PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CNYA с CHIQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CNYA и CHIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China A ETF (CNYA) и Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNYA и CHIQ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNYA
iShares MSCI China A ETF
-1.50%26.48%10.78%-13.76%-26.51%3.53%41.54%35.95%-26.56%30.99%
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF
-6.94%13.69%10.74%-10.70%-22.01%-27.07%92.61%44.19%-28.65%67.74%

Доходность по периодам

С начала года, CNYA показывает доходность -1.50%, что значительно выше, чем у CHIQ с доходностью -6.94%.


CNYA

1 день
-0.58%
1 месяц
-2.41%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.29%
1 год
24.54%
3 года*
3.95%
5 лет*
-1.54%
10 лет*

CHIQ

1 день
-0.05%
1 месяц
1.43%
С начала года
-6.94%
6 месяцев
-18.85%
1 год
-10.27%
3 года*
1.82%
5 лет*
-9.13%
10 лет*
7.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI China A ETF

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF

Сравнение комиссий CNYA и CHIQ

CNYA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CHIQ в 0.65%.


Доходность на риск

CNYA vs. CHIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CNYA
Ранг доходности на риск CNYA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYA: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYA: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYA: 7575
Ранг коэф-та Мартина

CHIQ
Ранг доходности на риск CHIQ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIQ: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIQ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIQ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIQ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIQ: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNYA c CHIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A ETF (CNYA) и Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CNYACHIQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

-0.38

+1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

-0.36

+2.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

0.95

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

-0.49

+2.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.10

-1.07

+10.17

CNYA vs. CHIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNYA на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа CHIQ равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNYA и CHIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CNYACHIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

-0.38

+1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

-0.24

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.09

+0.14

Корреляция

Корреляция между CNYA и CHIQ составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CNYA и CHIQ

Дивидендная доходность CNYA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности CHIQ в 1.59%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNYA
iShares MSCI China A ETF
1.95%1.92%2.51%4.23%2.69%1.11%1.06%1.21%3.92%0.97%1.38%0.00%
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF
1.59%1.48%2.65%2.26%0.38%0.00%0.11%1.05%2.71%0.62%1.51%4.86%

Просадки

Сравнение просадок CNYA и CHIQ

Максимальная просадка CNYA за все время составила -49.49%, что меньше максимальной просадки CHIQ в -67.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYA и CHIQ.


Загрузка...

Показатели просадок


CNYACHIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.49%

-67.04%

+17.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-21.18%

+10.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.11%

-59.95%

+14.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.97%

-51.18%

+29.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.77%

-30.40%

+9.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

9.71%

-7.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CNYA и CHIQ

Текущая волатильность для iShares MSCI China A ETF (CNYA) составляет 4.85%, в то время как у Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что CNYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CNYACHIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

7.34%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

16.52%

-4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

27.25%

-8.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.70%

37.77%

-14.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.59%

32.39%

-8.80%