PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCHI с ISCMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCHI с ISCMF

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MCHI (iShares MSCI China ETF) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - MCHI is a China Equities fund tracking the MSCI China Index, while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MCHI returned 8.17%/yr vs 16.78%/yr for ISCMF. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. MCHI charges 0.59%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.

Доходность

Сравнение доходности MCHI и ISCMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China ETF (MCHI) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCHI показывает доходность -13.18%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 22.87%.

MCHI

1 день
-1.99%
1 месяц
-6.10%
С начала года
-13.18%
6 месяцев
-14.04%
1 год
-2.47%
3 года*
8.17%
5 лет*
-6.80%
10 лет*
4.30%

ISCMF

1 день
0.00%
1 месяц
-4.99%
С начала года
22.87%
6 месяцев
22.87%
1 год
31.30%
3 года*
16.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCHI и ISCMF

2026 (YTD)2025202420232022
MCHI
iShares MSCI China ETF		-13.18%31.04%17.73%-11.94%-11.65%
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		22.87%19.65%3.13%-9.58%-5.82%

Correlation

The correlation between MCHI and ISCMF is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China ETF

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с MCHI:
MCHI с FXIMCHI с KWEBMCHI с CQQQMCHI с GXCMCHI с ASHRMCHI с FLCHMCHI с CNYA
Часто сравнивают с ISCMF:
ISCMF с DBCISCMF с BWETISCMF с PDBCISCMF с DCMTISCMF с ZSCISCMF с HGERISCMF с DJP

Доходность на риск

MCHI vs. ISCMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 77
Ранг коэф-та Мартина
ISCMF
Ранг доходности на риск ISCMF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCMF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCMF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCMF: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCMF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCMF: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCHI c ISCMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China ETF (MCHI) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCHIISCMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
1.76

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
3.18

-3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

2.31

-1.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

5.53

-5.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

11.85

-12.12

MCHI vs. ISCMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCHI на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа ISCMF равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHI и ISCMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCHI и ISCMF

Максимальная просадка MCHI за все время составила -62.95%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHI и ISCMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCHIISCMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.95%

-25.42%

-37.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.20%

-5.69%

-15.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.85%

-7.62%

-18.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.98%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.80%

-5.26%

-35.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.56%

-13.35%

-11.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.28%

2.65%

+6.63%

Волатильность

Сравнение волатильности MCHI и ISCMF

iShares MSCI China ETF (MCHI) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что MCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCHIISCMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

5.11%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.90%

15.45%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.31%

17.84%

+2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.75%

14.29%

+16.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.35%

14.29%

+13.06%

Сравнение комиссий MCHI и ISCMF

MCHI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHI и ISCMF

Дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCHI
iShares MSCI China ETF		2.12%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%

Часто задаваемые вопросы

MCHI and ISCMF have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCHI has higher volatility (6.15%) compared to ISCMF (5.11%). In terms of maximum drawdown, MCHI dropped -62.95% vs ISCMF's -25.42%.

On 3-year performance, ISCMF leads with 16.78% vs 8.17% for MCHI. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ISCMF has been the lower-risk option at 5.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ISCMF has performed better with a 16.78% return vs 8.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.59% for MCHI.

MCHI has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 0.00% for ISCMF.

MCHI is categorized as China Equities, while ISCMF is Commodities. MCHI tracks MSCI China Index, while ISCMF tracks Bloomberg Commodity Index. Their fees differ too: 0.59% for MCHI and 0.19% for ISCMF.

ISCMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCHI и ISCMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор