PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение YUM с CMG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между YUM и CMG составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности YUM и CMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YUM! Brands, Inc. (YUM) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
770.99%
6,930.68%
YUM
CMG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YUM:

0.29

CMG:

1.14

Коэф-т Сортино

YUM:

0.52

CMG:

1.61

Коэф-т Омега

YUM:

1.06

CMG:

1.23

Коэф-т Кальмара

YUM:

0.40

CMG:

1.23

Коэф-т Мартина

YUM:

0.98

CMG:

2.85

Индекс Язвы

YUM:

4.71%

CMG:

11.81%

Дневная вол-ть

YUM:

16.01%

CMG:

29.60%

Макс. просадка

YUM:

-67.69%

CMG:

-74.61%

Текущая просадка

YUM:

-6.19%

CMG:

-9.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

YUM:

$37.60B

CMG:

$87.60B

EPS

YUM:

$5.35

CMG:

$1.08

Цена/прибыль

YUM:

25.18

CMG:

59.53

PEG коэффициент

YUM:

2.37

CMG:

2.23

Общая выручка (12 мес.)

YUM:

$7.22B

CMG:

$10.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

YUM:

$3.51B

CMG:

$2.78B

EBITDA (12 мес.)

YUM:

$2.42B

CMG:

$2.29B

Доходность по периодам

С начала года, YUM показывает доходность 3.32%, что значительно ниже, чем у CMG с доходностью 35.27%. За последние 10 лет акции YUM уступали акциям CMG по среднегодовой доходности: 11.34% против 16.58% соответственно.


YUM

С начала года

3.32%

1 месяц

-0.91%

6 месяцев

-0.47%

1 год

3.84%

5 лет

7.82%

10 лет

11.34%

CMG

С начала года

35.27%

1 месяц

5.08%

6 месяцев

-3.64%

1 год

34.09%

5 лет

30.01%

10 лет

16.58%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение YUM c CMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YUM! Brands, Inc. (YUM) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа YUM, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.291.14
Коэффициент Сортино YUM, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.521.61
Коэффициент Омега YUM, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.061.23
Коэффициент Кальмара YUM, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.401.23
Коэффициент Мартина YUM, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.982.85
YUM
CMG

Показатель коэффициента Шарпа YUM на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа CMG равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YUM и CMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.29
1.14
YUM
CMG

Дивиденды

Сравнение дивидендов YUM и CMG

Дивидендная доходность YUM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, тогда как CMG не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
YUM
YUM! Brands, Inc.
2.02%1.87%1.78%1.44%1.73%1.67%1.57%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YUM и CMG

Максимальная просадка YUM за все время составила -67.69%, что меньше максимальной просадки CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YUM и CMG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.19%
-9.75%
YUM
CMG

Волатильность

Сравнение волатильности YUM и CMG

Текущая волатильность для YUM! Brands, Inc. (YUM) составляет 4.64%, в то время как у Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что YUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.64%
9.11%
YUM
CMG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей YUM и CMG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели YUM! Brands, Inc. и Chipotle Mexican Grill, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab