PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCFTX с MFEGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCFTX с MFEGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MCFTX (MFS California Municipal Bond Fund) and MFEGX (MFS Growth Fund Class A) are both mutual funds - MCFTX is a Municipal Bonds fund managed by MFS, while MFEGX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000® Growth Index. Over the past 10 years, MCFTX returned 2.10%/yr vs 17.83%/yr for MFEGX. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. MCFTX charges 0.70%/yr vs 0.83%/yr for MFEGX.

Доходность

Сравнение доходности MCFTX и MFEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS California Municipal Bond Fund (MCFTX) и MFS Growth Fund Class A (MFEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCFTX показывает доходность 2.06%, что значительно ниже, чем у MFEGX с доходностью 4.84%. За последние 10 лет акции MCFTX уступали акциям MFEGX по среднегодовой доходности: 2.10% против 17.83% соответственно.

MCFTX

1 день
0.00%
1 месяц
1.04%
С начала года
2.06%
6 месяцев
2.37%
1 год
7.94%
3 года*
4.10%
5 лет*
0.43%
10 лет*
2.10%

MFEGX

1 день
-1.26%
1 месяц
3.14%
С начала года
4.84%
6 месяцев
4.20%
1 год
15.09%
3 года*
26.37%
5 лет*
13.82%
10 лет*
17.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCFTX и MFEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCFTX
MFS California Municipal Bond Fund		2.06%4.06%2.46%6.33%-12.26%2.95%4.02%8.58%0.96%6.17%
MFEGX
MFS Growth Fund Class A		4.84%12.06%51.46%35.81%-31.31%23.28%36.29%37.35%2.04%30.52%

Correlation

The correlation between MCFTX and MFEGX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 1993 г.

-0.00

The correlation between MCFTX and MFEGX shifts across timeframes, from -0.00 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS California Municipal Bond Fund

MFS Growth Fund Class A

Часто сравнивают с MCFTX:
MCFTX с FKTFXMCFTX с TAFTXMCFTX с ANCFXMCFTX с CAIBXMCFTX с COSIXMCFTX с DFSMXMCFTX с AMECX
Часто сравнивают с MFEGX:
MFEGX с SPYMFEGX с VUGMFEGX с MRGAXMFEGX с SCHGMFEGX с ^GSPCMFEGX с VOOGMFEGX с MEIIX

Доходность на риск

MCFTX vs. MFEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCFTX
Ранг доходности на риск MCFTX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCFTX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCFTX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCFTX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCFTX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCFTX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
MFEGX
Ранг доходности на риск MFEGX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEGX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEGX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEGX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEGX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEGX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCFTX c MFEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS California Municipal Bond Fund (MCFTX) и MFS Growth Fund Class A (MFEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCFTXMFEGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.00

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
1.45

+2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.18

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

0.92

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.73

2.97

+5.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCFTX vs. MFEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCFTX на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа MFEGX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCFTX и MFEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCFTXMFEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.00

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.63

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.84

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.49

+0.55

Просадки

Сравнение просадок MCFTX и MFEGX

Максимальная просадка MCFTX за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки MFEGX в -72.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCFTX и MFEGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCFTXMFEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.59%

-72.42%

+53.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-17.39%

+14.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.05%

-23.28%

+16.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.46%

-36.27%

+17.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.46%

-36.27%

+17.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-1.60%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-22.22%

+19.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

5.36%

-4.40%

Волатильность

Сравнение волатильности MCFTX и MFEGX

Текущая волатильность для MFS California Municipal Bond Fund (MCFTX) составляет 1.42%, в то время как у MFS Growth Fund Class A (MFEGX) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что MCFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCFTXMFEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

3.87%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

12.30%

-9.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.62%

15.88%

-12.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.90%

22.12%

-17.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.74%

21.35%

-16.61%

Сравнение комиссий MCFTX и MFEGX

MCFTX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии MFEGX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCFTX и MFEGX

Дивидендная доходность MCFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности MFEGX в 16.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCFTX
MFS California Municipal Bond Fund		3.54%4.63%3.15%2.81%2.17%2.27%2.60%3.23%3.47%3.62%3.59%3.92%
MFEGX
MFS Growth Fund Class A		16.10%16.88%28.04%5.30%1.14%2.98%7.45%1.68%3.96%2.65%1.68%3.84%

Часто задаваемые вопросы

MCFTX and MFEGX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFEGX has higher volatility (3.87%) compared to MCFTX (1.42%). In terms of maximum drawdown, MCFTX dropped -18.59% vs MFEGX's -72.42%.

MCFTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCFTX и MFEGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор