Сравнение MCHI с KTEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China ETF (MCHI) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC).
MCHI и KTEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. KTEC - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность Hang Seng Tech Index. Фонд был запущен 8 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MCHI и KTEC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCHI и KTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MCHI iShares MSCI China ETF | -7.04% | 31.04% | 17.73% | -11.94% | -23.01% | -22.12% |
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | -13.86% | 21.01% | 16.13% | -10.41% | -26.12% | -29.50% |
Доходность по периодам
С начала года, MCHI показывает доходность -7.04%, что значительно выше, чем у KTEC с доходностью -13.86%.
MCHI
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -7.04%
- 6 месяцев
- -15.63%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 6.34%
- 5 лет*
- -5.77%
- 10 лет*
- 4.71%
KTEC
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -13.86%
- 6 месяцев
- -28.57%
- 1 год
- -13.11%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCHI и KTEC
MCHI берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии KTEC в 0.69%.
Доходность на риск
MCHI vs. KTEC — Ранг доходности на риск
MCHI
KTEC
Сравнение MCHI c KTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China ETF (MCHI) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCHI | KTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | -0.42 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | -0.42 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.95 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | -0.48 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | -1.11 | +1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCHI | KTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | -0.42 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | -0.26 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между MCHI и KTEC составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHI и KTEC
Дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности KTEC в 3.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHI iShares MSCI China ETF | 2.28% | 2.12% | 2.31% | 2.66% | 1.78% | 1.04% | 1.04% | 1.45% | 1.60% | 1.56% | 1.66% | 2.76% |
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | 3.89% | 3.36% | 0.27% | 0.81% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MCHI и KTEC
Максимальная просадка MCHI за все время составила -62.95%, что меньше максимальной просадки KTEC в -66.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHI и KTEC.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCHI | KTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.95% | -66.90% | +3.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.17% | -29.36% | +12.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.61% | -45.64% | +9.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.41% | -43.98% | +19.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 12.58% | -5.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHI и KTEC
Текущая волатильность для iShares MSCI China ETF (MCHI) составляет 6.81%, в то время как у KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что MCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCHI | KTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 9.04% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.82% | 19.82% | -5.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.85% | 31.08% | -7.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.66% | 43.56% | -12.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.38% | 43.56% | -16.18% |