PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCFTX с CAIBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCFTX с CAIBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MCFTX (MFS California Municipal Bond Fund) and CAIBX (American Funds Capital Income Builder Class A) are both mutual funds - MCFTX is a Municipal Bonds fund managed by MFS, while CAIBX is a Diversified Portfolio fund managed by American Funds. Over the past 10 years, MCFTX returned 2.10%/yr vs 7.91%/yr for CAIBX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. MCFTX charges 0.70%/yr vs 0.59%/yr for CAIBX.

Доходность

Сравнение доходности MCFTX и CAIBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS California Municipal Bond Fund (MCFTX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCFTX показывает доходность 2.06%, что значительно ниже, чем у CAIBX с доходностью 7.50%. За последние 10 лет акции MCFTX уступали акциям CAIBX по среднегодовой доходности: 2.10% против 7.91% соответственно.

MCFTX

1 день
0.00%
1 месяц
1.04%
С начала года
2.06%
6 месяцев
2.37%
1 год
7.94%
3 года*
4.10%
5 лет*
0.43%
10 лет*
2.10%

CAIBX

1 день
-0.27%
1 месяц
1.36%
С начала года
7.50%
6 месяцев
8.28%
1 год
17.86%
3 года*
15.12%
5 лет*
8.36%
10 лет*
7.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCFTX и CAIBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCFTX
MFS California Municipal Bond Fund		2.06%4.06%2.46%6.33%-12.26%2.95%4.02%8.58%0.96%6.17%
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A		7.50%20.39%10.24%8.95%-7.14%14.99%3.20%17.23%-7.28%13.99%

Correlation

The correlation between MCFTX and CAIBX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 1987 г.

0.09

Over the past year, MCFTX and CAIBX have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS California Municipal Bond Fund

American Funds Capital Income Builder Class A

Часто сравнивают с MCFTX:
MCFTX с FKTFXMCFTX с ANCFXMCFTX с TAFTXMCFTX с COSIXMCFTX с DFSMXMCFTX с AMECXMCFTX с V
Часто сравнивают с CAIBX:
CAIBX с AMECXCAIBX с VTICAIBX с SCHDCAIBX с AMCPXCAIBX с DJIACAIBX с VIGCAIBX с GSBFX

Доходность на риск

MCFTX vs. CAIBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCFTX
Ранг доходности на риск MCFTX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCFTX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCFTX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCFTX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCFTX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCFTX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
CAIBX
Ранг доходности на риск CAIBX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAIBX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIBX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIBX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIBX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIBX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCFTX c CAIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS California Municipal Bond Fund (MCFTX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCFTXCAIBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.29

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
3.24

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.43

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

2.82

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.73

11.23

-2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCFTX vs. CAIBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCFTX на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAIBX равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCFTX и CAIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCFTXCAIBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.29

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.84

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.73

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.92

+0.12

Просадки

Сравнение просадок MCFTX и CAIBX

Максимальная просадка MCFTX за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки CAIBX в -43.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCFTX и CAIBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCFTXCAIBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.59%

-43.68%

+25.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-6.47%

+3.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.05%

-8.89%

+1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.46%

-17.65%

-0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.46%

-25.28%

+6.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.27%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-3.81%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

1.63%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности MCFTX и CAIBX

Текущая волатильность для MFS California Municipal Bond Fund (MCFTX) составляет 1.42%, в то время как у American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) волатильность равна 2.46%. Это указывает на то, что MCFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCFTXCAIBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

2.46%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

6.38%

-3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.62%

8.00%

-4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.90%

9.98%

-5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.74%

10.88%

-6.14%

Сравнение комиссий MCFTX и CAIBX

MCFTX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CAIBX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCFTX и CAIBX

Дивидендная доходность MCFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности CAIBX в 7.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A		7.24%7.71%5.76%3.47%3.43%3.14%3.38%4.10%3.55%4.44%3.52%3.62%
MCFTX
MFS California Municipal Bond Fund		3.54%4.63%3.15%2.81%2.17%2.27%2.60%3.23%3.47%3.62%3.59%3.92%

Часто задаваемые вопросы

MCFTX and CAIBX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAIBX has higher volatility (2.46%) compared to MCFTX (1.42%). In terms of maximum drawdown, MCFTX dropped -18.59% vs CAIBX's -43.68%.

MCFTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCFTX и CAIBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор