График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MFS California Municipal Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
MFS California Municipal Bond Fund (MCFTX) показал доход в -0.88% с начала года и 2.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MCFTX составила 1.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
MFS California Municipal Bond Fund
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 2.89%
- 3 года*
- 3.05%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 1.96%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 июн. 1985 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.6 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший месяц был апр. 1987 г. с доходностью -6.8%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении MCFTX закрывался с повышением в 31% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -3.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.48% | 1.72% | -3.02% | -0.88% | |||||||||
| 2025 | 0.22% | 1.43% | -1.74% | -0.51% | -0.99% | 0.67% | -1.00% | 0.88% | 3.50% | 1.40% | 0.29% | -0.06% | 4.06% |
| 2024 | -0.05% | 0.11% | 0.00% | -1.16% | 0.11% | 1.64% | 0.83% | 0.64% | 1.17% | -1.28% | 1.81% | -1.31% | 2.46% |
| 2023 | 3.41% | -2.43% | 1.78% | 0.11% | -0.61% | 0.82% | 0.29% | -1.64% | -3.04% | -2.29% | 7.36% | 2.87% | 6.33% |
| 2022 | -2.82% | -0.64% | -3.26% | -3.53% | 1.29% | -3.33% | 3.26% | -2.56% | -5.23% | -1.45% | 5.89% | -0.09% | -12.26% |
| 2021 | 1.01% | -1.56% | 0.53% | 1.31% | 0.84% | 0.50% | 1.13% | -0.44% | -0.92% | -0.45% | 0.97% | 0.02% | 2.95% |
Метрики бенчмарка
MFS California Municipal Bond Fund: годовая альфа составляет 4.40%, бета — 0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 18.06.1985.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (17.55%) было выше, чем в снижении (6.24%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.40%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 17.55%
- Участие в снижении
- 6.24%
Комиссия
Комиссия MCFTX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MCFTX имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS California Municipal Bond Fund (MCFTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MCFTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.92 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.41 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 1.41 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.23 | 6.61 | -4.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MCFTX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS California Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.19 | $0.26 | $0.18 | $0.16 | $0.12 | $0.14 | $0.16 | $0.20 | $0.20 | $0.22 | $0.21 | $0.24 |
Дивидендный доход | 3.57% | 4.63% | 3.15% | 2.81% | 2.17% | 2.27% | 2.60% | 3.23% | 3.47% | 3.62% | 3.59% | 3.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS California Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | |||||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.26 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.18 |
| 2023 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.16 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.12 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
MFS California Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 18.59%, зарегистрированную 19 окт. 1987 г.. Полное восстановление заняло 682 торговые сессии.
Текущая просадка MFS California Municipal Bond Fund составляет 3.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.59% | 2 мар. 1987 г. | 162 | 19 окт. 1987 г. | 682 | 29 июн. 1990 г. | 844 |
| -18.46% | 6 авг. 2021 г. | 308 | 25 окт. 2022 г. | 829 | 17 февр. 2026 г. | 1137 |
| -16.42% | 24 янв. 2008 г. | 227 | 15 дек. 2008 г. | 176 | 27 авг. 2009 г. | 403 |
| -13.44% | 2 мар. 2020 г. | 15 | 20 мар. 2020 г. | 192 | 22 дек. 2020 г. | 207 |
| -12.11% | 3 февр. 1994 г. | 203 | 22 нояб. 1994 г. | 121 | 17 мая 1995 г. | 324 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...