PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MCHI с KTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCHI с KTEC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MCHI (iShares MSCI China ETF) and KTEC (KraneShares Hang Seng TECH Index ETF) are both China Equities funds - MCHI tracks the MSCI China Index while KTEC tracks the Hang Seng Tech Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MCHI returned -5.12%/yr vs -9.80%/yr for KTEC. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. MCHI charges 0.59%/yr vs 0.69%/yr for KTEC.

Доходность

Сравнение доходности MCHI и KTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China ETF (MCHI) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCHI показывает доходность -9.27%, что значительно выше, чем у KTEC с доходностью -14.33%.

MCHI

1 день
-0.02%
1 месяц
0.02%
6 месяцев
-14.30%
С начала года
-9.27%
1 год
-2.38%
3 года*
8.00%
5 лет*
-5.12%
10 лет*
3.81%

KTEC

1 день
1.63%
1 месяц
3.57%
6 месяцев
-19.96%
С начала года
-14.33%
1 год
-16.00%
3 года*
3.03%
5 лет*
-9.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCHI и KTEC

2026 (YTD)20252024202320222021
MCHI
iShares MSCI China ETF		-9.27%31.04%17.73%-11.94%-23.01%-22.23%
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		-14.33%21.01%16.13%-10.41%-26.12%-29.98%

Correlation

The correlation between MCHI and KTEC is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2021 г.

0.93

The correlation between MCHI and KTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MCHI и KTEC

Секторы
MCHI
KTEC

Потребительский циклический сектор

24.9%
35.3%

Финансовые услуги

18.8%

-

Коммуникационные услуги

18.1%
18.0%

Технологии

12.1%
35.3%

Сырьевые материалы

5.5%

-

Промышленность

5.3%
8.3%

Здравоохранение

5.1%
1.9%

Энергетика

3.7%

-

Потребительский защитный сектор

3.0%

-

Коммунальные услуги

1.8%

-

Недвижимость

1.6%

-

Потребительский циклический сектор

MCHI
24.9%
KTEC
35.3%

Финансовые услуги

MCHI
18.8%
KTEC

-

Коммуникационные услуги

MCHI
18.1%
KTEC
18.0%

Технологии

MCHI
12.1%
KTEC
35.3%

Сырьевые материалы

MCHI
5.5%
KTEC

-

Промышленность

MCHI
5.3%
KTEC
8.3%

Здравоохранение

MCHI
5.1%
KTEC
1.9%

Энергетика

MCHI
3.7%
KTEC

-

Потребительский защитный сектор

MCHI
3.0%
KTEC

-

Коммунальные услуги

MCHI
1.8%
KTEC

-

Недвижимость

MCHI
1.6%
KTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China ETF

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF

Часто сравнивают с MCHI:
MCHI с FXIMCHI с KWEBMCHI с CQQQMCHI с GXCMCHI с ASHRMCHI с FLCHMCHI с CNYA
Часто сравнивают с KTEC:
KTEC с KWEBKTEC с ^HSIKTEC с TCHIKTEC с HSTE.LKTEC с FDVKTEC с WEXKTEC с OBOR

Доходность на риск

MCHI vs. KTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 88
Ранг коэф-та Мартина
KTEC
Ранг доходности на риск KTEC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTEC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTEC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTEC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTEC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTEC: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCHI c KTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China ETF (MCHI) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCHIKTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
-0.58

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
-0.69

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.92

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

-0.44

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

-0.82

+0.60

MCHI vs. KTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCHI на текущий момент составляет -0.12, что выше коэффициента Шарпа KTEC равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHI и KTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCHI и KTEC

Максимальная просадка MCHI за все время составила -62.95%, что меньше максимальной просадки KTEC в -66.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHI и KTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCHIKTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.95%

-66.90%

+3.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.22%

-36.49%

+13.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.85%

-36.49%

+10.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.95%

-63.45%

+9.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.13%

-45.94%

+7.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.63%

-44.03%

+19.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.66%

19.54%

-8.88%

Волатильность

Сравнение волатильности MCHI и KTEC

Текущая волатильность для iShares MSCI China ETF (MCHI) составляет 5.77%, в то время как у KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что MCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCHIKTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

7.19%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.49%

19.89%

-5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.41%

27.89%

-7.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.70%

43.15%

-12.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.33%

42.86%

-15.53%

Сравнение комиссий MCHI и KTEC

MCHI берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии KTEC в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHI и KTEC

Дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности KTEC в 3.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		3.92%3.36%0.27%0.81%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCHI
iShares MSCI China ETF		2.02%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, MCHI and KTEC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KTEC has higher volatility (7.19%) compared to MCHI (5.77%). In terms of maximum drawdown, MCHI dropped -62.95% vs KTEC's -66.90%.

On 5-year performance, MCHI leads with -5.12% vs -9.80% for KTEC. On fees, MCHI is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MCHI has been the lower-risk option at 5.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MCHI has performed better with a -5.12% return vs -9.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MCHI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.69% for KTEC.

KTEC has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 2.02% for MCHI.

MCHI tracks MSCI China Index, while KTEC tracks Hang Seng Tech Index. They also come from different issuers: iShares and KraneShares. Their fees differ too: 0.59% for MCHI and 0.69% for KTEC.

MCHI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCHI и KTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор