PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCGFX с BPTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCGFX с BPTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund (MCGFX) и Baron Partners Fund (BPTRX).

MCGFX управляется AMG. Фонд был запущен 2 нояб. 1994 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности MCGFX и BPTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund (MCGFX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCGFX и BPTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCGFX
AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund		-1.92%-19.12%14.37%34.16%-27.05%25.78%31.91%32.61%-1.47%23.36%
BPTRX
Baron Partners Fund		-5.00%24.54%32.75%43.09%-42.53%31.35%148.81%44.99%-2.01%31.54%

Доходность по периодам

С начала года, MCGFX показывает доходность -1.92%, что значительно выше, чем у BPTRX с доходностью -5.00%. За последние 10 лет акции MCGFX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 8.74% против 23.71% соответственно.

MCGFX

1 день
3.74%
1 месяц
-7.08%
С начала года
-1.92%
6 месяцев
-31.52%
1 год
-16.29%
3 года*
2.55%
5 лет*
1.58%
10 лет*
8.74%

BPTRX

1 день
0.42%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-5.00%
6 месяцев
14.10%
1 год
38.05%
3 года*
22.15%
5 лет*
11.05%
10 лет*
23.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund

Baron Partners Fund

Часто сравнивают с MCGFX:
MCGFX с FXAIXMCGFX с CHTTXMCGFX с YACKXMCGFX с ACIHXMCGFX с ADXMCGFX с AMRGXMCGFX с ARSVX
Часто сравнивают с BPTRX:
BPTRX с BFGFXBPTRX с VOOBPTRX с QQQBPTRX с SSOBPTRX с FBGXBPTRX с FXAIXBPTRX с MRFOX

Сравнение комиссий MCGFX и BPTRX

MCGFX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.

BPTRX
Baron Partners Fund
MCGFX
AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund

Доходность на риск

MCGFX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCGFX
Ранг доходности на риск MCGFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCGFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCGFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCGFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCGFX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCGFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
BPTRX
Ранг доходности на риск BPTRX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCGFX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund (MCGFX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCGFXBPTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.41

1.26

-1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.24

2.34

-2.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.30

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.50

2.93

-3.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.10

10.54

-11.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCGFX vs. BPTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCGFX на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа BPTRX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCGFX и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCGFXBPTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

1.26

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.33

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.73

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.55

-0.09

Корреляция

Корреляция между MCGFX и BPTRX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCGFX и BPTRX

MCGFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BPTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCGFX
AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund		0.00%0.00%10.27%3.66%10.96%78.35%16.87%9.08%25.33%9.88%11.33%33.82%
BPTRX
Baron Partners Fund		3.54%3.36%0.76%0.00%3.19%7.72%3.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.35%

Просадки

Сравнение просадок MCGFX и BPTRX

Максимальная просадка MCGFX за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCGFX и BPTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

MCGFXBPTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-64.11%

+18.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.89%

-10.90%

-24.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.89%

-49.87%

+13.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.89%

-51.26%

+15.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.49%

-8.27%

-25.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-13.82%

+3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.27%

4.11%

+12.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MCGFX и BPTRX

AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund (MCGFX) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что MCGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCGFXBPTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

4.83%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.96%

22.21%

+17.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.66%

33.35%

+5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.04%

33.89%

-8.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.34%

32.72%

-10.38%