Сравнение MCHFX с KWEB
MCHFX (Matthews China Fund) and KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) are both China Equities funds. Over the past 10 years, MCHFX returned 7.67%/yr vs -0.65%/yr for KWEB. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MCHFX charges 1.12%/yr vs 0.70%/yr for KWEB.
Доходность
Сравнение доходности MCHFX и KWEB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCHFX показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у KWEB с доходностью -28.63%. За последние 10 лет акции MCHFX превзошли акции KWEB по среднегодовой доходности: 7.67% против -0.65% соответственно.
MCHFX
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 18.35%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- -6.14%
- 10 лет*
- 7.67%
KWEB
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -9.70%
- С начала года
- -28.63%
- 6 месяцев
- -29.59%
- 1 год
- -25.64%
- 3 года*
- 0.45%
- 5 лет*
- -16.26%
- 10 лет*
- -0.65%
Сравнение доходности по годам MCHFX и KWEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHFX Matthews China Fund | 1.69% | 29.82% | 17.84% | -19.21% | -24.38% | -19.41% | 43.07% | 34.57% | -21.17% | 59.08% |
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | -28.63% | 23.55% | 12.01% | -9.06% | -17.24% | -49.01% | 58.23% | 29.92% | -33.80% | 69.73% |
Correlation
The correlation between MCHFX and KWEB is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г. | 0.82 |
The correlation between MCHFX and KWEB has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCHFX vs. KWEB — Ранг доходности на риск
MCHFX
KWEB
Сравнение MCHFX c KWEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Fund (MCHFX) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCHFX | KWEB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.85 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | -0.64 | +2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.75 | -1.36 | +5.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCHFX и KWEB
Максимальная просадка MCHFX за все время составила -67.02%, что меньше максимальной просадки KWEB в -80.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHFX и KWEB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCHFX | KWEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.02% | -80.92% | +13.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.58% | -39.96% | +24.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.77% | -39.96% | +12.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.96% | -72.17% | +12.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.75% | -80.92% | +16.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.29% | -71.89% | +34.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.13% | -35.38% | +13.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.91% | 18.86% | -12.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHFX и KWEB
Matthews China Fund (MCHFX) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) имеют волатильность 8.30% и 8.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCHFX | KWEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 8.05% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.32% | 20.44% | -4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.83% | 27.15% | -6.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.08% | 47.69% | -17.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.68% | 40.00% | -13.32% |
Сравнение комиссий MCHFX и KWEB
MCHFX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии KWEB в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHFX и KWEB
Дивидендная доходность MCHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности KWEB в 8.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | 8.63% | 6.16% | 3.51% | 1.71% | 0.00% | 7.07% | 0.29% | 0.08% | 3.40% | 0.58% | 1.19% | 0.46% |
MCHFX Matthews China Fund | 1.33% | 1.36% | 1.91% | 0.78% | 7.53% | 6.54% | 1.25% | 1.12% | 22.28% | 10.31% | 13.66% | 19.24% |
Часто задаваемые вопросы
MCHFX and KWEB have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCHFX has higher volatility (8.30%) compared to KWEB (8.05%). In terms of maximum drawdown, MCHFX dropped -67.02% vs KWEB's -80.92%.
MCHFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCHFX и KWEB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор