PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

MFS California Municipal Bond Fund (MCFTX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

The investment seeks total return with an emphasis on income exempt from federal income tax and personal income tax, if any, of California, but also considering capital appreciation. The fund invests, under normal market conditions, at least 80% of its net assets in securities and other investments, the interest on which is exempt from federal income tax and personal income tax, if any, of California. Interest from the fund's investments may be subject to the federal alternative minimum tax. The adviser normally invests the fund's assets primarily in municipal instruments.

ISIN
US55273N5905
CUSIP
55273N590
Эмитент
MFS
Дата выпуска
17 июн. 1985 г.
Категория
Municipal Bonds
Минимальные инвестиции
$1,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS California Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с MCFTX:
MCFTX с TAFTXMCFTX с VMCFTX с FKTFXMCFTX с CAIBXMCFTX с MVCAXMCFTX с AWSHXMCFTX с ANCFXMCFTX с COSIXMCFTX с AIVSXMCFTX с AMECX

Доходность

График доходности MCFTX

MFS California Municipal Bond Fund (MCFTX) прибавил 2.2% с начала года. Текущая цена акции MCFTX — $6. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MCFTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,022.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

MFS California Municipal Bond Fund (MCFTX) показал доход в 2.24% с начала года и 7.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MCFTX составила 1.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.

MFS California Municipal Bond Fund

1 день
0.00%
1 месяц
2.15%
С начала года
2.24%
6 месяцев
2.74%
1 год
7.93%
3 года*
3.98%
5 лет*
0.43%
10 лет*
1.99%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-1.44%
1 месяц
-1.45%
С начала года
7.60%
6 месяцев
6.59%
1 год
22.24%
3 года*
19.20%
5 лет*
11.54%
10 лет*
13.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность MCFTX по месяцам

На основе ежедневных данных с 17 июн. 1985 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.2 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший месяц был апр. 1987 г. с доходностью -6.8%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении MCFTX закрывался с повышением в 31% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -3.4%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.48%1.72%-2.37%1.40%0.68%0.36%2.24%
20250.22%1.43%-1.74%-0.51%-0.99%0.67%-1.00%0.88%3.50%1.40%0.29%-0.06%4.06%
2024-0.05%0.11%-0.00%-1.16%0.11%1.64%0.83%0.64%1.17%-1.28%1.81%-1.31%2.46%
20233.41%-2.43%1.78%0.11%-0.61%0.82%0.29%-1.64%-3.04%-2.29%7.36%2.87%6.33%
2022-2.82%-0.64%-3.26%-3.53%1.29%-3.33%3.26%-2.56%-5.23%-1.45%5.89%-0.09%-12.26%
20211.01%-1.56%0.53%1.31%0.84%0.50%1.13%-0.44%-0.92%-0.45%0.97%0.02%2.95%

Метрики бенчмарка

MFS California Municipal Bond Fund has an annualized alpha of 4.45%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 17, 1985.

  • This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (17.45%) than losses (6.06%) - typical of diversified or defensive assets.
  • Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
4.45%
Бета
0.01
R²
0.00
Участие в росте
17.45%
Участие в снижении
6.06%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия MCFTX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

MCFTX имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск MCFTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCFTX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCFTX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCFTX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCFTX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCFTX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS California Municipal Bond Fund (MCFTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCFTXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.78

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
2.44

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.32

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.46

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.50

10.92

-2.41

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность MFS California Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.2520152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.20$0.26$0.18$0.16$0.12$0.14$0.16$0.20$0.20$0.22$0.21$0.24

Дивидендный доход

3.54%4.63%3.15%2.81%2.17%2.27%2.60%3.23%3.47%3.62%3.59%3.92%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS California Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.08
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2024$0.02$0.02$0.00$0.02$0.02$0.00$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.18
2023$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.02$0.00$0.02$0.02$0.16
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.01$0.01$0.02$0.12
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.14

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

MFS California Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 18.59%, зарегистрированную 19 окт. 1987 г.. Полное восстановление заняло 682 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Black Monday1987
-18.59%окт. 1987 г.
7mo 21d2y 8mo
3y 4moмарт 1987 г. - июнь 1990 г.
Медвежий рынок2022
-18.46%окт. 2022 г.
1y 2mo3y 3mo
4y 6moавг. 2021 г. - февр. 2026 г.
Финансовый кризис2007–2009
-16.42%дек. 2008 г.
10mo 26d8mo 15d
1y 7moянв. 2008 г. - авг. 2009 г.
Обвал COVID2020
-13.44%март 2020 г.
18d9mo 7d
9mo 25dмарт 2020 г. - дек. 2020 г.
Коррекция 1994 года1994
-12.11%нояб. 1994 г.
9mo 22d5mo 26d
1y 3moфевр. 1994 г. - май 1995 г.

Показатели просадок

MCFTXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.59%

-56.78%

+38.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-9.10%

+5.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.05%

-18.90%

+11.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.46%

-25.43%

+6.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.46%

-33.92%

+15.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.21%

+3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-10.71%

+8.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

2.04%

-1.08%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с MCFTX

Добавьте MFS California Municipal Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с MCFTX