Сравнение MCGFX с CHASX
MCGFX (AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund) and CHASX (Chase Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MCGFX returned 10.54%/yr vs 19.76%/yr for CHASX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MCGFX charges 0.91%/yr vs 1.14%/yr for CHASX.
Доходность
Сравнение доходности MCGFX и CHASX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCGFX показывает доходность 17.17%, что значительно ниже, чем у CHASX с доходностью 24.49%. За последние 10 лет акции MCGFX уступали акциям CHASX по среднегодовой доходности: 10.54% против 19.76% соответственно.
MCGFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.56%
- 6 месяцев
- 10.58%
- С начала года
- 17.17%
- 1 год
- -14.52%
- 3 года*
- 5.78%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- 10.54%
CHASX
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 19.21%
- С начала года
- 24.49%
- 1 год
- 40.24%
- 3 года*
- 38.41%
- 5 лет*
- 21.79%
- 10 лет*
- 19.76%
Сравнение доходности по годам MCGFX и CHASX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCGFX AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund | 17.17% | -19.12% | 14.37% | 34.16% | -27.05% | 25.78% | 31.91% | 32.61% | -1.47% | 23.36% |
CHASX Chase Growth Fund | 24.49% | 20.61% | 64.71% | 25.91% | -20.41% | 22.32% | 18.27% | 42.63% | -3.96% | 24.49% |
Correlation
The correlation between MCGFX and CHASX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 1997 г. | 0.88 |
The correlation between MCGFX and CHASX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCGFX vs. CHASX — Ранг доходности на риск
MCGFX
CHASX
Сравнение MCGFX c CHASX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund (MCGFX) и Chase Growth Fund (CHASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCGFX | CHASX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.37 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 4.24 | -4.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 17.26 | -17.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCGFX и CHASX
Максимальная просадка MCGFX за все время составила -45.56%, примерно равная максимальной просадке CHASX в -45.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCGFX и CHASX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCGFX | CHASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -45.94% | +0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.89% | -9.90% | -25.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.89% | -23.40% | -12.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.89% | -24.63% | -11.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.89% | -30.40% | -5.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.55% | -2.14% | -18.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.70% | -9.12% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.81% | 2.42% | +18.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCGFX и CHASX
Текущая волатильность для AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund (MCGFX) составляет 5.03%, в то время как у Chase Growth Fund (CHASX) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что MCGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCGFX | CHASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 5.84% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.05% | 14.86% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.51% | 18.81% | +17.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.34% | 20.48% | +4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.51% | 19.99% | +2.52% |
Сравнение комиссий MCGFX и CHASX
MCGFX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии CHASX в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCGFX и CHASX
MCGFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHASX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHASX Chase Growth Fund | 7.33% | 9.12% | 36.67% | 5.80% | 5.49% | 20.15% | 7.83% | 22.82% | 12.92% | 11.92% | 9.14% | 10.24% |
MCGFX AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 10.27% | 3.66% | 10.96% | 78.35% | 16.87% | 9.08% | 25.33% | 9.88% | 11.33% | 33.82% |
Часто задаваемые вопросы
MCGFX and CHASX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHASX has higher volatility (5.84%) compared to MCGFX (5.03%). In terms of maximum drawdown, MCGFX dropped -45.56% vs CHASX's -45.94%.
CHASX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCGFX и CHASX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор