Сравнение MCH с INDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews China Active ETF (MCH) и Matthews India Active ETF (INDE).
MCH и INDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MCH - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г.. INDE - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MCH и INDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCH и INDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MCH Matthews China Active ETF | -7.05% | 30.20% | 17.32% | -8.02% |
INDE Matthews India Active ETF | -13.96% | 2.39% | 10.95% | 8.18% |
Доходность по периодам
С начала года, MCH показывает доходность -7.05%, что значительно выше, чем у INDE с доходностью -13.96%.
MCH
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -13.64%
- 1 год
- 9.36%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INDE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -7.16%
- С начала года
- -13.96%
- 6 месяцев
- -11.30%
- 1 год
- -4.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCH и INDE
И MCH, и INDE имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
MCH vs. INDE — Ранг доходности на риск
MCH
INDE
Сравнение MCH c INDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Active ETF (MCH) и Matthews India Active ETF (INDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCH | INDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | -0.30 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | -0.32 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.96 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | -0.20 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | -0.70 | +2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCH | INDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | -0.30 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.14 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между MCH и INDE составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCH и INDE
Дивидендная доходность MCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности INDE в 2.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MCH Matthews China Active ETF | 1.89% | 1.76% | 1.31% | 1.62% |
INDE Matthews India Active ETF | 2.04% | 1.75% | 0.56% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MCH и INDE
Максимальная просадка MCH за все время составила -40.53%, что больше максимальной просадки INDE в -22.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCH и INDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCH | INDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.53% | -22.89% | -17.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.94% | -19.10% | +3.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.66% | -20.33% | +6.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.06% | -6.98% | -12.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 5.33% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCH и INDE
Текущая волатильность для Matthews China Active ETF (MCH) составляет 6.93%, в то время как у Matthews India Active ETF (INDE) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что MCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCH | INDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 7.79% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.52% | 12.15% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.83% | 16.56% | +7.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.84% | 16.04% | +13.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.84% | 16.04% | +13.80% |