Сравнение MCHFX с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews China Fund (MCHFX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).
MCHFX управляется Matthews. Фонд был запущен 18 февр. 1998 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MCHFX и SMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCHFX и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHFX Matthews China Fund | -7.84% | 29.82% | 17.84% | -19.21% | -24.38% | -19.41% | 43.07% | 34.57% | -21.17% | 59.08% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 8.84% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Доходность по периодам
С начала года, MCHFX показывает доходность -7.84%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции MCHFX уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 5.96% против 31.58% соответственно.
MCHFX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- -7.84%
- 6 месяцев
- -13.46%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- -7.85%
- 10 лет*
- 5.96%
SMH
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 85.04%
- 3 года*
- 44.53%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 31.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCHFX и SMH
MCHFX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Доходность на риск
MCHFX vs. SMH — Ранг доходности на риск
MCHFX
SMH
Сравнение MCHFX c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Fund (MCHFX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCHFX | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 2.32 | -1.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 2.92 | -2.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.41 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 5.39 | -5.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | 19.22 | -18.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCHFX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 2.32 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.76 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.98 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.28 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между MCHFX и SMH составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHFX и SMH
Дивидендная доходность MCHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности SMH в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHFX Matthews China Fund | 1.47% | 1.36% | 1.91% | 0.78% | 7.53% | 6.54% | 1.25% | 1.12% | 22.28% | 10.31% | 13.66% | 19.24% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок MCHFX и SMH
Максимальная просадка MCHFX за все время составила -67.02%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHFX и SMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCHFX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.02% | -84.96% | +17.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.32% | -15.95% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.35% | -45.30% | -15.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.75% | -45.30% | -19.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.16% | -8.02% | -35.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.00% | -41.35% | +19.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.15% | 4.47% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHFX и SMH
Текущая волатильность для Matthews China Fund (MCHFX) составляет 7.37%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что MCHFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCHFX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 11.74% | -4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.67% | 24.02% | -10.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 36.88% | -14.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.85% | 34.68% | -4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.53% | 32.29% | -5.76% |