Сравнение MCGFX с VTMGX
MCGFX (AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund) and VTMGX (Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - MCGFX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AMG, while VTMGX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Over the past 10 years, MCGFX returned 10.32%/yr vs 10.17%/yr for VTMGX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MCGFX charges 0.91%/yr vs 0.07%/yr for VTMGX.
Доходность
Сравнение доходности MCGFX и VTMGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCGFX показывает доходность 12.93%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 15.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MCGFX имеют среднегодовую доходность 10.32%, а акции VTMGX немного отстают с 10.17%.
MCGFX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 12.93%
- 6 месяцев
- -22.25%
- 1 год
- -12.45%
- 3 года*
- 6.29%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 10.32%
VTMGX
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 15.14%
- 6 месяцев
- 18.08%
- 1 год
- 32.06%
- 3 года*
- 19.94%
- 5 лет*
- 9.62%
- 10 лет*
- 10.17%
Сравнение доходности по годам MCGFX и VTMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCGFX AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund | 12.93% | -19.12% | 14.37% | 34.16% | -27.05% | 25.78% | 31.91% | 32.61% | -1.47% | 23.36% |
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 15.14% | 35.17% | 3.03% | 17.65% | -15.33% | 11.39% | 10.25% | 22.04% | -14.48% | 26.39% |
Correlation
The correlation between MCGFX and VTMGX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1999 г. | 0.67 |
The correlation between MCGFX and VTMGX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCGFX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск
MCGFX
VTMGX
Сравнение MCGFX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund (MCGFX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCGFX | VTMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.39 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 2.82 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 10.91 | -11.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCGFX | VTMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 2.18 | -2.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.61 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.62 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.31 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок MCGFX и VTMGX
Максимальная просадка MCGFX за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCGFX и VTMGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCGFX | VTMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -60.58% | +15.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.89% | -11.67% | -24.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.89% | -13.18% | -22.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.89% | -29.71% | -6.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.89% | -35.68% | -0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.42% | -0.65% | -22.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.67% | -14.65% | +3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.54% | 3.01% | +16.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCGFX и VTMGX
AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund (MCGFX) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что MCGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCGFX | VTMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 4.98% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.40% | 12.54% | +27.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.98% | 15.09% | +20.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.17% | 15.87% | +9.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.45% | 16.54% | +5.91% |
Сравнение комиссий MCGFX и VTMGX
MCGFX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCGFX и VTMGX
MCGFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCGFX AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 10.27% | 3.66% | 10.96% | 78.35% | 16.87% | 9.08% | 25.33% | 9.88% | 11.33% | 33.82% |
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 2.60% | 3.20% | 3.34% | 3.14% | 2.88% | 3.14% | 2.02% | 3.03% | 3.33% | 2.77% | 3.06% | 2.91% |
Часто задаваемые вопросы
MCGFX and VTMGX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCGFX has higher volatility (6.01%) compared to VTMGX (4.98%). In terms of maximum drawdown, MCGFX dropped -45.56% vs VTMGX's -60.58%.
VTMGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCGFX и VTMGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор