Сравнение MCHI с SGOV
MCHI (iShares MSCI China ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - MCHI is a China Equities fund tracking the MSCI China Index, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MCHI returned -5.54%/yr vs 3.63%/yr for SGOV. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. MCHI charges 0.59%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности MCHI и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCHI показывает доходность -11.27%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.98%.
MCHI
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- -14.75%
- С начала года
- -11.27%
- 1 год
- -5.21%
- 3 года*
- 7.95%
- 5 лет*
- -5.54%
- 10 лет*
- 3.74%
SGOV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.79%
- С начала года
- 1.98%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MCHI и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHI iShares MSCI China ETF | -11.27% | 31.04% | 17.73% | -11.94% | -23.01% | -21.74% | 37.22% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.98% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.04% |
Correlation
The correlation between MCHI and SGOV is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г. | 0.03 |
The correlation between MCHI and SGOV shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.04 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCHI vs. SGOV — Ранг доходности на риск
MCHI
SGOV
Сравнение MCHI c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China ETF (MCHI) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCHI | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -21.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -385.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 385.05 | -384.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 393.03 | -393.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 6,226.73 | -6,227.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCHI и SGOV
Максимальная просадка MCHI за все время составила -62.95%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHI и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCHI | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.95% | -0.03% | -62.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.22% | -0.01% | -23.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.85% | -0.01% | -25.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.67% | -0.03% | -53.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.49% | 0.00% | -39.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.63% | -0.00% | -24.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 0.00% | +10.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHI и SGOV
iShares MSCI China ETF (MCHI) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что MCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCHI | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 0.05% | +5.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.64% | 0.13% | +14.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.52% | 0.19% | +20.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.70% | 0.24% | +30.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.34% | 0.24% | +27.10% |
Сравнение комиссий MCHI и SGOV
MCHI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHI и SGOV
Дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности SGOV в 3.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHI iShares MSCI China ETF | 2.07% | 2.12% | 2.31% | 2.66% | 1.78% | 1.04% | 1.04% | 1.45% | 1.60% | 1.56% | 1.66% | 2.76% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.80% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MCHI and SGOV have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCHI has higher volatility (6.01%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, MCHI dropped -62.95% vs SGOV's -0.03%.
On 5-year performance, SGOV leads with 3.63% vs -5.54% for MCHI. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SGOV has performed better with a 3.63% return vs -5.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.59% for MCHI.
SGOV has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 2.07% for MCHI.
MCHI is categorized as China Equities, while SGOV is Ultrashort Bond. MCHI tracks MSCI China Index, while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Their fees differ too: 0.59% for MCHI and 0.09% for SGOV.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.89 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCHI и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор