Сравнение MCD с ASML.AS
MCD (McDonald's Corporation) and ASML.AS (ASML Holding NV) are both stocks. MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while ASML.AS operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, MCD returned 11.19%/yr vs 34.26%/yr for ASML.AS. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCD и ASML.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MCD торгуется в USD, в то время как ASML.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASML.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MCD показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у ASML.AS с доходностью 61.28%. За последние 10 лет акции MCD уступали акциям ASML.AS по среднегодовой доходности: 11.19% против 34.26% соответственно.
MCD
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- -7.98%
- 6 месяцев
- -9.22%
- 1 год
- -7.43%
- 3 года*
- 1.30%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 11.19%
ASML.AS
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 11.86%
- С начала года
- 61.28%
- 6 месяцев
- 57.53%
- 1 год
- 130.51%
- 3 года*
- 35.15%
- 5 лет*
- 21.82%
- 10 лет*
- 34.26%
Сравнение доходности по годам MCD и ASML.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | -7.98% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
ASML.AS ASML Holding NV | 61.28% | 55.50% | -5.84% | 40.98% | -32.17% | 66.56% | 65.57% | 91.52% | -9.12% | 56.88% |
Correlation
The correlation between MCD and ASML.AS is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2007 г. | 0.18 |
The correlation between MCD and ASML.AS shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCD vs. ASML.AS — Ранг доходности на риск
MCD
ASML.AS
Сравнение MCD c ASML.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и ASML Holding NV (ASML.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCD | ASML.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.47 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 8.19 | -8.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 20.88 | -21.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCD | ASML.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 3.28 | -3.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.53 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.95 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.71 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок MCD и ASML.AS
Максимальная просадка MCD за все время составила -73.20%, что больше максимальной просадки ASML.AS в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCD и ASML.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCD | ASML.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.20% | -62.08% | -11.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.05% | -16.24% | -2.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.05% | -44.77% | +25.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.05% | -56.04% | +36.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | -56.04% | +19.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.54% | 0.00% | -17.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.90% | -14.20% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.34% | 6.41% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCD и ASML.AS
Текущая волатильность для McDonald's Corporation (MCD) составляет 5.54%, в то время как у ASML Holding NV (ASML.AS) волатильность равна 13.70%. Это указывает на то, что MCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCD | ASML.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 13.70% | -8.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 31.71% | -19.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.64% | 40.61% | -23.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.28% | 40.20% | -22.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.41% | 35.39% | -14.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCD и ASML.AS
Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности ASML.AS в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML.AS ASML Holding NV | 0.50% | 0.71% | 0.92% | 0.87% | 1.28% | 0.47% | 0.64% | 1.19% | 1.02% | 0.83% | 0.98% | 0.85% |
MCD McDonald's Corporation | 2.65% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCD и ASML.AS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McDonald's Corporation и ASML Holding NV. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MCD and ASML.AS have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MCD и ASML.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор