PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCD с ARTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCD с ARTY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MCD (McDonald's Corporation) is a stock, while ARTY (iShares Future AI & Tech ETF) is Technology Equities fund tracking the Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index (Net). Over the past 5 years, MCD returned 5.74%/yr vs 11.45%/yr for ARTY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MCD и ARTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McDonald's Corporation (MCD) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCD показывает доходность -9.28%, что значительно ниже, чем у ARTY с доходностью 53.58%.

MCD

1 день
0.82%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-9.28%
6 месяцев
-11.51%
1 год
-3.75%
3 года*
0.46%
5 лет*
5.74%
10 лет*
11.30%

ARTY

1 день
-0.63%
1 месяц
7.58%
С начала года
53.58%
6 месяцев
52.53%
1 год
86.57%
3 года*
32.76%
5 лет*
11.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCD и ARTY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MCD
McDonald's Corporation		-9.28%7.89%0.14%15.06%0.51%27.79%11.30%13.97%14.20%
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		53.58%29.97%8.02%36.37%-37.89%6.32%48.85%34.47%-13.76%

Correlation

The correlation between MCD and ARTY is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г.

0.20

The correlation between MCD and ARTY shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McDonald's Corporation

iShares Future AI & Tech ETF

Часто сравнивают с MCD:
MCD с KOMCD с SPYMCD с COKEMCD с SBUXMCD с WENMCD с PEPMCD с YUM
Часто сравнивают с ARTY:
ARTY с BOTZARTY с QQQARTY с ARKQARTY с AIQARTY с SPYARTY с IETCARTY с ARKK

Доходность на риск

MCD vs. ARTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCD
Ранг доходности на риск MCD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCD: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCD: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCD: 3535
Ранг коэф-та Мартина
ARTY
Ранг доходности на риск ARTY: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTY: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCD c ARTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCDARTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
2.55

-2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.20
2.92

-3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.40

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

4.63

-4.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

15.07

-15.54

MCD vs. ARTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCD на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа ARTY равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCD и ARTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCD и ARTY

Максимальная просадка MCD за все время составила -73.20%, что больше максимальной просадки ARTY в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCD и ARTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCDARTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.20%

-54.50%

-18.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.82%

-18.81%

-1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.82%

-32.44%

+12.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.82%

-50.53%

+30.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.70%

-8.37%

-10.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.90%

-19.75%

+4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.00%

5.76%

+2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности MCD и ARTY

Текущая волатильность для McDonald's Corporation (MCD) составляет 5.87%, в то время как у iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) волатильность равна 19.33%. Это указывает на то, что MCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCDARTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

19.33%

-13.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.42%

29.98%

-17.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

34.23%

-17.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

29.56%

-12.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

28.29%

-7.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCD и ARTY

Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности ARTY в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		0.06%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%0.00%0.00%0.00%
MCD
McDonald's Corporation		2.68%2.35%2.34%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%

Часто задаваемые вопросы

MCD and ARTY have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARTY has higher volatility (19.33%) compared to MCD (5.87%). In terms of maximum drawdown, MCD dropped -73.20% vs ARTY's -54.50%.

ARTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCD и ARTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор