Сравнение MCGFX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund (MCGFX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
MCGFX управляется AMG. Фонд был запущен 2 нояб. 1994 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности MCGFX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCGFX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCGFX AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund | -1.92% | -19.12% | 14.37% | 34.16% | -27.05% | 25.78% | 31.91% | 32.61% | -1.47% | 23.36% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, MCGFX показывает доходность -1.92%, что значительно выше, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции MCGFX уступали акциям PROVX по среднегодовой доходности: 8.74% против 11.71% соответственно.
MCGFX
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -7.08%
- С начала года
- -1.92%
- 6 месяцев
- -31.52%
- 1 год
- -16.29%
- 3 года*
- 2.55%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 8.74%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCGFX и PROVX
MCGFX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
MCGFX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
MCGFX
PROVX
Сравнение MCGFX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund (MCGFX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCGFX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | 0.77 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | 1.26 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.16 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 1.00 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 3.81 | -4.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCGFX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 0.77 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.46 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.73 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.49 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между MCGFX и PROVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCGFX и PROVX
MCGFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PROVX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.76%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCGFX AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 10.27% | 3.66% | 10.96% | 78.35% | 16.87% | 9.08% | 25.33% | 9.88% | 11.33% | 33.82% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок MCGFX и PROVX
Максимальная просадка MCGFX за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCGFX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCGFX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -57.65% | +12.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.89% | -12.54% | -23.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.89% | -27.48% | -8.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.89% | -27.48% | -8.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.49% | -10.07% | -23.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.58% | -13.23% | +2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.27% | 3.29% | +12.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCGFX и PROVX
AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund (MCGFX) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что MCGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCGFX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 4.20% | +3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.96% | 8.81% | +31.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.66% | 14.60% | +24.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.04% | 15.59% | +9.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.34% | 16.12% | +6.22% |