PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MCHFX с AXP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCHFX с AXP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MCHFX (Matthews China Fund) is China Equities fund managed by Matthews, while AXP (American Express Company) is a stock. Over the past 10 years, MCHFX returned 6.61%/yr vs 20.55%/yr for AXP. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MCHFX и AXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews China Fund (MCHFX) и American Express Company (AXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCHFX показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у AXP с доходностью -1.47%. За последние 10 лет акции MCHFX уступали акциям AXP по среднегодовой доходности: 6.61% против 20.55% соответственно.

MCHFX

1 день
1.11%
1 месяц
-2.15%
6 месяцев
-4.79%
С начала года
0.46%
1 год
13.38%
3 года*
10.79%
5 лет*
-6.09%
10 лет*
6.61%

AXP

1 день
0.87%
1 месяц
6.40%
6 месяцев
1.77%
С начала года
-1.47%
1 год
17.16%
3 года*
28.76%
5 лет*
17.71%
10 лет*
20.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCHFX и AXP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCHFX
Matthews China Fund		0.46%29.82%17.84%-19.21%-24.38%-19.41%43.07%34.57%-21.17%59.08%
AXP
American Express Company		-1.47%25.99%60.32%28.67%-8.52%36.88%-1.14%32.52%-2.62%36.22%

Correlation

The correlation between MCHFX and AXP is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 1998 г.

0.31

The correlation between MCHFX and AXP shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews China Fund

American Express Company

Часто сравнивают с MCHFX:
MCHFX с SMHMCHFX с ENTIXMCHFX с MCSMXMCHFX с CQQQMCHFX с SCHGMCHFX с KWEBMCHFX с CAF
Часто сравнивают с AXP:
AXP с VAXP с JPMAXP с MAAXP с VOOAXP с COFAXP с QQQAXP с SCHD

Доходность на риск

MCHFX vs. AXP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCHFX
Ранг доходности на риск MCHFX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHFX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHFX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHFX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHFX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHFX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
AXP
Ранг доходности на риск AXP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXP: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXP: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXP: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCHFX c AXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Fund (MCHFX) и American Express Company (AXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCHFXAXPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
0.65

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
1.02

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.14

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

0.72

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.19

1.52

+0.67

MCHFX vs. AXP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCHFX на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AXP равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHFX и AXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCHFX и AXP

Максимальная просадка MCHFX за все время составила -67.02%, что меньше максимальной просадки AXP в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHFX и AXP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCHFXAXPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.02%

-83.91%

+16.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.58%

-23.90%

+8.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.77%

-28.76%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.71%

-31.55%

-27.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.75%

-49.64%

-15.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.04%

-5.29%

-32.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.17%

-22.03%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

11.32%

-5.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MCHFX и AXP

Matthews China Fund (MCHFX) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с American Express Company (AXP) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что MCHFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCHFXAXPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.49%

6.94%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.02%

20.35%

-3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.54%

26.38%

-4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.13%

29.52%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.72%

31.77%

-5.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHFX и AXP

Дивидендная доходность MCHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности AXP в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXP
American Express Company		0.98%0.85%0.91%1.24%1.35%1.05%1.42%1.29%1.51%1.32%1.61%1.58%
MCHFX
Matthews China Fund		1.35%1.36%1.91%0.78%7.53%6.54%1.25%1.12%22.28%10.31%13.66%19.24%

Часто задаваемые вопросы

MCHFX and AXP have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCHFX has higher volatility (8.49%) compared to AXP (6.94%). In terms of maximum drawdown, MCHFX dropped -67.02% vs AXP's -83.91%.

AXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCHFX и AXP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор