Сравнение YUM с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YUM! Brands, Inc. (YUM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YUM или SPY.
Основные характеристики
| YUM | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.82% | 7.90% |
| Дох-ть за 1 год | -0.06% | 28.03% |
| Дох-ть за 3 года | 5.76% | 8.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.34% | 13.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.44% | 12.62% |
| Коэф-т Шарпа | -0.05 | 2.33 |
| Дневная вол-ть | 15.93% | 11.63% |
| Макс. просадка | -67.69% | -55.19% |
| Current Drawdown | -6.18% | -2.27% |
Корреляция
Корреляция между YUM и SPY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности YUM и SPY
С начала года, YUM показывает доходность 2.82%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 7.90%. За последние 10 лет акции YUM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.44% против 12.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение YUM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YUM! Brands, Inc. (YUM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YUM и SPY
Дивидендная доходность YUM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности SPY в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YUM YUM! Brands, Inc. | 1.85% | 1.85% | 1.78% | 1.44% | 1.73% | 1.67% | 1.57% | 1.47% | 1.54% | 1.66% | 1.50% | 1.31% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.31% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок YUM и SPY
Максимальная просадка YUM за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YUM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности YUM и SPY
YUM! Brands, Inc. (YUM) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что YUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.