Сравнение MCH с KJD
MCH (Matthews China Active ETF) and KJD (KraneShares 2X Long JD Daily ETF) are both exchange-traded funds - MCH is a China Equities fund actively managed by Matthews, while KJD is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MCH charges 0.79%/yr vs 1.26%/yr for KJD.
Доходность
Сравнение доходности MCH и KJD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCH показывает доходность 3.98%, что значительно выше, чем у KJD с доходностью 1.96%.
MCH
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 3.98%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 28.39%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KJD
- 1 день
- -4.75%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- -6.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MCH и KJD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MCH Matthews China Active ETF | 3.98% | -1.21% |
KJD KraneShares 2X Long JD Daily ETF | 1.96% | -27.86% |
Correlation
The correlation between MCH and KJD is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCH vs. KJD — Ранг доходности на риск
MCH
KJD
Сравнение MCH c KJD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Active ETF (MCH) и KraneShares 2X Long JD Daily ETF (KJD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCH | KJD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCH | KJD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | -0.62 | +0.81 |
Просадки
Сравнение просадок MCH и KJD
Максимальная просадка MCH за все время составила -40.53%, что меньше максимальной просадки KJD в -49.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCH и KJD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCH | KJD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.53% | -49.17% | +8.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.41% | -31.90% | +28.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.50% | -28.63% | +10.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MCH и KJD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCH | KJD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.18% | 62.90% | -42.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.53% | 62.90% | -33.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.53% | 62.90% | -33.37% |
Сравнение комиссий MCH и KJD
MCH берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии KJD в 1.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCH и KJD
Дивидендная доходность MCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как KJD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
KJD KraneShares 2X Long JD Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCH Matthews China Active ETF | 1.69% | 1.76% | 1.31% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
MCH and KJD have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MCH is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MCH is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.26% for KJD.
MCH has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 0.00% for KJD.
MCH is categorized as China Equities, while KJD is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Matthews and KraneShares. Their fees differ too: 0.79% for MCH and 1.26% for KJD.
Подберите оптимальное распределение для MCH и KJD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор