PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCH с CN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCH с CN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MCH (Matthews China Active ETF) and CN (Xtrackers MSCI All China Equity ETF) are both China Equities funds. MCH is actively managed, while CN is passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MCH charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for CN.

Доходность

Сравнение доходности MCH и CN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews China Active ETF (MCH) и Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

MCH

1 день
0.02%
1 месяц
4.52%
С начала года
4.00%
6 месяцев
3.43%
1 год
25.25%
3 года*
13.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

CN

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCH и CN

2026 (YTD)2025202420232022
MCH
Matthews China Active ETF		4.00%30.20%17.32%-19.91%-3.12%
CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF		0.00%0.00%-3.10%-11.87%-8.54%

Correlation

The correlation between MCH and CN is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2022 г.

0.62

The correlation between MCH and CN shifts across timeframes, from 0.48 (3 years) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MCH и CN

Секторы
MCH
CN

Финансовые услуги

25.5%
55.1%

Потребительский циклический сектор

16.2%
5.4%

Технологии

15.0%
0.3%

Коммуникационные услуги

13.2%
0.4%

Промышленность

12.4%
1.0%

Сырьевые материалы

9.5%
0.6%

Здравоохранение

5.5%
0.8%

Недвижимость

2.7%
0.8%

Энергетика

1.0%
0.9%

Потребительский защитный сектор

0.6%
0.3%

Коммунальные услуги

-

0.2%

Финансовые услуги

MCH
25.5%
CN
55.1%

Потребительский циклический сектор

MCH
16.2%
CN
5.4%

Технологии

MCH
15.0%
CN
0.3%

Коммуникационные услуги

MCH
13.2%
CN
0.4%

Промышленность

MCH
12.4%
CN
1.0%

Сырьевые материалы

MCH
9.5%
CN
0.6%

Здравоохранение

MCH
5.5%
CN
0.8%

Недвижимость

MCH
2.7%
CN
0.8%

Энергетика

MCH
1.0%
CN
0.9%

Потребительский защитный сектор

MCH
0.6%
CN
0.3%

Коммунальные услуги

MCH

-

CN
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews China Active ETF

Xtrackers MSCI All China Equity ETF

Часто сравнивают с MCH:
MCH с MCHIMCH с MCHSMCH с KWEBMCH с ASHRMCH с FXIMCH с FLCHMCH с CNYA
Часто сравнивают с CN:
CN с VOOCN с CPCN с QQQCN с FBYCN с DVYACN с ADIVCN с KLIP

Доходность на риск

MCH vs. CN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCH
Ранг доходности на риск MCH: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCH: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCH: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCH: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCH: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCH: 3232
Ранг коэф-та Мартина
CN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCH c CN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Active ETF (MCH) и Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCHCNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.53

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCH vs. CN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCHCNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

—

—

Просадки

Сравнение просадок MCH и CN

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCHCNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.53%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.39%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.49%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MCH и CN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCHCNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.18%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.51%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.51%

—

—

Сравнение комиссий MCH и CN

MCH берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCH и CN

Дивидендная доходность MCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как CN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF		0.00%0.00%0.00%4.04%1.80%2.00%0.78%4.18%2.09%0.81%11.41%14.00%
MCH
Matthews China Active ETF		1.69%1.76%1.31%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MCH and CN have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CN is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for MCH.

MCH has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 0.00% for CN.

They also come from different issuers: Matthews and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.79% for MCH and 0.50% for CN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCH и CN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор