PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YUM с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YUM с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YUM! Brands, Inc. (YUM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности YUM и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YUM! Brands, Inc. (YUM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YUM и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YUM
YUM! Brands, Inc.		3.25%14.94%4.72%3.93%-5.99%30.05%9.85%11.41%14.61%31.09%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, YUM показывает доходность 3.25%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции YUM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.20% против 13.98% соответственно.

YUM

1 день
0.58%
1 месяц
-7.54%
С начала года
3.25%
6 месяцев
3.25%
1 год
0.71%
3 года*
7.63%
5 лет*
9.22%
10 лет*
12.20%

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YUM! Brands, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с YUM:
YUM с MCDYUM с YUMCYUM с CMGYUM с QSRYUM с DPZYUM с PZZAYUM с PEP
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

YUM vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YUM
Ранг доходности на риск YUM: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YUM: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YUM: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YUM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YUM: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YUM: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YUM c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YUM! Brands, Inc. (YUM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YUMSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

0.93

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.20

1.45

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.22

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.13

1.53

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.22

7.30

-7.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YUM vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YUM на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YUM и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YUMSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

0.93

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.69

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.78

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.56

-0.07

Корреляция

Корреляция между YUM и SPY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YUM и SPY

Дивидендная доходность YUM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
YUM
YUM! Brands, Inc.		1.85%1.88%2.00%1.85%1.78%1.44%1.73%1.67%1.57%1.47%41.26%2.31%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок YUM и SPY

Максимальная просадка YUM за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YUM и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

YUMSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.69%

-55.19%

-12.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-12.05%

-1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.10%

-24.50%

+1.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.17%

-33.72%

-18.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.54%

-6.24%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.41%

-9.09%

-3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.80%

2.52%

+5.28%

Волатильность

Сравнение волатильности YUM и SPY

YUM! Brands, Inc. (YUM) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что YUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YUMSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

5.31%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

9.47%

+6.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.97%

19.05%

+3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.20%

17.06%

+3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.64%

17.92%

+4.72%