PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MCHI с KTEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MCHI и KTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China ETF (MCHI) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCHI и KTEC


2026 (YTD)20252024202320222021
MCHI
iShares MSCI China ETF
-7.04%31.04%17.73%-11.94%-23.01%-22.12%
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF
-13.86%21.01%16.13%-10.41%-26.12%-29.50%

Доходность по периодам

С начала года, MCHI показывает доходность -7.04%, что значительно выше, чем у KTEC с доходностью -13.86%.


MCHI

1 день
-0.29%
1 месяц
-1.86%
С начала года
-7.04%
6 месяцев
-15.63%
1 год
5.39%
3 года*
6.34%
5 лет*
-5.77%
10 лет*
4.71%

KTEC

1 день
-0.95%
1 месяц
-1.46%
С начала года
-13.86%
6 месяцев
-28.57%
1 год
-13.11%
3 года*
2.22%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI China ETF

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF

Сравнение комиссий MCHI и KTEC

MCHI берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии KTEC в 0.69%.


Доходность на риск

MCHI vs. KTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 1515
Ранг коэф-та Мартина

KTEC
Ранг доходности на риск KTEC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTEC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTEC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTEC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTEC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTEC: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCHI c KTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China ETF (MCHI) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MCHIKTECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

-0.42

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

-0.42

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

0.95

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

-0.48

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.70

-1.11

+1.81

MCHI vs. KTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCHI на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа KTEC равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHI и KTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MCHIKTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

-0.42

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

-0.26

+0.35

Корреляция

Корреляция между MCHI и KTEC составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHI и KTEC

Дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности KTEC в 3.89%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCHI
iShares MSCI China ETF
2.28%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF
3.89%3.36%0.27%0.81%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MCHI и KTEC

Максимальная просадка MCHI за все время составила -62.95%, что меньше максимальной просадки KTEC в -66.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHI и KTEC.


Загрузка...

Показатели просадок


MCHIKTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.95%

-66.90%

+3.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.17%

-29.36%

+12.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.61%

-45.64%

+9.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.41%

-43.98%

+19.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.63%

12.58%

-5.95%

Волатильность

Сравнение волатильности MCHI и KTEC

Текущая волатильность для iShares MSCI China ETF (MCHI) составляет 6.81%, в то время как у KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что MCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MCHIKTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

9.04%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.82%

19.82%

-5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.85%

31.08%

-7.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.66%

43.56%

-12.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.38%

43.56%

-16.18%