Сравнение MCGFX с PROVX
MCGFX (AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund) and PROVX (Provident Trust Strategy Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MCGFX returned 10.56%/yr vs 13.26%/yr for PROVX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MCGFX charges 0.91%/yr vs 0.93%/yr for PROVX.
Доходность
Сравнение доходности MCGFX и PROVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCGFX показывает доходность 17.17%, что значительно выше, чем у PROVX с доходностью 6.04%. За последние 10 лет акции MCGFX уступали акциям PROVX по среднегодовой доходности: 10.56% против 13.26% соответственно.
MCGFX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 2.20%
- 6 месяцев
- 10.06%
- С начала года
- 17.17%
- 1 год
- -14.01%
- 3 года*
- 5.97%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- 10.56%
PROVX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 0.60%
- 6 месяцев
- 2.14%
- С начала года
- 6.04%
- 1 год
- 20.98%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- 13.26%
Сравнение доходности по годам MCGFX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCGFX AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund | 17.17% | -19.12% | 14.37% | 34.16% | -27.05% | 25.78% | 31.91% | 32.61% | -1.47% | 23.36% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 6.04% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Correlation
The correlation between MCGFX and PROVX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 1994 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between MCGFX and PROVX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCGFX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
MCGFX
PROVX
Сравнение MCGFX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund (MCGFX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCGFX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.31 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 1.71 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 5.99 | -6.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCGFX и PROVX
Максимальная просадка MCGFX за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCGFX и PROVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCGFX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -57.65% | +12.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.89% | -12.54% | -23.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.89% | -15.92% | -19.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.89% | -27.48% | -8.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.89% | -27.48% | -8.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.55% | -0.15% | -20.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.70% | -13.15% | +2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.77% | 3.56% | +17.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCGFX и PROVX
AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund (MCGFX) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что MCGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCGFX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 3.86% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.06% | 10.09% | +4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.51% | 12.64% | +23.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.34% | 15.74% | +9.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.51% | 16.15% | +6.36% |
Сравнение комиссий MCGFX и PROVX
MCGFX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCGFX и PROVX
MCGFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PROVX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCGFX AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 10.27% | 3.66% | 10.96% | 78.35% | 16.87% | 9.08% | 25.33% | 9.88% | 11.33% | 33.82% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 15.84% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Часто задаваемые вопросы
MCGFX and PROVX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCGFX has higher volatility (5.15%) compared to PROVX (3.86%). In terms of maximum drawdown, MCGFX dropped -45.56% vs PROVX's -57.65%.
PROVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCGFX и PROVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор