Сравнение MCD с XLRE
MCD (McDonald's Corporation) is a stock, while XLRE (Real Estate Select Sector SPDR Fund) is REIT fund tracking the Real Estate Select Sector Index. Over the past 10 years, MCD returned 11.46%/yr vs 7.15%/yr for XLRE. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCD и XLRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCD показывает доходность -5.66%, что значительно ниже, чем у XLRE с доходностью 13.17%. За последние 10 лет акции MCD превзошли акции XLRE по среднегодовой доходности: 11.46% против 7.15% соответственно.
MCD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- -5.66%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- -3.37%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 11.46%
XLRE
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- 13.17%
- 6 месяцев
- 13.29%
- 1 год
- 12.05%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 7.15%
Сравнение доходности по годам MCD и XLRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | -5.66% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 13.17% | 2.63% | 5.09% | 12.36% | -26.25% | 46.10% | -2.18% | 28.68% | -2.39% | 10.69% |
Correlation
The correlation between MCD and XLRE is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2015 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCD vs. XLRE — Ранг доходности на риск
MCD
XLRE
Сравнение MCD c XLRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCD | XLRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.15 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 1.34 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 3.69 | -4.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCD и XLRE
Максимальная просадка MCD за все время составила -73.20%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCD и XLRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCD | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.20% | -38.83% | -34.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.05% | -8.33% | -10.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.05% | -16.74% | -2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.05% | -34.12% | +15.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | -38.83% | +1.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.46% | 0.00% | -15.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -9.58% | -5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 3.03% | +4.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCD и XLRE
McDonald's Corporation (MCD) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) имеют волатильность 4.96% и 4.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCD | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 4.81% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.20% | 10.20% | +2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.62% | 13.83% | +2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 19.10% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.40% | 20.42% | -0.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCD и XLRE
Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности XLRE в 3.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | 2.58% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.08% | 3.45% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
MCD and XLRE have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCD has higher volatility (4.96%) compared to XLRE (4.81%). In terms of maximum drawdown, MCD dropped -73.20% vs XLRE's -38.83%.
XLRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCD и XLRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор