PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCD с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCD с HDV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MCD (McDonald's Corporation) is a stock, while HDV (iShares Core High Dividend ETF) is Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Over the past 10 years, MCD returned 11.46%/yr vs 9.47%/yr for HDV. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MCD и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McDonald's Corporation (MCD) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCD показывает доходность -5.66%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 15.30%. За последние 10 лет акции MCD превзошли акции HDV по среднегодовой доходности: 11.46% против 9.47% соответственно.

MCD

1 день
0.01%
1 месяц
4.28%
С начала года
-5.66%
6 месяцев
-8.96%
1 год
-3.37%
3 года*
1.94%
5 лет*
6.16%
10 лет*
11.46%

HDV

1 день
0.87%
1 месяц
2.05%
С начала года
15.30%
6 месяцев
15.20%
1 год
21.86%
3 года*
15.16%
5 лет*
10.91%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCD и HDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCD
McDonald's Corporation		-5.66%7.89%0.14%15.06%0.51%27.79%11.30%13.97%5.78%45.05%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		15.30%11.90%14.16%1.72%7.05%19.45%-6.48%20.22%-3.01%13.40%

Correlation

The correlation between MCD and HDV is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г.

0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McDonald's Corporation

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с MCD:
MCD с KOMCD с SPYMCD с COKEMCD с SBUXMCD с WENMCD с PEPMCD с YUM
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

MCD vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCD
Ранг доходности на риск MCD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCD: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCD: 3434
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCD c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCDHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
2.23

-2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
3.29

-3.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.38

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

4.18

-4.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.50

11.59

-12.09

MCD vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCD на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCD и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCD и HDV

Максимальная просадка MCD за все время составила -73.20%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCD и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCDHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.20%

-37.04%

-36.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.05%

-5.18%

-13.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-10.49%

-8.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.05%

-15.42%

-3.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.90%

-37.04%

+0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.46%

-0.29%

-15.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.89%

-3.08%

-11.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.53%

1.87%

+5.66%

Волатильность

Сравнение волатильности MCD и HDV

McDonald's Corporation (MCD) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что MCD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCDHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

3.10%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

7.44%

+4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.62%

9.73%

+6.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

12.83%

+4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

15.73%

+4.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCD и HDV

Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности HDV в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.84%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
MCD
McDonald's Corporation		2.58%2.35%2.34%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%

Часто задаваемые вопросы

MCD and HDV have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCD has higher volatility (4.96%) compared to HDV (3.10%). In terms of maximum drawdown, MCD dropped -73.20% vs HDV's -37.04%.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCD и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор