Сравнение YUM с DPZ
YUM (YUM! Brands, Inc.) and DPZ (Domino's Pizza, Inc.) are both stocks. Both operate in the Restaurants industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, YUM returned 11.06%/yr vs 10.91%/yr for DPZ. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности YUM и DPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YUM показывает доходность 1.68%, что значительно выше, чем у DPZ с доходностью -11.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции YUM имеют среднегодовую доходность 11.06%, а акции DPZ немного отстают с 10.91%.
YUM
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -8.21%
- 6 месяцев
- -3.60%
- С начала года
- 1.68%
- 1 год
- 11.33%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- 11.06%
- Всё время*
- 14.14%
DPZ
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 19.84%
- 6 месяцев
- -7.71%
- С начала года
- -11.06%
- 1 год
- -16.43%
- 3 года*
- -0.97%
- 5 лет*
- -5.92%
- 10 лет*
- 10.91%
- Всё время*
- 20.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $320.51M | $336.46M | $294.54M | |
| $372.39M | $438.62M | $375.27M |
Сравнение доходности по годам YUM и DPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YUM YUM! Brands, Inc. | 1.68% | 14.94% | 4.72% | 3.93% | -5.99% | 30.05% | 9.85% | 11.41% | 14.61% | 31.09% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | -11.06% | 0.88% | 3.18% | 20.69% | -37.88% | 48.39% | 31.63% | 19.63% | 32.37% | 19.82% |
Correlation
The correlation between YUM and DPZ is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.36 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2004 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
YUM:
$42.00B
DPZ:
$12.13B
YUM:
$7.94
DPZ:
$17.61
YUM:
19.19
DPZ:
20.82
YUM:
8.66
DPZ:
2.97
YUM:
4.88
DPZ:
2.47
YUM:
$8.72B
DPZ:
$5.03B
YUM:
$4.00B
DPZ:
$2.01B
YUM:
$2.88B
DPZ:
$990.62M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YUM vs. DPZ — Ранг доходности на риск
YUM
DPZ
Сравнение YUM c DPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YUM! Brands, Inc. (YUM) и Domino's Pizza, Inc. (DPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YUM | DPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.92 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.43 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | -0.84 | +2.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YUM и DPZ
Максимальная просадка YUM за все время составила -67.69%, что меньше максимальной просадки DPZ в -86.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YUM и DPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YUM | DPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.69% | -86.66% | +18.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -38.27% | +25.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.45% | -45.13% | +30.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.10% | -47.81% | +24.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.17% | -47.81% | -4.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.03% | -30.59% | +21.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.35% | -16.61% | +4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.85% | 19.49% | -13.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности YUM и DPZ
Текущая волатильность для YUM! Brands, Inc. (YUM) составляет 8.55%, в то время как у Domino's Pizza, Inc. (DPZ) волатильность равна 11.34%. Это указывает на то, что YUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YUM | DPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 11.34% | -2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.56% | 24.43% | -7.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.12% | 29.16% | -6.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.56% | 29.70% | -9.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.83% | 30.23% | -7.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YUM и DPZ
Дивидендная доходность YUM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности DPZ в 2.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 2.03% | 1.67% | 1.44% | 1.17% | 1.27% | 0.67% | 0.81% | 0.89% | 0.89% | 0.97% | 0.95% | 1.11% |
YUM YUM! Brands, Inc. | 1.92% | 1.88% | 2.00% | 1.85% | 1.78% | 1.44% | 1.73% | 1.67% | 1.57% | 1.47% | 41.26% | 2.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей YUM и DPZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели YUM! Brands, Inc. и Domino's Pizza, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности YUM и DPZ
YUM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., YUM! Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.03B при выручке в 2.17B, что соответствует валовой рентабельности в 47.3%.
DPZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о валовой прибыли в 478.23M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.
YUM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., YUM! Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 655.00M при выручке в 2.17B, что соответствует операционной рентабельности 30.2%.
DPZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила об операционной прибыли в 232.04M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 19.4%.
YUM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., YUM! Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 853.00M при выручке в 2.17B, что соответствует чистой рентабельности 39.3%.
DPZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о чистой прибыли в 135.75M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
Часто задаваемые вопросы
YUM and DPZ have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DPZ has higher volatility (11.34%) compared to YUM (8.55%). In terms of maximum drawdown, YUM dropped -67.69% vs DPZ's -86.66%.
YUM currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YUM и DPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор