PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCGFX с VTMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCGFX с VTMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund (MCGFX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX).

MCGFX управляется AMG. Фонд был запущен 2 нояб. 1994 г.. VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности MCGFX и VTMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund (MCGFX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCGFX и VTMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCGFX
AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund		-1.92%-19.12%14.37%34.16%-27.05%25.78%31.91%32.61%-1.47%23.36%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.46%35.17%3.03%17.65%-15.33%11.39%10.25%22.04%-14.48%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, MCGFX показывает доходность -1.92%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции MCGFX уступали акциям VTMGX по среднегодовой доходности: 8.74% против 9.31% соответственно.

MCGFX

1 день
3.74%
1 месяц
-7.08%
С начала года
-1.92%
6 месяцев
-31.52%
1 год
-16.29%
3 года*
2.55%
5 лет*
1.58%
10 лет*
8.74%

VTMGX

1 день
2.96%
1 месяц
-7.62%
С начала года
2.46%
6 месяцев
7.79%
1 год
29.28%
3 года*
15.95%
5 лет*
8.51%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с MCGFX:
MCGFX с FXAIXMCGFX с YACKXMCGFX с ADXMCGFX с AMRGXMCGFX с ARSVXMCGFX с BBLIXMCGFX с BLUEX
Часто сравнивают с VTMGX:
VTMGX с VEMAXVTMGX с VEAVTMGX с VXUSVTMGX с VTSAXVTMGX с VOOVTMGX с VIAAXVTMGX с VTRIX

Сравнение комиссий MCGFX и VTMGX

MCGFX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%.

MCGFX
AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

MCGFX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCGFX
Ранг доходности на риск MCGFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCGFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCGFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCGFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCGFX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCGFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
VTMGX
Ранг доходности на риск VTMGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCGFX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund (MCGFX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCGFXVTMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.41

1.79

-2.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.24

2.35

-2.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.35

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.50

2.44

-2.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.10

9.56

-10.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCGFX vs. VTMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCGFX на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа VTMGX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCGFX и VTMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCGFXVTMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

1.79

-2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.55

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.57

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.29

+0.17

Корреляция

Корреляция между MCGFX и VTMGX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCGFX и VTMGX

MCGFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCGFX
AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund		0.00%0.00%10.27%3.66%10.96%78.35%16.87%9.08%25.33%9.88%11.33%33.82%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.92%3.20%3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%

Просадки

Сравнение просадок MCGFX и VTMGX

Максимальная просадка MCGFX за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCGFX и VTMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MCGFXVTMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-60.58%

+15.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.89%

-11.67%

-24.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.89%

-29.71%

-6.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.89%

-35.68%

-0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.49%

-9.01%

-24.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-14.74%

+4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.27%

2.97%

+13.30%

Волатильность

Сравнение волатильности MCGFX и VTMGX

AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund (MCGFX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) имеют волатильность 8.04% и 7.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCGFXVTMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

7.83%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.96%

11.28%

+28.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.66%

16.68%

+21.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.04%

15.65%

+9.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.34%

16.45%

+5.89%