PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YUM с YUMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение YUM с YUMC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

YUM (YUM! Brands, Inc.) and YUMC (Yum China Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Restaurants industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, YUM returned 7.20%/yr vs -8.11%/yr for YUMC. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности YUM и YUMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YUM! Brands, Inc. (YUM) и Yum China Holdings, Inc. (YUMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YUM показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у YUMC с доходностью -14.81%.

YUM

1 день
-1.23%
1 месяц
-1.38%
С начала года
0.86%
6 месяцев
-1.13%
1 год
4.67%
3 года*
6.06%
5 лет*
7.20%
10 лет*
12.28%

YUMC

1 день
-2.12%
1 месяц
-8.56%
С начала года
-14.81%
6 месяцев
-17.05%
1 год
-7.59%
3 года*
-9.34%
5 лет*
-8.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YUM и YUMC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YUM
YUM! Brands, Inc.		0.86%14.94%4.72%3.93%-5.99%30.05%9.85%11.41%14.61%31.09%
YUMC
Yum China Holdings, Inc.		-14.81%1.18%15.41%-21.60%10.75%-11.99%19.48%44.85%-15.28%53.59%

Correlation

The correlation between YUM and YUMC is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2016 г.

0.34

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

YUM:

$42.17B

YUMC:

$14.18B

EPS

YUM:

$6.21

YUMC:

$2.60

Коэффициент P/E

YUM:

24.33

YUMC:

15.43

Коэффициент PEG

YUM:

10.98

YUMC:

1.03

Коэффициент P/S

YUM:

4.98

YUMC:

1.21

Общая выручка (12 мес.)

YUM:

$8.49B

YUMC:

$12.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

YUM:

$3.88B

YUMC:

$1.47B

EBITDA (12 мес.)

YUM:

$2.83B

YUMC:

$1.71B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YUM! Brands, Inc.

Yum China Holdings, Inc.

Часто сравнивают с YUM:
YUM с MCDYUM с DPZYUM с CMGYUM с QSRYUM с SPYYUM с PZZAYUM с PEP
Часто сравнивают с YUMC:
YUMC с TYLYUMC с VRSNYUMC с SPYYUMC с VOOYUMC с KOYUMC с ETNYUMC с AAPL

Доходность на риск

YUM vs. YUMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YUM
Ранг доходности на риск YUM: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YUM: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YUM: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YUM: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YUM: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YUM: 5353
Ранг коэф-та Мартина
YUMC
Ранг доходности на риск YUMC: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YUMC: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YUMC: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YUMC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YUMC: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YUMC: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YUM c YUMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YUM! Brands, Inc. (YUM) и Yum China Holdings, Inc. (YUMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YUMYUMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
-0.30

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
-0.26

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.97

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

-0.26

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.87

-0.65

+1.51

YUM vs. YUMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YUM на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа YUMC равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YUM и YUMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YUM и YUMC

Максимальная просадка YUM за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки YUMC в -56.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YUM и YUMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YUMYUMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.69%

-56.49%

-11.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-29.82%

+17.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.70%

-51.42%

+35.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.10%

-54.65%

+31.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.68%

-37.70%

+28.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.37%

-19.53%

+7.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.39%

11.74%

-6.35%

Волатильность

Сравнение волатильности YUM и YUMC

YUM! Brands, Inc. (YUM) и Yum China Holdings, Inc. (YUMC) имеют волатильность 6.52% и 6.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YUMYUMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

6.76%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.87%

19.22%

-4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.07%

25.51%

-3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.49%

37.27%

-16.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.72%

35.66%

-12.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов YUM и YUMC

Дивидендная доходность YUM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности YUMC в 2.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
YUM
YUM! Brands, Inc.		1.93%1.88%2.00%1.85%1.78%1.44%1.73%1.67%1.57%1.47%41.26%2.31%
YUMC
Yum China Holdings, Inc.		2.64%2.01%1.33%1.23%0.88%0.96%0.42%1.00%1.25%0.25%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей YUM и YUMC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели YUM! Brands, Inc. и Yum China Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
2.06B
3.27B
(YUM) Общая выручка
(YUMC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности YUM и YUMC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности YUM! Brands, Inc. и Yum China Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
44.7%
0
Активы портфеля
YUM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., YUM! Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 920.00M при выручке в 2.06B, что соответствует валовой рентабельности в 44.7%.

YUMC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Yum China Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.27B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

YUM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., YUM! Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 644.00M при выручке в 2.06B, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.

YUMC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Yum China Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 447.00M при выручке в 3.27B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.

YUM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., YUM! Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 2.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.

YUMC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Yum China Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 309.00M при выручке в 3.27B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.

Часто задаваемые вопросы

YUM and YUMC have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YUMC has higher volatility (6.76%) compared to YUM (6.52%). In terms of maximum drawdown, YUM dropped -67.69% vs YUMC's -56.49%.

YUM currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YUM и YUMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор