Сравнение MCHI с ISVBF
MCHI (iShares MSCI China ETF) and ISVBF (iShares MSCI China A UCITS ETF) are both China Equities funds from iShares - MCHI tracks the MSCI China Index while ISVBF tracks the MSCI China A Inclusion Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MCHI returned -5.12%/yr vs -5.39%/yr for ISVBF. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. MCHI charges 0.59%/yr vs 0.40%/yr for ISVBF.
Доходность
Сравнение доходности MCHI и ISVBF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MCHI показывает доходность -9.27%, а ISVBF немного выше – -9.00%.
MCHI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- -14.30%
- С начала года
- -9.27%
- 1 год
- -2.38%
- 3 года*
- 8.00%
- 5 лет*
- -5.12%
- 10 лет*
- 3.81%
ISVBF
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- -12.46%
- С начала года
- -9.00%
- 1 год
- -1.08%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- -5.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MCHI и ISVBF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MCHI iShares MSCI China ETF | -9.27% | 31.04% | 17.73% | -11.94% | -23.01% | -21.57% |
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | -9.00% | 30.64% | 18.96% | -9.28% | -23.01% | -22.12% |
Correlation
The correlation between MCHI and ISVBF is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г. | 0.36 |
Over the past year, MCHI and ISVBF have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.36, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCHI vs. ISVBF — Ранг доходности на риск
MCHI
ISVBF
Сравнение MCHI c ISVBF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China ETF (MCHI) и iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCHI | ISVBF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.02 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.05 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | -0.10 | -0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCHI и ISVBF
Максимальная просадка MCHI за все время составила -62.95%, что больше максимальной просадки ISVBF в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHI и ISVBF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCHI | ISVBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.95% | -53.78% | -9.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.22% | -24.14% | +0.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.85% | -24.14% | -1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.95% | -52.51% | -1.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.13% | -26.24% | -11.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.63% | -32.63% | +8.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.66% | 10.55% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHI и ISVBF
Текущая волатильность для iShares MSCI China ETF (MCHI) составляет 5.77%, в то время как у iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что MCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISVBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCHI | ISVBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 7.64% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.49% | 27.01% | -12.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.41% | 31.44% | -11.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.70% | 30.46% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.33% | 30.12% | -2.79% |
Сравнение комиссий MCHI и ISVBF
MCHI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ISVBF в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHI и ISVBF
Дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, тогда как ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCHI iShares MSCI China ETF | 2.02% | 2.12% | 2.31% | 2.66% | 1.78% | 1.04% | 1.04% | 1.45% | 1.60% | 1.56% | 1.66% | 2.76% |
Часто задаваемые вопросы
MCHI and ISVBF have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISVBF has higher volatility (7.64%) compared to MCHI (5.77%). In terms of maximum drawdown, MCHI dropped -62.95% vs ISVBF's -53.78%.
On 5-year performance, MCHI leads with -5.12% vs -5.39% for ISVBF. On fees, ISVBF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, MCHI has been the lower-risk option at 5.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MCHI has performed better with a -5.12% return vs -5.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISVBF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for MCHI.
MCHI has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 0.00% for ISVBF.
MCHI tracks MSCI China Index, while ISVBF tracks MSCI China A Inclusion Index. Their fees differ too: 0.59% for MCHI and 0.40% for ISVBF.
ISVBF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCHI и ISVBF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор