PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCH с INDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCH с INDE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MCH (Matthews China Active ETF) and INDE (Matthews India Active ETF) are both exchange-traded funds - MCH is a China Equities fund actively managed by Matthews, while INDE is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews. Both are actively managed. Over the past year, MCH returned 25.25% vs -2.79% for INDE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MCH и INDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews China Active ETF (MCH) и Matthews India Active ETF (INDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCH показывает доходность 4.00%, что значительно выше, чем у INDE с доходностью -6.62%.

MCH

1 день
0.02%
1 месяц
4.52%
С начала года
4.00%
6 месяцев
3.43%
1 год
25.25%
3 года*
13.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

INDE

1 день
2.47%
1 месяц
2.18%
С начала года
-6.62%
6 месяцев
-6.67%
1 год
-2.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCH и INDE

2026 (YTD)202520242023
MCH
Matthews China Active ETF		4.00%30.20%17.32%-8.02%
INDE
Matthews India Active ETF		-6.62%2.39%10.95%8.18%

Correlation

The correlation between MCH and INDE is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

0.20

The correlation between MCH and INDE shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MCH и INDE

Секторы
MCH
INDE

Финансовые услуги

25.5%
30.6%

Потребительский циклический сектор

16.2%
17.8%

Технологии

15.0%
6.9%

Коммуникационные услуги

13.2%
3.4%

Промышленность

12.4%
7.1%

Сырьевые материалы

9.5%
3.0%

Здравоохранение

5.5%
7.2%

Недвижимость

2.7%

-

Энергетика

1.0%
3.4%

Потребительский защитный сектор

0.6%
8.2%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

MCH
25.5%
INDE
30.6%

Потребительский циклический сектор

MCH
16.2%
INDE
17.8%

Технологии

MCH
15.0%
INDE
6.9%

Коммуникационные услуги

MCH
13.2%
INDE
3.4%

Промышленность

MCH
12.4%
INDE
7.1%

Сырьевые материалы

MCH
9.5%
INDE
3.0%

Здравоохранение

MCH
5.5%
INDE
7.2%

Недвижимость

MCH
2.7%
INDE

-

Энергетика

MCH
1.0%
INDE
3.4%

Потребительский защитный сектор

MCH
0.6%
INDE
8.2%

Коммунальные услуги

MCH

-

INDE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews China Active ETF

Matthews India Active ETF

Часто сравнивают с MCH:
MCH с MCHIMCH с MCHSMCH с KWEBMCH с ASHRMCH с FXIMCH с FLCHMCH с CNYA
Часто сравнивают с INDE:
INDE с SPYINDE с VOOINDE с MINDXINDE с INDAINDE с FLXI.DEINDE с FLININDE с NFTY

Доходность на риск

MCH vs. INDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCH
Ранг доходности на риск MCH: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCH: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCH: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCH: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCH: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCH: 3232
Ранг коэф-та Мартина
INDE
Ранг доходности на риск INDE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCH c INDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Active ETF (MCH) и Matthews India Active ETF (INDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCHINDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
-0.17

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
-0.13

+1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.99

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

-0.15

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.53

-0.39

+4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCH vs. INDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCH на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа INDE равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCH и INDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCHINDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

-0.17

+1.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.32

-0.13

Просадки

Сравнение просадок MCH и INDE

Максимальная просадка MCH за все время составила -40.53%, что больше максимальной просадки INDE в -22.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCH и INDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCHINDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.53%

-22.89%

-17.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-19.10%

+4.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.39%

-13.53%

+10.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.49%

-7.53%

-10.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

7.15%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности MCH и INDE

Matthews China Active ETF (MCH) и Matthews India Active ETF (INDE) имеют волатильность 6.72% и 7.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCHINDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

7.04%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

14.51%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.18%

16.79%

+3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.51%

16.56%

+12.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.51%

16.56%

+12.95%

Сравнение комиссий MCH и INDE

И MCH, и INDE имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCH и INDE

Дивидендная доходность MCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности INDE в 1.88%

ПозицияTTM202520242023
INDE
Matthews India Active ETF		1.88%1.75%0.56%0.00%
MCH
Matthews China Active ETF		1.69%1.76%1.31%1.62%

Часто задаваемые вопросы

MCH and INDE have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDE has higher volatility (7.04%) compared to MCH (6.72%). In terms of maximum drawdown, MCH dropped -40.53% vs INDE's -22.89%.

On 1-year performance, MCH leads with 25.25% vs -2.79% for INDE. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, MCH has been the lower-risk option at 6.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MCH has performed better with a 25.25% return vs -2.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MCH and INDE have the same expense ratio: 0.79% per year.

INDE has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 1.69% for MCH.

MCH is categorized as China Equities, while INDE is Asia Pacific Equities.

MCH currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCH и INDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор