PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MCD с MUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCD с MUU

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MCD (McDonald's Corporation) is a stock, while MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Over the past year, MCD returned -6.07% vs 3034.71% for MUU. Their -0.18 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.

Доходность

Сравнение доходности MCD и MUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McDonald's Corporation (MCD) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCD показывает доходность -9.24%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 451.56%.

MCD

1 день
2.11%
1 месяц
-1.97%
6 месяцев
-14.30%
С начала года
-9.24%
1 год
-6.07%
3 года*
0.81%
5 лет*
5.40%
10 лет*
11.33%
Всё время*
14.00%

MUU

1 день
0.22%
1 месяц
-27.29%
6 месяцев
233.36%
С начала года
451.56%
1 год
3,034.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
458.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MCD

McDonald's Corporation
$1.38B$1.24B$1.28B

MUU

Direxion Daily MU Bull 2X Shares
$1.51B$1.48B$2.30B

Сравнение доходности по годам MCD и MUU

2026 (YTD)20252024
MCD
McDonald's Corporation		-9.24%7.89%-4.01%
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares		451.56%599.03%-40.91%

Correlation

The correlation between MCD and MUU is -0.28, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г.

-0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McDonald's Corporation

Direxion Daily MU Bull 2X Shares

Часто сравнивают с MCD:
MCD с KOMCD с SPYMCD с COKEMCD с SBUXMCD с PEPMCD с WENMCD с YUM
Часто сравнивают с MUU:
MUU с MULLMUU с MUMUU с SOXLMUU с SNXXMUU с SMHMUU с JNUGMUU с KORU

Доходность на риск

MCD vs. MUU — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MCD
Ранг доходности на риск MCD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCD: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCD: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
MUU
Ранг доходности на риск MUU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUU: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUU: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MCD c MUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCDMUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
19.04

-19.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.36
5.06

-5.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.63

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

45.22

-45.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

143.78

-144.36

MCD vs. MUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCD на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа MUU равного 19.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCD и MUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCD и MUU

Максимальная просадка MCD за все время составила -73.20%, примерно равная максимальной просадке MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCD и MUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCDMUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.20%

-75.07%

+1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.99%

-68.07%

+46.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.99%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.67%

-55.06%

+36.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.91%

-24.55%

+9.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.43%

21.37%

-10.94%

Волатильность

Сравнение волатильности MCD и MUU

Текущая волатильность для McDonald's Corporation (MCD) составляет 6.63%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 62.67%. Это указывает на то, что MCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCDMUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

62.67%

-56.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.57%

133.72%

-119.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

161.71%

-143.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

146.59%

-128.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.51%

146.59%

-126.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCD и MUU

Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности MUU в 1.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCD
McDonald's Corporation		2.68%2.35%2.34%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares		1.23%4.27%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MCD and MUU have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUU has higher volatility (62.67%) compared to MCD (6.63%). In terms of maximum drawdown, MCD dropped -73.20% vs MUU's -75.07%.

MUU currently has the higher Sharpe Ratio (19.04 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCD и MUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор