PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCHFX с MCSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCHFX с MCSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews China Fund (MCHFX) и Matthews China Small Companies Fund (MCSMX).

MCHFX управляется Matthews. Фонд был запущен 18 февр. 1998 г.. MCSMX управляется Matthews. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MCHFX и MCSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews China Fund (MCHFX) и Matthews China Small Companies Fund (MCSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCHFX и MCSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCHFX
Matthews China Fund		-7.84%29.82%17.84%-19.21%-24.38%-19.41%43.07%34.57%-21.17%59.08%
MCSMX
Matthews China Small Companies Fund		9.70%28.85%2.82%-17.50%-31.25%6.71%82.73%35.41%-17.65%53.71%

Доходность по периодам

С начала года, MCHFX показывает доходность -7.84%, что значительно ниже, чем у MCSMX с доходностью 9.70%. За последние 10 лет акции MCHFX уступали акциям MCSMX по среднегодовой доходности: 5.96% против 11.14% соответственно.

MCHFX

1 день
1.80%
1 месяц
-7.63%
С начала года
-7.84%
6 месяцев
-13.46%
1 год
8.06%
3 года*
4.29%
5 лет*
-7.85%
10 лет*
5.96%

MCSMX

1 день
-0.87%
1 месяц
-12.11%
С начала года
9.70%
6 месяцев
4.86%
1 год
30.70%
3 года*
6.14%
5 лет*
-3.15%
10 лет*
11.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews China Fund

Matthews China Small Companies Fund

Часто сравнивают с MCHFX:
MCHFX с SMHMCHFX с SCHGMCHFX с CQQQMCHFX с ENTIXMCHFX с KWEBMCHFX с VOOMCHFX с MASGX
Часто сравнивают с MCSMX:
MCSMX с KWEBMCSMX с MJFOXMCSMX с CXSEMCSMX с GOPIXMCSMX с XIC.TOMCSMX с FCHKXMCSMX с OBCHX

Сравнение комиссий MCHFX и MCSMX

MCHFX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии MCSMX в 1.41%.

MCSMX
Matthews China Small Companies Fund
MCHFX
Matthews China Fund

Доходность на риск

MCHFX vs. MCSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCHFX
Ранг доходности на риск MCHFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHFX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHFX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHFX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHFX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHFX: 66
Ранг коэф-та Мартина
MCSMX
Ранг доходности на риск MCSMX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSMX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSMX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSMX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSMX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSMX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCHFX c MCSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Fund (MCHFX) и Matthews China Small Companies Fund (MCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCHFXMCSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.45

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

1.90

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.28

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

1.43

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.28

4.89

-4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCHFX vs. MCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCHFX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа MCSMX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHFX и MCSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCHFXMCSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.45

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

-0.13

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.51

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.34

-0.03

Корреляция

Корреляция между MCHFX и MCSMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHFX и MCSMX

Дивидендная доходность MCHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности MCSMX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCHFX
Matthews China Fund		1.47%1.36%1.91%0.78%7.53%6.54%1.25%1.12%22.28%10.31%13.66%19.24%
MCSMX
Matthews China Small Companies Fund		2.03%2.23%1.35%2.36%1.78%26.38%16.98%1.03%2.25%5.66%4.79%8.88%

Просадки

Сравнение просадок MCHFX и MCSMX

Максимальная просадка MCHFX за все время составила -67.02%, что больше максимальной просадки MCSMX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHFX и MCSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

MCHFXMCSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.02%

-55.77%

-11.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.32%

-15.69%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.35%

-53.98%

-6.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.75%

-55.77%

-8.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.16%

-25.57%

-17.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.00%

-20.31%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.15%

5.06%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MCHFX и MCSMX

Текущая волатильность для Matthews China Fund (MCHFX) составляет 7.37%, в то время как у Matthews China Small Companies Fund (MCSMX) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что MCHFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCHFXMCSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

8.13%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

14.72%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

22.09%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.85%

24.02%

+5.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.53%

21.99%

+4.54%