PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCDS с JQUA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCDS с JQUA

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF) and JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - MCDS is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan, while JQUA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the JP Morgan US Quality Factor Index. MCDS is actively managed, while JQUA is passively managed. Over the past year, MCDS returned 20.50% vs 19.51% for JQUA. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MCDS charges 0.35%/yr vs 0.12%/yr for JQUA.

Доходность

Сравнение доходности MCDS и JQUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF (MCDS) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MCDS показывает доходность 11.38%, а JQUA немного ниже – 10.93%.

MCDS

1 день
-1.76%
1 месяц
0.14%
С начала года
11.38%
6 месяцев
11.51%
1 год
20.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JQUA

1 день
-2.82%
1 месяц
3.22%
С начала года
10.93%
6 месяцев
10.62%
1 год
19.51%
3 года*
19.44%
5 лет*
13.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCDS и JQUA

2026 (YTD)20252024
MCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF		11.38%6.51%9.83%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		10.93%11.69%9.75%

Correlation

The correlation between MCDS and JQUA is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2024 г.

0.88

The correlation between MCDS and JQUA has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MCDS и JQUA

Секторы
MCDS
JQUA

Промышленность

18.2%
7.6%

Технологии

17.3%
41.9%

Финансовые услуги

13.5%
10.2%

Потребительский циклический сектор

11.1%
9.2%

Здравоохранение

8.9%
7.2%

Энергетика

7.2%
3.2%

Недвижимость

7.1%
2.1%

Коммунальные услуги

6.5%
2.3%

Потребительский защитный сектор

4.2%
5.3%

Сырьевые материалы

4.1%
0.8%

Коммуникационные услуги

2.1%
5.5%

Промышленность

MCDS
18.2%
JQUA
7.6%

Технологии

MCDS
17.3%
JQUA
41.9%

Финансовые услуги

MCDS
13.5%
JQUA
10.2%

Потребительский циклический сектор

MCDS
11.1%
JQUA
9.2%

Здравоохранение

MCDS
8.9%
JQUA
7.2%

Энергетика

MCDS
7.2%
JQUA
3.2%

Недвижимость

MCDS
7.1%
JQUA
2.1%

Коммунальные услуги

MCDS
6.5%
JQUA
2.3%

Потребительский защитный сектор

MCDS
4.2%
JQUA
5.3%

Сырьевые материалы

MCDS
4.1%
JQUA
0.8%

Коммуникационные услуги

MCDS
2.1%
JQUA
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с MCDS:
MCDS с IBIDMCDS с USMFMCDS с EPUMCDS с OPTZMCDS с JMOMMCDS с BMVPMCDS с VO
Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS

Доходность на риск

MCDS vs. JQUA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCDS
Ранг доходности на риск MCDS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCDS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCDS: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCDS: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCDS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCDS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCDS c JQUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF (MCDS) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCDSJQUADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.69

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.38

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

2.75

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.22

11.52

-1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCDS vs. JQUA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCDS на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JQUA равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCDS и JQUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCDSJQUAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.69

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.81

+0.12

Просадки

Сравнение просадок MCDS и JQUA

Максимальная просадка MCDS за все время составила -22.50%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCDS и JQUA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCDSJQUAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.50%

-32.92%

+10.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-7.13%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-3.09%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-4.16%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.70%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности MCDS и JQUA

Текущая волатильность для JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF (MCDS) составляет 3.59%, в то время как у JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что MCDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCDSJQUAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

4.19%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

8.82%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.34%

11.57%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

15.66%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

18.01%

-1.03%

Сравнение комиссий MCDS и JQUA

MCDS берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCDS и JQUA

Дивидендная доходность MCDS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности JQUA в 1.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.10%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%
MCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF		1.08%1.23%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MCDS and JQUA have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JQUA has higher volatility (4.19%) compared to MCDS (3.59%). In terms of maximum drawdown, MCDS dropped -22.50% vs JQUA's -32.92%.

On 1-year performance, MCDS leads with 20.50% vs 19.51% for JQUA. On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. On volatility, MCDS has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MCDS has performed better with a 20.50% return vs 19.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for MCDS.

JQUA has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 1.08% for MCDS.

MCDS is categorized as Mid Cap Blend Equities, while JQUA is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.35% for MCDS and 0.12% for JQUA.

JQUA currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCDS и JQUA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор