PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCHFX с KWEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCHFX с KWEB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MCHFX (Matthews China Fund) and KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) are both China Equities funds. Over the past 10 years, MCHFX returned 7.43%/yr vs -0.18%/yr for KWEB. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MCHFX charges 1.12%/yr vs 0.70%/yr for KWEB.

Доходность

Сравнение доходности MCHFX и KWEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews China Fund (MCHFX) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCHFX показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у KWEB с доходностью -20.32%. За последние 10 лет акции MCHFX превзошли акции KWEB по среднегодовой доходности: 7.43% против -0.18% соответственно.

MCHFX

1 день
-1.24%
1 месяц
3.30%
С начала года
1.74%
6 месяцев
1.26%
1 год
22.17%
3 года*
12.28%
5 лет*
-6.40%
10 лет*
7.43%

KWEB

1 день
-0.33%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-20.32%
6 месяцев
-22.46%
1 год
-15.17%
3 года*
4.22%
5 лет*
-14.33%
10 лет*
-0.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCHFX и KWEB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCHFX
Matthews China Fund		1.74%29.82%17.84%-19.21%-24.38%-19.41%43.07%34.57%-21.17%59.08%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		-20.32%23.55%12.01%-9.06%-17.24%-49.01%58.23%29.92%-33.80%69.73%

Correlation

The correlation between MCHFX and KWEB is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2013 г.

0.82

The correlation between MCHFX and KWEB has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews China Fund

KraneShares CSI China Internet ETF

Часто сравнивают с MCHFX:
MCHFX с SMHMCHFX с ENTIXMCHFX с SCHGMCHFX с CQQQMCHFX с MCSMXMCHFX с CAFMCHFX с VOO
Часто сравнивают с KWEB:
KWEB с CQQQKWEB с FXIKWEB с MCHIKWEB с KTECKWEB с CWEBKWEB с KLIPKWEB с YINN

Доходность на риск

MCHFX vs. KWEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCHFX
Ранг доходности на риск MCHFX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHFX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHFX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHFX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHFX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCHFX c KWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Fund (MCHFX) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCHFXKWEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
-0.56

+1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
-0.67

+2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.92

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

-0.45

+2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.39

-0.90

+5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCHFX vs. KWEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCHFX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа KWEB равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHFX и KWEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCHFXKWEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

-0.56

+1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

-0.30

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

-0.00

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.06

+0.26

Просадки

Сравнение просадок MCHFX и KWEB

Максимальная просадка MCHFX за все время составила -67.02%, что меньше максимальной просадки KWEB в -80.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHFX и KWEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCHFXKWEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.02%

-80.92%

+13.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.58%

-34.13%

+18.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.77%

-34.13%

+6.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.96%

-72.17%

+12.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.75%

-80.92%

+16.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.25%

-68.62%

+31.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.11%

-35.25%

+13.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.76%

16.97%

-11.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MCHFX и KWEB

Текущая волатильность для Matthews China Fund (MCHFX) составляет 7.67%, в то время как у KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) волатильность равна 11.53%. Это указывает на то, что MCHFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCHFXKWEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

11.53%

-3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.20%

20.09%

-4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.05%

27.25%

-7.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.97%

47.67%

-17.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.64%

39.98%

-13.34%

Сравнение комиссий MCHFX и KWEB

MCHFX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии KWEB в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHFX и KWEB

Дивидендная доходность MCHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности KWEB в 7.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		7.73%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%
MCHFX
Matthews China Fund		1.33%1.36%1.91%0.78%7.53%6.54%1.25%1.12%22.28%10.31%13.66%19.24%

Часто задаваемые вопросы

MCHFX and KWEB have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KWEB has higher volatility (11.53%) compared to MCHFX (7.67%). In terms of maximum drawdown, MCHFX dropped -67.02% vs KWEB's -80.92%.

MCHFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCHFX и KWEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор