PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MCHI с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MCHI и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China ETF (MCHI) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCHI показывает доходность -11.27%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.98%.


MCHI

1 день
-2.20%
1 месяц
-0.09%
6 месяцев
-14.75%
С начала года
-11.27%
1 год
-5.21%
3 года*
7.95%
5 лет*
-5.54%
10 лет*
3.74%

SGOV

1 день
0.03%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
1.79%
С начала года
1.98%
1 год
3.89%
3 года*
4.67%
5 лет*
3.63%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCHI и SGOV


2026 (YTD)202520242023202220212020
MCHI
iShares MSCI China ETF
-11.27%31.04%17.73%-11.94%-23.01%-21.74%37.22%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
1.98%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.04%

Correlation

The correlation between MCHI and SGOV is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г.

0.03

The correlation between MCHI and SGOV shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.04 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI China ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Доходность на риск

MCHI vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 77
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCHI c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China ETF (MCHI) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MCHISGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-21.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-385.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

385.05

-384.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

393.03

-393.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.49

6,226.73

-6,227.22

MCHI vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCHI на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHI и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCHI и SGOV

Максимальная просадка MCHI за все время составила -62.95%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHI и SGOV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MCHISGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.95%

-0.03%

-62.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.22%

-0.01%

-23.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.85%

-0.01%

-25.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.67%

-0.03%

-53.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.49%

0.00%

-39.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.63%

-0.00%

-24.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

0.00%

+10.73%

Волатильность

Сравнение волатильности MCHI и SGOV

iShares MSCI China ETF (MCHI) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что MCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MCHISGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

0.05%

+5.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.64%

0.13%

+14.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.52%

0.19%

+20.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.70%

0.24%

+30.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.34%

0.24%

+27.10%

Сравнение комиссий MCHI и SGOV

MCHI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHI и SGOV

Дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности SGOV в 3.80%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCHI
iShares MSCI China ETF
2.07%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.80%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


MCHI and SGOV have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCHI has higher volatility (6.01%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, MCHI dropped -62.95% vs SGOV's -0.03%.

On 5-year performance, SGOV leads with 3.63% vs -5.54% for MCHI. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SGOV has performed better with a 3.63% return vs -5.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.59% for MCHI.

SGOV has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 2.07% for MCHI.

MCHI is categorized as China Equities, while SGOV is Ultrashort Bond. MCHI tracks MSCI China Index, while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Their fees differ too: 0.59% for MCHI and 0.09% for SGOV.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.89 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCHI и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор