Сравнение MCGFX с CHASX
MCGFX (AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund) and CHASX (Chase Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MCGFX returned 10.32%/yr vs 20.30%/yr for CHASX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MCGFX charges 0.91%/yr vs 1.14%/yr for CHASX.
Доходность
Сравнение доходности MCGFX и CHASX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCGFX показывает доходность 12.93%, что значительно ниже, чем у CHASX с доходностью 26.01%. За последние 10 лет акции MCGFX уступали акциям CHASX по среднегодовой доходности: 10.32% против 20.30% соответственно.
MCGFX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 12.93%
- 6 месяцев
- -22.25%
- 1 год
- -12.45%
- 3 года*
- 6.29%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 10.32%
CHASX
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 6.41%
- С начала года
- 26.01%
- 6 месяцев
- 26.13%
- 1 год
- 52.42%
- 3 года*
- 42.07%
- 5 лет*
- 22.29%
- 10 лет*
- 20.30%
Сравнение доходности по годам MCGFX и CHASX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCGFX AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund | 12.93% | -19.12% | 14.37% | 34.16% | -27.05% | 25.78% | 31.91% | 32.61% | -1.47% | 23.36% |
CHASX Chase Growth Fund | 26.01% | 20.61% | 64.71% | 25.91% | -20.41% | 22.32% | 18.27% | 42.63% | -3.96% | 24.49% |
Correlation
The correlation between MCGFX and CHASX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 1997 г. | 0.88 |
The correlation between MCGFX and CHASX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCGFX vs. CHASX — Ранг доходности на риск
MCGFX
CHASX
Сравнение MCGFX c CHASX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund (MCGFX) и Chase Growth Fund (CHASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCGFX | CHASX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.51 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 5.36 | -5.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 23.07 | -23.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCGFX | CHASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 3.04 | -3.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 1.11 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 1.02 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.63 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок MCGFX и CHASX
Максимальная просадка MCGFX за все время составила -45.56%, примерно равная максимальной просадке CHASX в -45.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCGFX и CHASX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCGFX | CHASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -45.94% | +0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.89% | -9.90% | -25.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.89% | -23.40% | -12.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.89% | -24.63% | -11.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.89% | -30.40% | -5.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.42% | -0.65% | -22.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.67% | -9.15% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.54% | 2.30% | +17.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCGFX и CHASX
AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund (MCGFX) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Chase Growth Fund (CHASX) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что MCGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCGFX | CHASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 5.59% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.40% | 13.62% | +26.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.98% | 17.48% | +18.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.17% | 20.23% | +4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.45% | 19.88% | +2.57% |
Сравнение комиссий MCGFX и CHASX
MCGFX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии CHASX в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCGFX и CHASX
MCGFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHASX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHASX Chase Growth Fund | 7.24% | 9.12% | 36.67% | 5.80% | 5.49% | 20.15% | 7.83% | 22.82% | 12.92% | 11.92% | 9.14% | 10.24% |
MCGFX AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 10.27% | 3.66% | 10.96% | 78.35% | 16.87% | 9.08% | 25.33% | 9.88% | 11.33% | 33.82% |
Часто задаваемые вопросы
MCGFX and CHASX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCGFX has higher volatility (6.01%) compared to CHASX (5.59%). In terms of maximum drawdown, MCGFX dropped -45.56% vs CHASX's -45.94%.
CHASX currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCGFX и CHASX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор