Сравнение MCGFX с MEIFX
MCGFX (AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund) and MEIFX (Meridian Enhanced Equity Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MCGFX returned 10.56%/yr vs 13.62%/yr for MEIFX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MCGFX charges 0.91%/yr vs 1.20%/yr for MEIFX.
Доходность
Сравнение доходности MCGFX и MEIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCGFX показывает доходность 17.17%, что значительно выше, чем у MEIFX с доходностью 5.50%. За последние 10 лет акции MCGFX уступали акциям MEIFX по среднегодовой доходности: 10.56% против 13.62% соответственно.
MCGFX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 2.20%
- 6 месяцев
- 10.06%
- С начала года
- 17.17%
- 1 год
- -14.01%
- 3 года*
- 5.97%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- 10.56%
MEIFX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 3.99%
- С начала года
- 5.50%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 10.53%
- 5 лет*
- 5.86%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение доходности по годам MCGFX и MEIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCGFX AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund | 17.17% | -19.12% | 14.37% | 34.16% | -27.05% | 25.78% | 31.91% | 32.61% | -1.47% | 23.36% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 5.50% | 6.51% | 13.19% | 18.96% | -16.43% | 15.15% | 26.18% | 44.95% | -0.51% | 27.94% |
Correlation
The correlation between MCGFX and MEIFX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2005 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between MCGFX and MEIFX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCGFX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск
MCGFX
MEIFX
Сравнение MCGFX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund (MCGFX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCGFX | MEIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.13 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 1.51 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 4.64 | -5.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCGFX и MEIFX
Максимальная просадка MCGFX за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCGFX и MEIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCGFX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -54.37% | +8.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.89% | -4.80% | -31.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.89% | -19.30% | -16.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.89% | -23.54% | -12.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.89% | -28.67% | -7.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.55% | -0.86% | -19.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.70% | -7.69% | -3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.77% | 1.55% | +19.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCGFX и MEIFX
AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund (MCGFX) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что MCGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCGFX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 2.97% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.06% | 7.08% | +7.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.51% | 9.74% | +26.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.34% | 15.97% | +9.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.51% | 17.94% | +4.57% |
Сравнение комиссий MCGFX и MEIFX
MCGFX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCGFX и MEIFX
MCGFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MEIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCGFX AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 10.27% | 3.66% | 10.96% | 78.35% | 16.87% | 9.08% | 25.33% | 9.88% | 11.33% | 33.82% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 6.87% | 7.25% | 14.61% | 0.61% | 9.28% | 25.44% | 13.26% | 40.49% | 11.67% | 1.18% | 0.78% | 4.24% |
Часто задаваемые вопросы
MCGFX and MEIFX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCGFX has higher volatility (5.15%) compared to MEIFX (2.97%). In terms of maximum drawdown, MCGFX dropped -45.56% vs MEIFX's -54.37%.
MEIFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCGFX и MEIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор