PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNYA с CHIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNYA с CHIQ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CNYA (iShares MSCI China A ETF) and CHIQ (Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF) are both China Equities funds - CNYA tracks the MSCI China A Inclusion Index while CHIQ tracks the MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CNYA returned -1.83%/yr vs -10.80%/yr for CHIQ. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CNYA charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for CHIQ.

Доходность

Сравнение доходности CNYA и CHIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China A ETF (CNYA) и Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNYA показывает доходность 5.15%, что значительно выше, чем у CHIQ с доходностью -15.40%.

CNYA

1 день
-3.45%
1 месяц
-3.94%
С начала года
5.15%
6 месяцев
8.03%
1 год
31.16%
3 года*
10.22%
5 лет*
-1.83%
10 лет*
—

CHIQ

1 день
-1.73%
1 месяц
-10.05%
С начала года
-15.40%
6 месяцев
-17.65%
1 год
-15.87%
3 года*
1.76%
5 лет*
-10.80%
10 лет*
6.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNYA и CHIQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNYA
iShares MSCI China A ETF		5.15%26.48%10.78%-13.76%-26.51%3.53%41.54%35.95%-26.56%30.99%
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		-15.40%13.69%10.74%-10.70%-22.01%-27.07%92.61%44.19%-28.65%67.74%

Correlation

The correlation between CNYA and CHIQ is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2016 г.

0.68

The correlation between CNYA and CHIQ shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CNYA и CHIQ

Секторы
CNYA
CHIQ

Технологии

30.0%

-

Промышленность

18.3%
0.2%

Финансовые услуги

17.0%

-

Сырьевые материалы

10.6%

-

Потребительский защитный сектор

6.7%
3.2%

Потребительский циклический сектор

5.7%
96.1%

Здравоохранение

3.8%

-

Энергетика

3.2%

-

Коммунальные услуги

3.2%

-

Недвижимость

0.7%
0.4%

Коммуникационные услуги

0.6%

-

Технологии

CNYA
30.0%
CHIQ

-

Промышленность

CNYA
18.3%
CHIQ
0.2%

Финансовые услуги

CNYA
17.0%
CHIQ

-

Сырьевые материалы

CNYA
10.6%
CHIQ

-

Потребительский защитный сектор

CNYA
6.7%
CHIQ
3.2%

Потребительский циклический сектор

CNYA
5.7%
CHIQ
96.1%

Здравоохранение

CNYA
3.8%
CHIQ

-

Энергетика

CNYA
3.2%
CHIQ

-

Коммунальные услуги

CNYA
3.2%
CHIQ

-

Недвижимость

CNYA
0.7%
CHIQ
0.4%

Коммуникационные услуги

CNYA
0.6%
CHIQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China A ETF

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с CNYA:
CNYA с MCHICNYA с ASHRCNYA с ICHN.ASCNYA с KBACNYA с FLCHCNYA с ICGA.DECNYA с GXC
Часто сравнивают с CHIQ:
CHIQ с CQQQCHIQ с KWEBCHIQ с PGJCHIQ с KURECHIQ с CXSECHIQ с PEJCHIQ с ONLN

Доходность на риск

CNYA vs. CHIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNYA
Ранг доходности на риск CNYA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYA: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYA: 6767
Ранг коэф-та Мартина
CHIQ
Ранг доходности на риск CHIQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIQ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIQ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIQ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIQ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIQ: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNYA c CHIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A ETF (CNYA) и Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNYACHIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
-0.71

+2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
-0.91

+3.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.90

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.12

-0.61

+4.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.02

-1.29

+13.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNYA vs. CHIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNYA на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа CHIQ равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNYA и CHIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNYACHIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

-0.71

+2.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

-0.29

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.07

+0.19

Просадки

Сравнение просадок CNYA и CHIQ

Максимальная просадка CNYA за все время составила -49.49%, что меньше максимальной просадки CHIQ в -67.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYA и CHIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNYACHIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.49%

-67.04%

+17.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-26.22%

+18.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.35%

-29.67%

-3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.65%

-59.95%

+15.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-67.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.71%

-55.61%

+38.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.68%

-30.62%

+9.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

12.33%

-9.73%

Волатильность

Сравнение волатильности CNYA и CHIQ

iShares MSCI China A ETF (CNYA) и Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) имеют волатильность 6.91% и 6.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNYACHIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

6.96%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

15.85%

-3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

22.47%

-4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.84%

37.71%

-13.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.57%

32.43%

-8.86%

Сравнение комиссий CNYA и CHIQ

CNYA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CHIQ в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNYA и CHIQ

Дивидендная доходность CNYA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности CHIQ в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		1.75%1.48%2.65%2.26%0.38%0.00%0.11%1.05%2.71%0.62%1.51%4.86%
CNYA
iShares MSCI China A ETF		1.82%1.92%2.51%4.23%2.69%1.11%1.06%1.21%3.92%0.97%1.38%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CNYA and CHIQ have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHIQ has higher volatility (6.96%) compared to CNYA (6.91%). In terms of maximum drawdown, CNYA dropped -49.49% vs CHIQ's -67.04%.

On 5-year performance, CNYA leads with -1.83% vs -10.80% for CHIQ. On fees, CNYA is cheaper at 0.60% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CNYA has performed better with a -1.83% return vs -10.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CNYA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for CHIQ.

CNYA has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 1.75% for CHIQ.

CNYA tracks MSCI China A Inclusion Index, while CHIQ tracks MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.60% for CNYA and 0.65% for CHIQ.

CNYA currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNYA и CHIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор