PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCFTX с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCFTX с V

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MCFTX (MFS California Municipal Bond Fund) is Municipal Bonds fund managed by MFS, while V (Visa Inc.) is a stock. Over the past 10 years, MCFTX returned 2.10%/yr vs 15.61%/yr for V. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности MCFTX и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS California Municipal Bond Fund (MCFTX) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCFTX показывает доходность 2.06%, что значительно выше, чем у V с доходностью -8.33%. За последние 10 лет акции MCFTX уступали акциям V по среднегодовой доходности: 2.10% против 15.61% соответственно.

MCFTX

1 день
0.00%
1 месяц
1.04%
С начала года
2.06%
6 месяцев
2.37%
1 год
7.94%
3 года*
4.10%
5 лет*
0.43%
10 лет*
2.10%

V

1 день
2.49%
1 месяц
-0.37%
С начала года
-8.33%
6 месяцев
-1.71%
1 год
-12.31%
3 года*
13.04%
5 лет*
7.63%
10 лет*
15.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCFTX и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCFTX
MFS California Municipal Bond Fund		2.06%4.06%2.46%6.33%-12.26%2.95%4.02%8.58%0.96%6.17%
V
Visa Inc.		-8.33%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between MCFTX and V is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г.

-0.06

The correlation between MCFTX and V shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS California Municipal Bond Fund

Visa Inc.

Часто сравнивают с MCFTX:
MCFTX с FKTFXMCFTX с TAFTXMCFTX с ANCFXMCFTX с COSIXMCFTX с DFSMXMCFTX с AMECXMCFTX с CAIBX
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

MCFTX vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCFTX
Ранг доходности на риск MCFTX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCFTX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCFTX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCFTX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCFTX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCFTX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCFTX c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS California Municipal Bond Fund (MCFTX) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCFTXVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
-0.56

+2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
-0.67

+4.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

0.92

+0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

-0.61

+3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.73

-1.12

+9.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCFTX vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCFTX на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCFTX и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCFTXVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

-0.56

+2.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.34

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.64

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.69

+0.35

Просадки

Сравнение просадок MCFTX и V

Максимальная просадка MCFTX за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCFTX и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCFTXVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.59%

-51.90%

+33.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-20.38%

+17.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.05%

-20.38%

+13.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.46%

-28.60%

+10.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.46%

-36.36%

+17.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-13.55%

+13.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-8.26%

+5.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

10.97%

-10.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MCFTX и V

Текущая волатильность для MFS California Municipal Bond Fund (MCFTX) составляет 1.42%, в то время как у Visa Inc. (V) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что MCFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCFTXVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

5.65%

-4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

17.44%

-14.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.62%

22.25%

-18.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.90%

22.79%

-17.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.74%

24.46%

-19.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCFTX и V

Дивидендная доходность MCFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCFTX
MFS California Municipal Bond Fund		3.54%4.63%3.15%2.81%2.17%2.27%2.60%3.23%3.47%3.62%3.59%3.92%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Часто задаваемые вопросы

MCFTX and V have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

V has higher volatility (5.65%) compared to MCFTX (1.42%). In terms of maximum drawdown, MCFTX dropped -18.59% vs V's -51.90%.

MCFTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCFTX и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор