PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MCHI с ISVBF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MCHI и ISVBF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China ETF (MCHI) и iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCHI и ISVBF


2026 (YTD)20252024202320222021
MCHI
iShares MSCI China ETF
-7.04%31.04%17.73%-11.94%-23.01%-21.54%
ISVBF
iShares MSCI China A UCITS ETF
-7.16%30.64%18.96%-9.28%-23.01%-22.12%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MCHI показывает доходность -7.04%, а ISVBF немного ниже – -7.16%.


MCHI

1 день
-0.29%
1 месяц
-1.86%
С начала года
-7.04%
6 месяцев
-15.63%
1 год
5.39%
3 года*
6.34%
5 лет*
-5.77%
10 лет*
4.71%

ISVBF

1 день
-0.74%
1 месяц
-1.08%
С начала года
-7.16%
6 месяцев
-15.70%
1 год
5.60%
3 года*
7.77%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI China ETF

iShares MSCI China A UCITS ETF

Сравнение комиссий MCHI и ISVBF

MCHI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ISVBF в 0.40%.


Доходность на риск

MCHI vs. ISVBF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 1515
Ранг коэф-та Мартина

ISVBF
Ранг доходности на риск ISVBF: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVBF: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVBF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVBF: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVBF: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVBF: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCHI c ISVBF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China ETF (MCHI) и iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MCHIISVBFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

0.18

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

0.46

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.07

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

0.29

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.70

0.85

-0.15

MCHI vs. ISVBF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCHI на текущий момент составляет 0.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISVBF равному 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHI и ISVBF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MCHIISVBFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.18

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

-0.16

+0.25

Корреляция

Корреляция между MCHI и ISVBF составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHI и ISVBF

Дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, тогда как ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCHI
iShares MSCI China ETF
2.28%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%
ISVBF
iShares MSCI China A UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MCHI и ISVBF

Максимальная просадка MCHI за все время составила -62.95%, что больше максимальной просадки ISVBF в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHI и ISVBF.


Загрузка...

Показатели просадок


MCHIISVBFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.95%

-53.78%

-9.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.17%

-19.18%

+2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.61%

-24.75%

-11.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.41%

-33.11%

+8.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.63%

6.56%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MCHI и ISVBF

Текущая волатильность для iShares MSCI China ETF (MCHI) составляет 6.81%, в то время как у iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) волатильность равна 17.49%. Это указывает на то, что MCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISVBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MCHIISVBFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

17.49%

-10.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.82%

24.97%

-10.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.85%

31.36%

-7.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.66%

30.02%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.38%

30.02%

-2.64%