Сравнение MCHI с KBA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China ETF (MCHI) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA).
MCHI и KBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. KBA - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI China A Index. Фонд был запущен 5 мар. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MCHI и KBA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCHI и KBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHI iShares MSCI China ETF | -6.78% | 31.04% | 17.73% | -11.94% | -23.01% | -21.74% | 27.78% | 23.72% | -19.79% | 54.67% |
KBA KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF | -1.94% | 33.88% | 15.73% | -16.77% | -3.49% | 3.17% | 41.62% | 35.44% | -26.28% | 30.69% |
Доходность по периодам
С начала года, MCHI показывает доходность -6.78%, что значительно ниже, чем у KBA с доходностью -1.94%. За последние 10 лет акции MCHI уступали акциям KBA по среднегодовой доходности: 4.62% против 8.15% соответственно.
MCHI
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -14.44%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- -5.72%
- 10 лет*
- 4.62%
KBA
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 31.22%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 8.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCHI и KBA
MCHI берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии KBA в 0.60%.
Доходность на риск
MCHI vs. KBA — Ранг доходности на риск
MCHI
KBA
Сравнение MCHI c KBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China ETF (MCHI) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCHI | KBA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 1.68 | -1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 2.26 | -1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.33 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 2.69 | -2.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | 10.24 | -9.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCHI | KBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 1.68 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.19 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.32 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.32 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между MCHI и KBA составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHI и KBA
Дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности KBA в 1.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHI iShares MSCI China ETF | 2.27% | 2.12% | 2.31% | 2.66% | 1.78% | 1.04% | 1.04% | 1.45% | 1.60% | 1.56% | 1.66% | 2.76% |
KBA KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF | 1.59% | 1.56% | 2.18% | 2.34% | 49.05% | 9.07% | 0.65% | 1.53% | 3.77% | 1.46% | 6.62% | 29.08% |
Просадки
Сравнение просадок MCHI и KBA
Максимальная просадка MCHI за все время составила -62.95%, что больше максимальной просадки KBA в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHI и KBA.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCHI | KBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.95% | -53.24% | -9.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.17% | -10.88% | -6.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.18% | -40.42% | -16.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.95% | -45.32% | -17.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.43% | -4.96% | -31.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.40% | -26.15% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 2.96% | +3.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHI и KBA
iShares MSCI China ETF (MCHI) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что MCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCHI | KBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 4.85% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.83% | 11.80% | +3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.85% | 18.64% | +5.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.67% | 27.07% | +3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.39% | 25.28% | +2.11% |