Сравнение MCD с QQQ
MCD (McDonald's Corporation) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, MCD returned 11.46%/yr vs 21.79%/yr for QQQ. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCD и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCD показывает доходность -5.66%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 17.57%. За последние 10 лет акции MCD уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 11.46% против 21.79% соответственно.
MCD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- -5.66%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- -3.37%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 11.46%
QQQ
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 17.57%
- 6 месяцев
- 17.85%
- 1 год
- 37.55%
- 3 года*
- 26.43%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- 21.79%
Сравнение доходности по годам MCD и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | -5.66% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 17.57% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Correlation
The correlation between MCD and QQQ is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г. | 0.35 |
The correlation between MCD and QQQ shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCD vs. QQQ — Ранг доходности на риск
MCD
QQQ
Сравнение MCD c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCD | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.37 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 3.01 | -3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 11.22 | -11.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCD и QQQ
Максимальная просадка MCD за все время составила -73.20%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCD и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCD | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.20% | -82.97% | +9.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.05% | -11.96% | -7.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.05% | -22.77% | +3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.05% | -35.12% | +16.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | -35.12% | -1.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.46% | -3.33% | -12.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -32.75% | +17.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 3.20% | +4.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCD и QQQ
Текущая волатильность для McDonald's Corporation (MCD) составляет 4.96%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что MCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCD | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 7.56% | -2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.20% | 13.81% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.62% | 17.19% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 22.55% | -5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.40% | 22.38% | -1.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCD и QQQ
Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности QQQ в 0.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | 2.58% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.39% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
MCD and QQQ have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQ has higher volatility (7.56%) compared to MCD (4.96%). In terms of maximum drawdown, MCD dropped -73.20% vs QQQ's -82.97%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCD и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор