PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MCD с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MCD и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McDonald's Corporation (MCD) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCD показывает доходность -5.66%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 17.57%. За последние 10 лет акции MCD уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 11.46% против 21.79% соответственно.


MCD

1 день
0.01%
1 месяц
3.75%
С начала года
-5.66%
6 месяцев
-8.96%
1 год
-3.37%
3 года*
1.94%
5 лет*
6.16%
10 лет*
11.46%

QQQ

1 день
0.59%
1 месяц
1.75%
С начала года
17.57%
6 месяцев
17.85%
1 год
37.55%
3 года*
26.43%
5 лет*
16.85%
10 лет*
21.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCD и QQQ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCD
McDonald's Corporation
-5.66%7.89%0.14%15.06%0.51%27.79%11.30%13.97%5.78%45.05%
QQQ
Invesco QQQ ETF
17.57%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between MCD and QQQ is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г.

0.35

The correlation between MCD and QQQ shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


McDonald's Corporation

Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

MCD vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MCD
Ранг доходности на риск MCD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCD: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCD: 3434
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCD c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MCDQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.37

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

3.01

-3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.50

11.22

-11.73

MCD vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCD на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCD и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCD и QQQ

Максимальная просадка MCD за все время составила -73.20%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCD и QQQ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MCDQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.20%

-82.97%

+9.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.05%

-11.96%

-7.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-22.77%

+3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.05%

-35.12%

+16.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.90%

-35.12%

-1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.46%

-3.33%

-12.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.89%

-32.75%

+17.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.53%

3.20%

+4.33%

Волатильность

Сравнение волатильности MCD и QQQ

Текущая волатильность для McDonald's Corporation (MCD) составляет 4.96%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что MCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MCDQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

7.56%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

13.81%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.62%

17.19%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

22.55%

-5.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

22.38%

-1.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCD и QQQ

Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности QQQ в 0.39%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCD
McDonald's Corporation
2.58%2.35%2.34%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%
QQQ
Invesco QQQ ETF
0.39%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы


MCD and QQQ have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (7.56%) compared to MCD (4.96%). In terms of maximum drawdown, MCD dropped -73.20% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCD и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор