PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCHI с KTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCHI с KTEC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MCHI (iShares MSCI China ETF) and KTEC (KraneShares Hang Seng TECH Index ETF) are both China Equities funds - MCHI tracks the MSCI China Index while KTEC tracks the Hang Seng Tech Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MCHI returned -7.48%/yr vs -13.51%/yr for KTEC. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. MCHI charges 0.59%/yr vs 0.69%/yr for KTEC.

Доходность

Сравнение доходности MCHI и KTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China ETF (MCHI) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCHI показывает доходность -14.90%, что значительно выше, чем у KTEC с доходностью -23.37%.

MCHI

1 день
-1.26%
1 месяц
-8.88%
С начала года
-14.90%
6 месяцев
-15.66%
1 год
-6.82%
3 года*
7.30%
5 лет*
-7.48%
10 лет*
4.19%

KTEC

1 день
-2.20%
1 месяц
-12.41%
С начала года
-23.37%
6 месяцев
-24.10%
1 год
-23.00%
3 года*
1.72%
5 лет*
-13.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCHI и KTEC

2026 (YTD)20252024202320222021
MCHI
iShares MSCI China ETF		-14.90%31.04%17.73%-11.94%-23.01%-22.23%
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		-23.37%21.01%16.13%-10.41%-26.12%-29.98%

Correlation

The correlation between MCHI and KTEC is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2021 г.

0.93

The correlation between MCHI and KTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MCHI и KTEC

Секторы
MCHI
KTEC

Потребительский циклический сектор

24.9%
45.1%

Финансовые услуги

18.8%

-

Коммуникационные услуги

18.1%
28.2%

Технологии

12.1%
24.5%

Сырьевые материалы

5.5%

-

Промышленность

5.3%

-

Здравоохранение

5.1%
2.2%

Энергетика

3.7%

-

Потребительский защитный сектор

3.0%

-

Коммунальные услуги

1.8%

-

Недвижимость

1.6%

-

Потребительский циклический сектор

MCHI
24.9%
KTEC
45.1%

Финансовые услуги

MCHI
18.8%
KTEC

-

Коммуникационные услуги

MCHI
18.1%
KTEC
28.2%

Технологии

MCHI
12.1%
KTEC
24.5%

Сырьевые материалы

MCHI
5.5%
KTEC

-

Промышленность

MCHI
5.3%
KTEC

-

Здравоохранение

MCHI
5.1%
KTEC
2.2%

Энергетика

MCHI
3.7%
KTEC

-

Потребительский защитный сектор

MCHI
3.0%
KTEC

-

Коммунальные услуги

MCHI
1.8%
KTEC

-

Недвижимость

MCHI
1.6%
KTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China ETF

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF

Часто сравнивают с MCHI:
MCHI с FXIMCHI с KWEBMCHI с CQQQMCHI с GXCMCHI с ASHRMCHI с FLCHMCHI с CNYA
Часто сравнивают с KTEC:
KTEC с KWEBKTEC с ^HSIKTEC с TCHIKTEC с HSTE.LKTEC с FDVKTEC с WEXKTEC с OBOR

Доходность на риск

MCHI vs. KTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 66
Ранг коэф-та Мартина
KTEC
Ранг доходности на риск KTEC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTEC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTEC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTEC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTEC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTEC: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCHI c KTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China ETF (MCHI) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCHIKTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
-0.83

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
-1.13

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.88

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

-0.63

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.72

-1.28

+0.56

MCHI vs. KTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCHI на текущий момент составляет -0.34, что выше коэффициента Шарпа KTEC равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHI и KTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCHI и KTEC

Максимальная просадка MCHI за все время составила -62.95%, что меньше максимальной просадки KTEC в -66.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHI и KTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCHIKTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.95%

-66.90%

+3.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.76%

-36.46%

+13.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.85%

-36.46%

+10.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.98%

-66.90%

+9.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.97%

-51.64%

+9.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.57%

-43.98%

+19.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.49%

17.96%

-8.47%

Волатильность

Сравнение волатильности MCHI и KTEC

Текущая волатильность для iShares MSCI China ETF (MCHI) составляет 6.05%, в то время как у KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что MCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCHIKTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

7.78%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.90%

20.92%

-6.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.15%

27.69%

-7.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.74%

43.20%

-12.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.34%

43.03%

-15.69%

Сравнение комиссий MCHI и KTEC

MCHI берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии KTEC в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHI и KTEC

Дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности KTEC в 4.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		4.38%3.36%0.27%0.81%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCHI
iShares MSCI China ETF		2.16%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, MCHI and KTEC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KTEC has higher volatility (7.78%) compared to MCHI (6.05%). In terms of maximum drawdown, MCHI dropped -62.95% vs KTEC's -66.90%.

On 5-year performance, MCHI leads with -7.48% vs -13.51% for KTEC. On fees, MCHI is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MCHI has been the lower-risk option at 6.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MCHI has performed better with a -7.48% return vs -13.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MCHI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.69% for KTEC.

KTEC has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 2.16% for MCHI.

MCHI tracks MSCI China Index, while KTEC tracks Hang Seng Tech Index. They also come from different issuers: iShares and KraneShares. Their fees differ too: 0.59% for MCHI and 0.69% for KTEC.

MCHI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCHI и KTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор