PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCGFX с VTMGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCGFX с VTMGX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MCGFX (AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund) and VTMGX (Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - MCGFX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AMG, while VTMGX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Over the past 10 years, MCGFX returned 11.12%/yr vs 10.67%/yr for VTMGX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MCGFX charges 0.91%/yr vs 0.07%/yr for VTMGX.

Доходность

Сравнение доходности MCGFX и VTMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund (MCGFX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCGFX показывает доходность 17.27%, что значительно выше, чем у VTMGX с доходностью 13.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MCGFX имеют среднегодовую доходность 11.12%, а акции VTMGX немного отстают с 10.67%.

MCGFX

1 день
1.22%
1 месяц
3.75%
С начала года
17.27%
6 месяцев
13.94%
1 год
-11.51%
3 года*
6.97%
5 лет*
3.36%
10 лет*
11.12%

VTMGX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.48%
С начала года
13.18%
6 месяцев
12.96%
1 год
29.22%
3 года*
19.44%
5 лет*
9.44%
10 лет*
10.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCGFX и VTMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCGFX
AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund		17.27%-19.12%14.37%34.16%-27.05%25.78%31.91%32.61%-1.47%23.36%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		13.18%35.17%3.03%17.65%-15.33%11.39%10.25%22.04%-14.48%26.39%

Correlation

The correlation between MCGFX and VTMGX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 1999 г.

0.67

The correlation between MCGFX and VTMGX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с MCGFX:
MCGFX с MEQFXMCGFX с TVRIXMCGFX с SKSEXMCGFX с CHTTXMCGFX с MBDFXMCGFX с FXAIXMCGFX с BLUEX
Часто сравнивают с VTMGX:
VTMGX с VEMAXVTMGX с VEAVTMGX с VXUSVTMGX с VTSAXVTMGX с VOOVTMGX с VIAAXVTMGX с VTI

Доходность на риск

MCGFX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCGFX
Ранг доходности на риск MCGFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCGFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCGFX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCGFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCGFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCGFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VTMGX
Ранг доходности на риск VTMGX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCGFX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund (MCGFX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCGFXVTMGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
1.79

-2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.12
2.42

-2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.33

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

2.48

-2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.55

9.46

-10.01

MCGFX vs. VTMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCGFX на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа VTMGX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCGFX и VTMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCGFX и VTMGX

Максимальная просадка MCGFX за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCGFX и VTMGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCGFXVTMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-60.58%

+15.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.89%

-11.67%

-24.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.89%

-13.18%

-22.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.89%

-29.71%

-6.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.89%

-35.68%

-0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.48%

-2.88%

-17.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.69%

-14.63%

+3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.24%

3.05%

+17.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MCGFX и VTMGX

AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund (MCGFX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) имеют волатильность 7.06% и 6.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCGFXVTMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

6.93%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.11%

13.99%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.45%

16.23%

+20.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.31%

16.09%

+9.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.51%

16.40%

+6.11%

Сравнение комиссий MCGFX и VTMGX

MCGFX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCGFX и VTMGX

MCGFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCGFX
AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund		0.00%0.00%10.27%3.66%10.96%78.35%16.87%9.08%25.33%9.88%11.33%33.82%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.56%3.20%3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%

Часто задаваемые вопросы

MCGFX and VTMGX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCGFX has higher volatility (7.06%) compared to VTMGX (6.93%). In terms of maximum drawdown, MCGFX dropped -45.56% vs VTMGX's -60.58%.

VTMGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCGFX и VTMGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор