PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCDWX с WFBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCDWX с WFBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Credit Series (MCDWX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX).

MCDWX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 15 апр. 2020 г.. WFBIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 июл. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности MCDWX и WFBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Credit Series (MCDWX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCDWX и WFBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MCDWX
Manning & Napier Credit Series		-0.13%7.57%4.13%7.31%-11.13%0.01%8.77%
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund		-0.24%7.16%1.43%9.65%-13.03%-1.79%2.91%

Доходность по периодам

С начала года, MCDWX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у WFBIX с доходностью -0.24%.

MCDWX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.63%
3 года*
5.27%
5 лет*
1.72%
10 лет*
—

WFBIX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.51%
1 год
3.70%
3 года*
4.82%
5 лет*
0.96%
10 лет*
2.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Credit Series

iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund

Часто сравнивают с MCDWX:
MCDWX с NCRLXMCDWX с APBDXMCDWX с EXCRXMCDWX с AVIGXMCDWX с TRLVXMCDWX с FMBPXMCDWX с ABNDX
Часто сравнивают с WFBIX:
WFBIX с BNDWFBIX с PIMIXWFBIX с VBTLXWFBIX с FBNDWFBIX с AGGWFBIX с VFTAXWFBIX с AGGU.L

Сравнение комиссий MCDWX и WFBIX

MCDWX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии WFBIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MCDWX
Manning & Napier Credit Series
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund

Доходность на риск

MCDWX vs. WFBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCDWX
Ранг доходности на риск MCDWX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCDWX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCDWX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCDWX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCDWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCDWX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
WFBIX
Ранг доходности на риск WFBIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFBIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFBIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFBIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFBIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFBIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCDWX c WFBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Credit Series (MCDWX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCDWXWFBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.92

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.32

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.16

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

1.60

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

4.49

+3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCDWX vs. WFBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCDWX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа WFBIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCDWX и WFBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCDWXWFBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.92

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.15

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.94

-0.37

Корреляция

Корреляция между MCDWX и WFBIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCDWX и WFBIX

Дивидендная доходность MCDWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности WFBIX в 3.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCDWX
Manning & Napier Credit Series		4.43%4.83%4.41%4.48%3.25%4.45%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund		3.53%3.78%3.68%6.82%2.60%2.04%2.43%2.88%2.71%2.24%2.25%2.20%

Просадки

Сравнение просадок MCDWX и WFBIX

Максимальная просадка MCDWX за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки WFBIX в -18.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCDWX и WFBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MCDWXWFBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-18.68%

+2.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.20%

-2.80%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.96%

-17.84%

+1.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-2.15%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-2.27%

-1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

1.00%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности MCDWX и WFBIX

Текущая волатильность для Manning & Napier Credit Series (MCDWX) составляет 1.42%, в то время как у iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что MCDWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCDWXWFBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

1.55%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

2.59%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.31%

4.42%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.62%

6.37%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.41%

5.15%

-0.74%