | -17.58% | -13.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.20% | 30.88% | -24.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHN.L и CM5S.L
Текущая волатильность для Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD (Acc) (MCHN.L) составляет 6.16%, в то время как у Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L) волатильность равна 666.41%. Это указывает на то, что MCHN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CM5S.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCHN.L | CM5S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 666.41% | -660.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.07% | 925.01% | -910.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.87% | 24,149.15% | -24,130.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.09% | 11,887.23% | -11,861.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.71% | 11,887.23% | -11,861.52% |
Сравнение комиссий MCHN.L и CM5S.L
И MCHN.L, и CM5S.L имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHN.L и CM5S.L
Ни MCHN.L, ни CM5S.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MCHN.L and CM5S.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MCHN.L and CM5S.L have the same expense ratio: 0.35% per year.
MCHN.L tracks MSCI China All Shares Stock Connect Select Index, while CM5S.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY.
Подберите оптимальное распределение для MCHN.L и CM5S.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор