PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MCHFX с KO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCHFX с KO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MCHFX (Matthews China Fund) is China Equities fund managed by Matthews, while KO (The Coca-Cola Company) is a stock. Over the past 10 years, MCHFX returned 6.61%/yr vs 9.78%/yr for KO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MCHFX и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews China Fund (MCHFX) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCHFX показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 23.10%. За последние 10 лет акции MCHFX уступали акциям KO по среднегодовой доходности: 6.61% против 9.78% соответственно.

MCHFX

1 день
1.11%
1 месяц
-2.15%
6 месяцев
-4.79%
С начала года
0.46%
1 год
13.38%
3 года*
10.79%
5 лет*
-6.09%
10 лет*
6.61%

KO

1 день
3.00%
1 месяц
5.78%
6 месяцев
22.10%
С начала года
23.10%
1 год
26.06%
3 года*
15.11%
5 лет*
11.79%
10 лет*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCHFX и KO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCHFX
Matthews China Fund		0.46%29.82%17.84%-19.21%-24.38%-19.41%43.07%34.57%-21.17%59.08%
KO
The Coca-Cola Company		23.10%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%

Correlation

The correlation between MCHFX and KO is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 1998 г.

0.17

The correlation between MCHFX and KO shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews China Fund

The Coca-Cola Company

Часто сравнивают с MCHFX:
MCHFX с SMHMCHFX с ENTIXMCHFX с MCSMXMCHFX с CQQQMCHFX с SCHGMCHFX с KWEBMCHFX с CAF
Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B

Доходность на риск

MCHFX vs. KO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCHFX
Ранг доходности на риск MCHFX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHFX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHFX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHFX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHFX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHFX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
KO
Ранг доходности на риск KO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCHFX c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Fund (MCHFX) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCHFXKODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
1.49

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
2.38

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.26

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

3.33

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.19

7.27

-5.08

MCHFX vs. KO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCHFX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа KO равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHFX и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCHFX и KO

Максимальная просадка MCHFX за все время составила -67.02%, примерно равная максимальной просадке KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHFX и KO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCHFXKOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.02%

-68.23%

+1.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.58%

-7.87%

-7.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.77%

-16.26%

-11.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.71%

-17.27%

-41.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.75%

-36.99%

-27.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.04%

0.00%

-38.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.17%

-16.07%

-6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

3.60%

+2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности MCHFX и KO

Matthews China Fund (MCHFX) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что MCHFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCHFXKOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.49%

6.61%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.02%

13.62%

+3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.54%

17.60%

+3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.13%

16.36%

+13.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.72%

18.32%

+8.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHFX и KO

Дивидендная доходность MCHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности KO в 2.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KO
The Coca-Cola Company		2.45%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%
MCHFX
Matthews China Fund		1.35%1.36%1.91%0.78%7.53%6.54%1.25%1.12%22.28%10.31%13.66%19.24%

Часто задаваемые вопросы

MCHFX and KO have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCHFX has higher volatility (8.49%) compared to KO (6.61%). In terms of maximum drawdown, MCHFX dropped -67.02% vs KO's -68.23%.

KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCHFX и KO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор