PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MCFTX с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCFTX с V

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MCFTX (MFS California Municipal Bond Fund) is Municipal Bonds fund managed by MFS, while V (Visa Inc.) is a stock. Over the past 10 years, MCFTX returned 1.98%/yr vs 17.47%/yr for V. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности MCFTX и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS California Municipal Bond Fund (MCFTX) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCFTX показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у V с доходностью 4.55%. За последние 10 лет акции MCFTX уступали акциям V по среднегодовой доходности: 1.98% против 17.47% соответственно.

MCFTX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.12%
6 месяцев
1.81%
С начала года
2.18%
1 год
8.97%
3 года*
3.99%
5 лет*
0.23%
10 лет*
1.98%

V

1 день
2.82%
1 месяц
9.61%
6 месяцев
11.87%
С начала года
4.55%
1 год
5.18%
3 года*
15.26%
5 лет*
8.84%
10 лет*
17.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCFTX и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCFTX
MFS California Municipal Bond Fund		2.18%4.06%2.46%6.33%-12.26%2.95%4.02%8.58%0.96%6.17%
V
Visa Inc.		4.55%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between MCFTX and V is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

-0.06

The correlation between MCFTX and V shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.08 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS California Municipal Bond Fund

Visa Inc.

Часто сравнивают с MCFTX:
MCFTX с FKTFXMCFTX с MFEGXMCFTX с TAFTXMCFTX с AMRMXMCFTX с CAIBXMCFTX с TAIAXMCFTX с FRSGX
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

MCFTX vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCFTX
Ранг доходности на риск MCFTX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCFTX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCFTX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCFTX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCFTX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCFTX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCFTX c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS California Municipal Bond Fund (MCFTX) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCFTXVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
0.24

+2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
0.52

+3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.06

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

0.30

+2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.52

0.65

+8.87

MCFTX vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCFTX на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа V равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCFTX и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCFTX и V

Максимальная просадка MCFTX за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCFTX и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCFTXVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.59%

-51.90%

+33.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-17.18%

+13.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.05%

-20.38%

+13.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.46%

-28.60%

+10.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.46%

-36.36%

+17.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-1.42%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-8.26%

+5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

7.98%

-7.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MCFTX и V

Текущая волатильность для MFS California Municipal Bond Fund (MCFTX) составляет 0.75%, в то время как у Visa Inc. (V) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что MCFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCFTXVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

6.89%

-6.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.73%

16.96%

-14.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.57%

21.85%

-18.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.91%

22.96%

-18.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.73%

24.43%

-19.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCFTX и V

Дивидендная доходность MCFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности V в 0.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCFTX
MFS California Municipal Bond Fund		3.56%4.63%3.15%2.81%2.17%2.27%2.60%3.23%3.47%3.62%3.59%3.92%
V
Visa Inc.		0.71%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Часто задаваемые вопросы

MCFTX and V have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

V has higher volatility (6.89%) compared to MCFTX (0.75%). In terms of maximum drawdown, MCFTX dropped -18.59% vs V's -51.90%.

MCFTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCFTX и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор