PortfoliosLab logo
Сравнение CNYA с CHIQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CNYA и CHIQ составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CNYA и CHIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China A ETF (CNYA) и Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.26%
120.10%
CNYA
CHIQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CNYA:

0.22

CHIQ:

0.58

Коэф-т Сортино

CNYA:

0.55

CHIQ:

1.10

Коэф-т Омега

CNYA:

1.09

CHIQ:

1.14

Коэф-т Кальмара

CNYA:

0.15

CHIQ:

0.37

Коэф-т Мартина

CNYA:

0.40

CHIQ:

1.51

Индекс Язвы

CNYA:

18.43%

CHIQ:

15.51%

Дневная вол-ть

CNYA:

33.91%

CHIQ:

40.05%

Макс. просадка

CNYA:

-49.48%

CHIQ:

-67.04%

Текущая просадка

CNYA:

-38.74%

CHIQ:

-49.60%

Доходность по периодам

С начала года, CNYA показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у CHIQ с доходностью 9.22%.


CNYA

С начала года

-2.19%

1 месяц

-3.67%

6 месяцев

-4.79%

1 год

8.23%

5 лет

1.42%

10 лет

N/A

CHIQ

С начала года

9.22%

1 месяц

-7.37%

6 месяцев

2.32%

1 год

20.07%

5 лет

5.55%

10 лет

4.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CNYA и CHIQ

CNYA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CHIQ в 0.65%.


График комиссии CHIQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CHIQ: 0.65%
График комиссии CNYA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CNYA: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CNYA и CHIQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CNYA
Ранг риск-скорректированной доходности CNYA, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNYA, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYA, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYA, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYA, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

CHIQ
Ранг риск-скорректированной доходности CHIQ, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHIQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIQ, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIQ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CNYA c CHIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A ETF (CNYA) и Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CNYA, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CNYA: 0.22
CHIQ: 0.58
Коэффициент Сортино CNYA, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CNYA: 0.55
CHIQ: 1.10
Коэффициент Омега CNYA, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CNYA: 1.09
CHIQ: 1.14
Коэффициент Кальмара CNYA, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CNYA: 0.15
CHIQ: 0.37
Коэффициент Мартина CNYA, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CNYA: 0.40
CHIQ: 1.51

Показатель коэффициента Шарпа CNYA на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа CHIQ равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNYA и CHIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.200.000.200.400.600.801.001.20NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22
0.58
CNYA
CHIQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNYA и CHIQ

Дивидендная доходность CNYA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности CHIQ в 2.43%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CNYA
iShares MSCI China A ETF
2.57%2.51%4.23%2.69%1.11%1.05%1.21%3.92%0.98%1.38%0.00%0.00%
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF
2.43%2.65%2.26%0.38%0.00%0.11%1.05%2.71%0.62%1.51%4.86%2.08%

Просадки

Сравнение просадок CNYA и CHIQ

Максимальная просадка CNYA за все время составила -49.48%, что меньше максимальной просадки CHIQ в -67.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYA и CHIQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.74%
-49.60%
CNYA
CHIQ

Волатильность

Сравнение волатильности CNYA и CHIQ

Текущая волатильность для iShares MSCI China A ETF (CNYA) составляет 10.74%, в то время как у Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) волатильность равна 16.61%. Это указывает на то, что CNYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.74%
16.61%
CNYA
CHIQ