PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCFTX с MEIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCFTX с MEIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MCFTX (MFS California Municipal Bond Fund) and MEIAX (MFS Value Fund) are both mutual funds - MCFTX is a Municipal Bonds fund managed by MFS, while MEIAX is a Large Cap Value Equities fund managed by MFS. Over the past 10 years, MCFTX returned 2.10%/yr vs 9.56%/yr for MEIAX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. MCFTX charges 0.70%/yr vs 0.80%/yr for MEIAX.

Доходность

Сравнение доходности MCFTX и MEIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS California Municipal Bond Fund (MCFTX) и MFS Value Fund (MEIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCFTX показывает доходность 2.06%, что значительно ниже, чем у MEIAX с доходностью 3.93%. За последние 10 лет акции MCFTX уступали акциям MEIAX по среднегодовой доходности: 2.10% против 9.56% соответственно.

MCFTX

1 день
0.00%
1 месяц
1.04%
С начала года
2.06%
6 месяцев
2.37%
1 год
7.94%
3 года*
4.10%
5 лет*
0.43%
10 лет*
2.10%

MEIAX

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.17%
С начала года
3.93%
6 месяцев
5.23%
1 год
12.70%
3 года*
12.77%
5 лет*
7.31%
10 лет*
9.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCFTX и MEIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCFTX
MFS California Municipal Bond Fund		2.06%4.06%2.46%6.33%-12.26%2.95%4.02%8.58%0.96%6.17%
MEIAX
MFS Value Fund		3.93%12.97%11.60%7.92%-6.25%25.11%3.71%29.73%-10.11%16.97%

Correlation

The correlation between MCFTX and MEIAX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1996 г.

-0.04

The correlation between MCFTX and MEIAX shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.15 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS California Municipal Bond Fund

MFS Value Fund

Часто сравнивают с MCFTX:
MCFTX с FKTFXMCFTX с TAFTXMCFTX с ANCFXMCFTX с CAIBXMCFTX с COSIXMCFTX с DFSMXMCFTX с AMECX
Часто сравнивают с MEIAX:
MEIAX с ATFVMEIAX с MUTHXMEIAX с AMOMMEIAX с PLDRMEIAX с PEOPXMEIAX с BVEFXMEIAX с VTV

Доходность на риск

MCFTX vs. MEIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCFTX
Ранг доходности на риск MCFTX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCFTX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCFTX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCFTX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCFTX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCFTX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
MEIAX
Ранг доходности на риск MEIAX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCFTX c MEIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS California Municipal Bond Fund (MCFTX) и MFS Value Fund (MEIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCFTXMEIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.18

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
1.73

+1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.21

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

1.81

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.73

6.22

+2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCFTX vs. MEIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCFTX на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа MEIAX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCFTX и MEIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCFTXMEIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.18

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.53

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.58

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.58

+0.46

Просадки

Сравнение просадок MCFTX и MEIAX

Максимальная просадка MCFTX за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки MEIAX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCFTX и MEIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCFTXMEIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.59%

-52.85%

+34.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-6.78%

+3.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.05%

-13.26%

+6.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.46%

-17.72%

-0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.46%

-36.71%

+18.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-2.29%

+2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-6.54%

+3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

1.97%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MCFTX и MEIAX

Текущая волатильность для MFS California Municipal Bond Fund (MCFTX) составляет 1.42%, в то время как у MFS Value Fund (MEIAX) волатильность равна 2.24%. Это указывает на то, что MCFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCFTXMEIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

2.24%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

7.71%

-5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.62%

10.39%

-6.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.90%

13.92%

-9.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.74%

16.55%

-11.81%

Сравнение комиссий MCFTX и MEIAX

MCFTX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии MEIAX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCFTX и MEIAX

Дивидендная доходность MCFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности MEIAX в 9.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCFTX
MFS California Municipal Bond Fund		3.54%4.63%3.15%2.81%2.17%2.27%2.60%3.23%3.47%3.62%3.59%3.92%
MEIAX
MFS Value Fund		9.17%9.34%9.10%8.21%7.36%3.10%2.42%2.97%3.36%3.87%2.84%5.73%

Часто задаваемые вопросы

MCFTX and MEIAX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEIAX has higher volatility (2.24%) compared to MCFTX (1.42%). In terms of maximum drawdown, MCFTX dropped -18.59% vs MEIAX's -52.85%.

MCFTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCFTX и MEIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор