PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCHI с KBA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCHI с KBA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MCHI (iShares MSCI China ETF) and KBA (KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF) are both China Equities funds - MCHI tracks the MSCI China Index while KBA tracks the MSCI China A Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MCHI returned 4.49%/yr vs 10.02%/yr for KBA. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MCHI charges 0.59%/yr vs 0.60%/yr for KBA.

Доходность

Сравнение доходности MCHI и KBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China ETF (MCHI) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCHI показывает доходность -7.22%, что значительно ниже, чем у KBA с доходностью 11.36%. За последние 10 лет акции MCHI уступали акциям KBA по среднегодовой доходности: 4.49% против 10.02% соответственно.

MCHI

1 день
-0.45%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-7.22%
6 месяцев
-8.98%
1 год
3.98%
3 года*
9.73%
5 лет*
-5.76%
10 лет*
4.49%

KBA

1 день
-1.12%
1 месяц
2.38%
С начала года
11.36%
6 месяцев
15.30%
1 год
46.15%
3 года*
16.18%
5 лет*
6.22%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCHI и KBA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCHI
iShares MSCI China ETF		-7.22%31.04%17.73%-11.94%-23.01%-21.74%27.78%23.72%-19.79%54.67%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		11.36%33.88%15.73%-16.77%-3.49%3.17%41.62%35.44%-26.28%30.69%

Correlation

The correlation between MCHI and KBA is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2014 г.

0.71

The correlation between MCHI and KBA has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MCHI и KBA

Секторы
MCHI
KBA

Потребительский циклический сектор

26.4%
5.7%

Финансовые услуги

19.1%
18.5%

Коммуникационные услуги

18.8%
1.6%

Технологии

9.6%
29.8%

Сырьевые материалы

5.5%
10.9%

Здравоохранение

5.4%
4.1%

Промышленность

5.0%
15.8%

Энергетика

3.7%
3.2%

Потребительский защитный сектор

3.2%
6.8%

Коммунальные услуги

1.7%
3.2%

Недвижимость

1.5%
0.6%

Потребительский циклический сектор

MCHI
26.4%
KBA
5.7%

Финансовые услуги

MCHI
19.1%
KBA
18.5%

Коммуникационные услуги

MCHI
18.8%
KBA
1.6%

Технологии

MCHI
9.6%
KBA
29.8%

Сырьевые материалы

MCHI
5.5%
KBA
10.9%

Здравоохранение

MCHI
5.4%
KBA
4.1%

Промышленность

MCHI
5.0%
KBA
15.8%

Энергетика

MCHI
3.7%
KBA
3.2%

Потребительский защитный сектор

MCHI
3.2%
KBA
6.8%

Коммунальные услуги

MCHI
1.7%
KBA
3.2%

Недвижимость

MCHI
1.5%
KBA
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China ETF

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF

Часто сравнивают с MCHI:
MCHI с FXIMCHI с KWEBMCHI с CQQQMCHI с GXCMCHI с ASHRMCHI с FLCHMCHI с CNYA
Часто сравнивают с KBA:
KBA с ASHRKBA с CNYAKBA с KGRNKBA с EWTKBA с HEZUKBA с ASHSKBA с JEPI

Доходность на риск

MCHI vs. KBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 1111
Ранг коэф-та Мартина
KBA
Ранг доходности на риск KBA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBA: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBA: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCHI c KBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China ETF (MCHI) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCHIKBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
2.62

-2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42
3.59

-3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.47

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

6.06

-5.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.48

16.23

-15.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCHI vs. KBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCHI на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа KBA равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHI и KBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCHIKBAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

2.62

-2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.23

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.40

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.35

-0.26

Просадки

Сравнение просадок MCHI и KBA

Максимальная просадка MCHI за все время составила -62.95%, что больше максимальной просадки KBA в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHI и KBA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCHIKBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.95%

-53.24%

-9.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.17%

-7.65%

-9.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.85%

-31.23%

+5.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.98%

-39.95%

-17.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.95%

-45.32%

-17.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.74%

-2.36%

-34.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.53%

-25.80%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.36%

2.85%

+5.51%

Волатильность

Сравнение волатильности MCHI и KBA

iShares MSCI China ETF (MCHI) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) имеют волатильность 7.27% и 7.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCHIKBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

7.38%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.51%

12.49%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.16%

17.68%

+2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.71%

27.20%

+3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.39%

25.32%

+2.07%

Сравнение комиссий MCHI и KBA

MCHI берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии KBA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHI и KBA

Дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности KBA в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		1.40%1.56%2.18%2.34%49.05%9.07%0.65%1.53%3.77%1.46%6.62%29.08%
MCHI
iShares MSCI China ETF		2.28%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%

Часто задаваемые вопросы

MCHI and KBA have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBA has higher volatility (7.38%) compared to MCHI (7.27%). In terms of maximum drawdown, MCHI dropped -62.95% vs KBA's -53.24%.

On 10-year performance, KBA leads with 10.02% vs 4.49% for MCHI. On fees, MCHI is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MCHI has been the lower-risk option at 7.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KBA has performed better with a 10.02% return vs 4.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MCHI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for KBA.

MCHI has the higher dividend yield at 2.28%, compared with 1.40% for KBA.

MCHI tracks MSCI China Index, while KBA tracks MSCI China A Index. They also come from different issuers: iShares and CICC. Their fees differ too: 0.59% for MCHI and 0.60% for KBA.

KBA currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCHI и KBA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор